تنظیمات مکدی

سیگنال خرید توسط تغییر قطبیت مکدی

اندیکاتور مکدی(MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (macd) از خانواده ی اوسیلاتورها می باشد و یکی از مهمترین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. مک دی(MACD) از عبارت Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده و همان مووینگ اوریجی است که روی آن واگرایی و همگرایی ایجاد می شود و نشان دهنده ی قدرت، جهت و شتاب درروندها، چه صعودی و چه نزولی است.

معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

همانطور که در شکل زیر هم مشاهده می کنید اندیکاتور macd از سه قسمت تشکیل شده است که شامل ۲ خط می باشد که هردو میانگین متحرک هستند؛ اما در اصل یکی از این خطوط خود از ۲ میانگین متحرک تشکیل شده.

خط اول: خطی که با رنگ قرمز هم در تصویر مشخص است خط سیگنال یا اخطار گفته می شود که تنظیماتش بلند مدت می باشد و نسبت به تغییرات قیمت از حساسیت کمتری برخوردار است . اما خط آبی رنگ که به خط مک دی معروف شده کوتاه مدتی و نسبت به تغیرات قیمت حساس تر می باشد.

قسمت سوم فیلتر اندیکاتور macd هیستوگرام است که میله های عمودی مشکی رنگی هستند که تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی را نشان می دهند و هر زمان که این دو خط از هم فاصله بگیرند اندازه میله ها هم بزرگتر خواهد شد و زمانی که این خطوط باهم برخورد کنند هیستوگرام نیز صفر می شود.

تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

برای استفاده ی بهتر و یادگیری کاربرد اندیکاتور مک دی ابتدای باید تنظیمات مناسب را بر روی آن اعمال کنیم ؛ البته تنظیم بازه های زمانی مک دی آزاد و در دست تریدر هایی است که از آن استفاده می کنند. تریدر ها بر اساس استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و یا بلند مدتی که برای خودشان تعریف می کنند اعداد مختلفی را برای مک دی در قسمت تنظیمات در نظر می گیرند.

رایج ترین تنظیمات مک دی؛

تنظیمات میان مدتی است که در آن تحلیل گران از اعداد ۱۲ ، ۲۶ و ۹ استفاده می کنند.

تنطیماتی که در تصویر بالا مشاهده می کنید مربوط به سایت ها و یا برنامه های کارگذاری تنظیمات مکدی ها می باشد که ابزار های تحلیل تکنیکال را ارائه می دهند ؛ اگر شما از این سایت ها استفاده نمی کنید و در برنامه مفید تریدر به تحلیل می پردازید نگران نباشید در کلیپ زیر تنظیمات اندیکاتور مک دی در برنامه مفید تریدر را بطور کامل به شما آموزش می دهد.

فیلم آموزش اندیکاتور macd:

کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروس

مسلما یکی از موادی که همه ی تحلیل گران با یادگیری اندیکاتور ها به دنبال آن هستند سیگنال خرید و فروش می باشد که شما عزیزان می توانید با آموزش کامل اندیکاتور مک دی این سیگنال ها را شناسایی کنید و معاملات موفق بسیاری را انجام دهید؛

اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط macd که سریعتر و حساس تر است از خط اخطار دهنده عبور کند و به بالای آن برود و سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خطmacd به زیر خط اخطار دهنده برود

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در جایی که با مستطیل مشکی رنگ مشخص شده است خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده اند که این می تواند یک سیگنال خرید محسوب می شود؛ همچنین در مستطیل بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است خط آبی رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده اند و این می تواند نشان از یک سیگنال فروش باشد.

واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

گفتیم که اندیکاتور مک دی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشند. نمودار macd حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود. هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار macd در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. لازم به ذکر است که معمولا در خرید های هیجانی که طبق اسیلاتور macd نمایش داده می شود شاهد واگرایی منفی و در فروش های هیجانی شاهد واگرایی مثبت و افزایشی هستیم.

مطالعه این مطلب در ادامه میتواند مفید باشد: اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟

واگرایی منفی به این معنی است که روی نمودار سهم، قله ای بالاتر از قله قبلی تشکیل می شود؛ اما در اندیکاتورmacd ، متناظر با همان نقاط، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی تشکیل می شود و خطی که قله ها را به هم وصل می‌کند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. همینطور‍ اگر در انتهای یک روند نزولی کفی پایین‌تر از کف قبلی در چارت تشکیل شود، اما در اندیکاتور متناظر کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد و خطی که کف ها را روی چارت سهام به هم وصل می کند نزولی و روی اندیکاتور بصورت صعودی خواهد بود

واگرایی منفی نشان دهنده ی پایان روند صعودی و واگرایی مثبت نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است؛ فقط تنظیمات مکدی باید توجه داشته باشیم که در واگرایی منفی بعد از آخرین نقطه ای را که به عنوان سقف تشخیص می دهیم چند کندل به سمت پایین تشکیل شود و به همین صورت در واگرایی مثبت بعد از آخرین نقطه ای که به عنوان کف تشخص دادیم چند کندل به سمت بالا تشکیل شود.

نکته مهم : از اندیکاتور macd و واگرایی تنظیمات مکدی تنظیمات مکدی در آن، همانند بسیاری از ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی استفاده کرد و اقدام به خرید و فروش نمود بلکه باید تحلیل های دیگر و بررسی های بیشتری انجام داد و با در نظر گرفتن موارد دیگر اقدام به معامله کرد.

فیلتر مکدی و استفاده از آن برای تشخیص روند

گاهی اوقات تشخیص سمت و سوی حرکتی بازار برای معامله گران ممکن است سخت و دشوار به نظر برسد. حرفه‌ای ترین حالت تشخیص روند بازار این است که بازار را به شکلی حرفه‌ای و البته استاندارد، تحلیل پرایس اکشن کنید. اما در اینجا قصد معرفی روشی بسیار ساده‌تر را برای تشخیص روند قیمت، برای شما داریم. با خواندن این مطلب حتماً این کمک به شما خواهد شد که اگر حتی در تحلیل تکنیکال حرفه‌ای هم نباشید، بتوانید با ضریب دقت قابل قبولی،سمت و سوی حرکتی بازار را تشخیص دهید و سیگنال های خطا را با مکدی تشخیص دهید و کاری کنید که سیگنال های شما از فیلتر مکدی بگذرند.

فیلتر مکدی

فیلتر مکدی حداقل این کمک را به شما خواهد کرد که از ورود به معاملات خلاف روند جلوگیری کنید و به همین راحتی معاملات اشتباه را فیلتر کرده و باعث می شود از ورودهای نادرست بپرهیزید. در حالت بهتر هم که خیلی از معامله گران می‌توانند با همین سبک تشخیص روند،وارد معامله شوند و از بازار سود بگیرند. ساده‌ترین روش تشخیص روند به شکلی صحیح، همین سبکی است که در اینجا به شما معرفی می‌شود.

در قدم اندیکاتور مکدی را با تنظیمات پیش‌فرض روی چارت قرار دهید. اندیکاتور مووینگ اوریج با تنظیم دوره‌ی 20 را هم مطابق تصویر زیر روی چارت قرار دهید.

چارت را روی تایم چهارساعتی قرار دهید.

تشخیص روند صعودی با مکدی

هرزمان کندل ها بالاتر از مووینگ زرد رنگ باشد و میله‌های مکدی بالاتر از خط صفر باشد روند صعودی است و می‌توانید تا زمانی که یکی از این دو شرط نقض شود، دید صعودی خود را حفظ کنید.

تشخیص روند نزولی با مکدی

هر زمان کندل ها پایین‌تر از مووینگ اوریج زرد رنگ باشد و میله‌های مکدی پایین‌تر از خط صفر قرار داشته باشند، روند بازار را نزولی در نظر می‌گیریم

این سبک از تشخیص روند با استفاده از اندیکاتور مکدی و مووینگ تنظیمات مکدی اوریج،مورد استفاده خیلی از معامله گران بازار قرار می گیرد. و این دو اندیکاتور از جمله محبوب ترین اندیکاتورهایی هستند که در حال حاضر در دنیا استفاده می شود. امیدوارم این مطلب برای شما خواننده عزیز مفید واقع شود.

و اما پیشنهاد هشتصد برای شما:

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

اندیکاتور مکدی MACD

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می‌باشد که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

در تحلیل تکنیکال از این اندیکاتور برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود.

نحوه محاسبه MACD

MACD = 12 Period EMA − ۲۶ Period EMA

برای محاسبه مکدی تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را از ۱۲ روزه محاسبه می‌کنیم.

اجزای مکدی

• خط سیگنال : میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD.

• خط مکدی : میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
  

• خط هیستوگرام : تفاضل خط MACD از خط سیگنال است.

دو حالت نمایشی اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام و دو خط سیگنال و مکدی میباشد.

اندیکاتور مکدی جدید نیز از نمایش میله‌ای مکدی و خط سیگنال تشکیل شده است.

در اندیکاتور مکدی کلاسیک زمانی سیگنال خرید صادر میشود که خط مکدی ، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند.

اگر این موقعیت در زیر میله‌های هیستوگرام و با فاصله زیاد از میله‌ها باشد، سیگنال خرید قویتری محسوب میشود.

زمانی سیگنال فروش صادر میشود که خط مکدی ، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند.

اگر این موقعیت در بالای میله‌های هیستوگرام و با فاصله زیاد از میله‌ها باشد، سیگنال فروش قویتری محسوب میشود.

در تصویر بالا نمودار سهم کوثر را مشاهده میکنید.

همانطور که مشاهده میکنید، در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ خط مکدی ، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است و سهم صعود خودش را آغاز کرده است.

از آنجایی که این موقعیت در زیر میله‌های هیستوگرام اتفاق افتاده است سیگنال خرید قوی‌تری محسوب میشود.

در تصویر بالا نمودار سهم خودرو را مشاهده میکنید.

همانطور که مشاهده میکنید، در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۲ خط مکدی ، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کرده است و سهم نزول خود را آغاز کرده است.

از آنجایی که این موقعیت در بالای میله‌های هیستوگرام اتفاق افتاده است سیگنال فروش قوی‌تری محسوب میشود.

برای این که مکدی را به صورت بالا نمایش دهیم، تنظیمات مکدی را مطابق تصویر پایین تغییر می‌دهیم.

البته در برخی از نرم‌افزارهای تحلیلی مانند متاتریدر حالت پیشفرض به صورت مکدی جدید است.

سیگنال گیری با استفاده از مکدی

۱ / واگرایی

واگرایی زمانی اتفاق میافتد که قیمت سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند و باعث تغییر جهت قیمت می‌شود.

در این حالت اندیکاتورها هشدار ناپایداری روند را به ما می‌دهند.

MACD یکی از انواع اندیکاتورهایست که میتواند در شناخت واگرایی‌ها به ما کمک کند.

واگرایی معمولی مثبت

در نمودار زیر روند قبلی نزولی است.

در نمودار قیمت دره جدید پایین‌تر از دره قبلی است اما در اندیکاتور Macd دره جدید بالاتر از دره قبلی است.

این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در ادامه روند نزولی است و می‌توانیم شاهد اتمام روند نزولی باشیم.

واگرایی معمولی منفی

در نمودار زیر روند قبلی صعودی است.

در نمودار قیمت قله‌ جدید بالاتر از قله‌ی قبلی شکل گرفته است اما در اندیکاتور Macd قله‌ی جدید پایین‌تر از قله قبلی است.

این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در ادامه روند صعودی است و میتواند هشداری برای شروع اصلاح باشد.

۲/ تغییر قطبیت

همانطور که از فرمول مکدی پیداست، هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه، میانگین متحرک ۲۶ روزه را به سمت بالا قطع میکند، میله‌های مکدی بالای خط صفر قرار دارند و برعکس.

اگر میله‌ها از حالت منفی به حالت مثبت تغییر پیدا کنند به آن تغییر قطبیت مکدی گفته میشود.

در واقع ما با این کار صرفا بر اساس تقاطع دو مووینگ اوریج نمایی سیگنال خرید و فروش گرفته‌ایم.

در تصویر بالا تغییر فاز مکدی از مثبت به منفی را در سهم کماسه در تاریخ ۹۹/۵/۵ مشاهده می‌کنید.

در واقع این تغییر فاز به معنی قطع کردن EMA 26 توسط EMA 12 به سمت پایین است.

هر چه قله‌های بزرگتری در مثبت‌ها قبل از تغییر فاز داشته باشیم، این سیگنال می‌تواند قویتر باشد.

همانطور که میدانید، این اعداد به صورت پیشفرض است و تاخیر نسبتا زیادی دارد، اگر بخواهید زودتر متوجه این ریزش شوید باید در تنظیمات مکدی از دوره‌های کوچکتری استفاده کنید.

در این حالت مکدی سیگنال‌های بیشتری به شما میدهد اما ممکن است خطاهای بیشتری داشته باشد.

سیگنال خرید توسط تغییر قطبیت مکدی

در تصویر بالا تغییر فاز مکدی از منفی به مثبت را در جفت ارز EURUSD مشاهده میکنید.

در واقع این تغییر فاز به معنی قطع کردن EMA 26 توسط EMA 12 به سمت بالا است.

هر چه قله‌های بزرگتری در منفی‌ها قبل از تغییر فاز داشته باشیم، این سیگنال می‌تواند قویتر باشد.

۳ / تقاطع خط سیگنال با مکدی

در حالت نمایش جدید مکدی از تقاطع خط سیگنال و میله‌های مکدی میتوان سیگنال گرفت.

این نوع سیگنال علاوه بر تاخیر ممکن است خطا نیز داشته باشد، پس حتما از ابزارهای دیگری نیز در کنار این سیگنال استفاده کنید.

اگر میله‌های مکدی در پایین خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌ها خارج شود، سیگنال خرید یا ورود صادر میشود.

در مثال زیر و در تاریخ ۹۹/۷/۱۶ این موقعیت در سهم کبافق رخ داده است.

اگر میله‌های مکدی در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌ها خارج شود، سیگنال فروش صادر میشود.

آموزش اندیکاتور مکدی – آموزش کاربردی | MACD indicator

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) برای سرمایه گذاران و بکارگیری آن در استراتژی های مختلف نقش مهمی را ایفا می کند. اندیکاتور مکدی یکی از دیگر از اندیکاتورهای ممنتوم در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این اندیکاتور بسیار راحت و در عین حال فوق‌العاده کاربردی است و می‌تواند در موفقیت شما در معاملات بورس تاثیر به سزایی بگذارد.

در این مقاله می‌خواهیم در مورد آموزش اندیکاتور مکدی در بازار بورس صحبت کنیم و در ابتدا بحث‌های مربوط به مفهوم و تعریف آن را پیش گرفته و در ادامه محاسبات، تنظیمات و نحوه کار با این اندیکاتور ممنتوم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اگر در مورد ممنتوم و اندیکاتورهای این دسته اطلاعات کافی ندارید، توصیه می‌کنم که ابتدا مقالات “ 7 اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال ” و همچنین “ آموزش اندیکاتور CCI ” را مطالعه کنید. سپس با آموزش اندیکاتور مکدی همراه ماه باشید.

معرفی اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) در اواخر دهه 1970 میلادی توسط جرالد اپل اختراع شد. این عبارت خلاصه شده‌ جمله Moving Average Convergence/Divergence تنظیمات مکدی به معنی واگرایی، همگرایی میانگین متحرک است. همانطور که از اسمش پیداست از همین ابتدا می‌توان به راحتی حدس زد این اندیکاتور با واگرایی و همگرایی میانگین حرکات کار می‌کند.

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از ساده‌ترین و تاثیرگذارترین اندیکاتورهای ممنتوم در بورس است. دلیل اهمیت آن این می‌باشد که دو اندیکاتور روندی، یعنی میانگین متحرک را به یک ارتعاش‌سنج ممنتوم تبدیل می‌کند. این اندیکاتور این کار را با کم کردن میانگین متحرک بلند‌مدت از میانگین متحرک کوتاه‌‌مدت انجام می‌دهد و به همین دلیل هم در بین اندیکاتورهای روندی و هم ممنتومی جای می‌گیرد که کمک بسیار بزرگی به تحلیلگران بازار بورس می‌کند.

اندیکاتور مکدی (MACD) بین بالا و پایین خط صفر با همگرایی، واگرایی و رد شدن از روی میانگین متحرک ها، جابجا می‌شود. تحلیلگران بورس برای کار با اندیکاتور مکدی (MACD) می‌توانند به دنبال عبورها از خط سیگنال، خط مرکزی و واگرایی‌ها باشند تا نشانه‌ها و سیگنال‌های مختلف را کشف کنند.
نکته مهم در مورد اکثر اندیکاتورهای ممنتوم این است که برای تعیین شرایط بیش از حد خریداری شده و یا بیش از حد فروخته شده بسیار مناسب هستند؛ اما اندیکاتور مکدی به دلیل نداشتن مرز مشخص تنها برای این کار ساخته نشده و کارهای بیشتری از او بر می‌آید.

نکته: اندیکاتور مکدی (MACD) به دو صورت مک-دی و ام- ای- سی- دی تلفظ می‌شود.

در تصویر زیر یک مثال از به کار بردن اندیکاتور مکدی روی یک نمودار و در پنل پایین آن مشاهده می‌کنید.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

محاسبات اندیکاتور مکدی

در اندیکاتور مکدی (MACD) سه فاکتور بسیار مهم مورد محاسبه قرار می‌گیرند که در ادامه فرمول هر سه را مشاهده می‌کنید:

خط MACD برابر است با میانگین متحرک 12 دوره‌ای منهای میانگین متحرک 26 دوره‌ای و برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت‌های پایانی دوره استفاده می‌شود. میانگین متحرک 9 دور‌ه‌ای خود اندیکاتور مکدی (MACD) نیز همراه با اندیکاتور رسم می‌شود و به عنوان خط سیگنال و تشخیص‌دهنده دورها در بازار بورس عمل می‌کند.

هیستوگرام اندیکاتور مکدی تفاوت بین MACD و میانگین متحرک 9 دوره‌ای آن است. وقتی MACD بالاتر از خط سیگنالش برود، هیستوگرام مثبت و وقتی خط MACD پایین‌تر از خط سیگنالش باشد، هیستوگرام منفی است.

این نکته را در نظر داشته باشید: اعداد 9، 12 و 26 تنظیمات پیش فرض اندیکاتور MACD در بورس هستند و شما می‌توانید با توجه به استایل معاملات و اهدافتان آن‌ها را تغییر دهید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

نحوه کار و آموزش اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

فراگیری و آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) بسیار ساده است. همانطور که از نام اندیکاتور مکدی (MACD) مشخص است، MACD با همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک کار می‌کند. همگرایی زمانی اتفاق میفتد که این دو میانگین متحرک به هم نزدیک شده و واگرایی هنگام دور شدن این دو میانگین متحرک از هم اتفاق می افتد.

میانگین متحرک کوتاه مدت ( 12 دوره‌ای) سریعتر است و مسوول اکثر حرکات اندیکاتور مکدی در بورس است. میانگین متحرک طولانی‌تر (26 دوره‌ای) سرعت کمتری داشته و در لایه‌های بنیادین نسبت به تغییرات قیمت واکنش کمتری دارد.

خط MACD بین بالا و پایین خط صفر و یا خط مرکزی جابجا می‌شود. این عبور‌ها نشان می‌دهد که میانگین متحرک 12 دوره‌ای از روی میانگین متحرک 26 دوره‌ای عبور کرده است و جهت آن کاملا به نحوه عبور میانگین متحرک ها از روی هم بستگی دارد.

اندیکاتور MACD مثبت به شما می‌گوید میانگین متحرک 12 روزه بالاتر از 26 وزه در بورس است و این مقدار مثبت با دور شدن میانگین متحرک 12 از میانگین متحرک 26 بیشتر می‌شود و یعنی ممنتوم رو به بالا در حال افزایش است.

برعکس همین مورد یعنی وقتی اندیکاتور MACD منفی است، نشان از این دارد که میانگین متحرک 26 بالاتر از میانگین متحرک 12 است و این مقدار منفی با دورتر شدن میانگین متحرک 12 از 26 روزه بیشتر شده و نشان‌دهنده این است که ممنتوم رو به پایین در حال افزایش است.

در مثال بالا اندیکاتور مکدی در محدوده زرد رنگ منفی است و این یعنی میانگین متحرک 12 روزه پایین‌تر از میانگین متحرک 26 روزه در بورس است. عبور اولیه در انتهای ماه سپتامبر اتفاق افتاده و اندیکاتور مکدی (MACD) با هرچه دورتر شدن میانگین متحرک 12 از 26 روزه بیشتر در منظقه زرد رنگ فرو رفته است. منطقه نارنجی MACD مثبت را نشان می‌دهد که در آن میانگین متحرک 12 بالاتر از میانگین متحرک 26 است؛ اما همانطور که می‌بینید در این دوره زمانی خط MACD پایین‌تر از یک است (خط چین قرمز در پنجره پایینی) و میانگین متحرک 12 و 26 روزه تفاوت زیادی با هم ندارند.

حال که نکات مهمی در خصوص آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) فرا گرفتید در تصویر زیر نیز از اندیکاتور مکدی در نمودار قیمت سهام شرکت سیمان خواف با کد سخواف استفاده شده است که می توانید برای تجزیه و تحلیل خود از آن در بازار بورس استفاده کنید.

عبورها از خط سیگنال در اندیکاتور مکدی

خط سیگنال، میانگین متحرک 9 روزه‌ خط MACD است و به عنوان یک اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور MACD را دنبال کرده و شناسایی دورهای آن را در بورس راحت‌تر می‌کند.

یک حرکت صعودی هنگامی اتفاق می‌افتد که خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار بگیرد و برعکس آن‌ هم حرکت نزولی مخصوص زمانی است که خط MACD زیر خط سیگنال است. این حرکات و عبورها می‌توانند چندین روز و یا چندین هفته با توجه به قدرت حرکت باقی بمانند.

نکته مهم در کار با این اندیکاتور و این استراتژی در بازار بورس این است که نیازمند سختکوشی بسیاری است تا بتوانید به سیگنال‌هایی که پیدا می‌کنید، اعتماد نمایید. در تصویر زیر نمودار سهام شرکت IBM را مشاهده می‌کنید. میانگین متحرک 12 روزه با رنگ سبز، میانگین متحرک 26 روزه با رنگ قرمز و MACD در پنجره زیرین مشخص شده‌اند. در طی 6 ماه با 8 عبور از روی خط سیگنال روبرو هستیم که 4 تا از آن‌ها رو به بالا و 4 تا رو به پایین است.

در این نمودار برخی سیگنال‌های بد و برخی سیگنال‌های خوب را مشاهده می‌کنیم. منطقه زرد رنگ جایی است که اندیکاتور MACD به بالاتر از 2 رسیده و وارد منطقه شدیدا مثبت می‌شود. دو سیگنال نزولی در ماه‌های آپریل و می قابل مشاهده است؛ تنظیمات مکدی اما سهام IBM به روند صعودی خودش ادامه داده است و هرچند که ممنتوم رو به بالا بعد از رفتن به بالای 2 سرعتش کم شد؛ اما هنوز هم از ممنتوم رو به پایین در ماه‌های آپریل و می قدرتمندتر بود.

عبورها از خط مرکزی

عبور نمودار از خط مرکزی دومین سیگنال معروف اندیکاتور مکدی است. یک عبور رو به بالا از خط مرکزی زمانی اتفاق می افتد که خط MACD به بالاتر از خط صفر برسد. این پدیده مربوط به وقتی است میانگین متحرک 12 روزه به زیر میانگین متحرک 26 روزه برود.

عبور رو به پایین از خط مرکزی نیز همزمان با حرکت خط MACD به زیر خط صفر است و مربوط به زمانی است که میانگین متحرک 12 روزه به زیر میانگین متحرک 26 روزه برود.

عبورها از خط مرکزی می‌تواند تا چند روز یا چند هفته، با توجه به قدرت یک روند در بازار بورس، باقی بمانند. اندیکاتور مکدی نیز تا زمانی که یک روند رو به بالای ثابت و پایدار داشته باشیم، مثبت باقی می‌ماند و بالعکس در صورت وجود روند رو به پایین پایدار، MACD منفی می‌شود.

نمودار بعدی سهام شرکت PHM را نشان می‌دهد که در طی 9 ماه حداقل 4 عبور از خط مرکزی را تجربه کرده است. سیگنال‌ها به دلیل همخوانی با روند‌های قدرتمند با این عبورها بسیار خوب عمل کردند.

و تصویر زیر نیز نمودار سهام CMI است که 7 عبور از خط مرکزی در تنها 5 ماه مشاهده می‌شود. در این نمودار روند‌ها با عبورها از خط مرکزی هماهنگ نبودند.

نمودار بعدی سهام شرکت MMM را نشان می‌دهد که یک عبور از خط مرکزی صعودی را در ماه مارچ 2009 و یک عبور از خط مرکزی رو به پایین را در اوایل ماه فوریه 2010 می‌بینیم. این سیگنال برای 10 ماه سر جای خود باقی ماند و به بیان دیگر میانگین متحرک 12 روزه تا ده ماه بالاتر از میانگین متحرک 26 ماهه حرکت کرد که نشان از یک روند فوق‌العاده قدرتمند است.

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

واگرایی‌ها در اندیکاتور مکدی

واگرایی به معنی خاص در اندیکاتور مکدی (MACD) زمانی اتفاق می افتد که خط اندیکاتور مکدی از نمودار قیمت در بورس دور شود. یک واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم رو به پایین حرکت کند؛ ولی MACD رو به بالا برود. این حرکت رو به پایین قیمت، روند نزولی را نشان می‌دهد؛ اما اندیکاتور MACD رو به بالا کمی از قدرت ممنتوم کم می‌کند.

با وجود اینکه این مورد قدرت ممنتوم رو به پایین را کم می‌کند؛ باز هم تا زمانی که اندیکاتور مکدی در منطقه منفی باشد، ممنتوم رو به پایین ممنتوم رو به بالا را شکست می‌دهد.

نمودار بعدی، سهام شرکت گوگل را نشان می‌دهد که با یک واگرایی صعودی در ماه اکتبر و نوامبر سال 2008 مواجه شد. این نکته را در نظر داشته باشید که برای تشخیص واگرایی‌ها از قیمت‌های پایانی استفاده می‌کنیم. به پرش‌های موقتی تنظیمات مکدی قیمت و اندیکاتور مکدی در اکتبر و نوامبر دقت کنید و در نهایت به نزول شدید قیمت سهام گوگل و رشد با سرعت کم MACD این نمودار نگاه کنید.

در ادامه اندیکاتور مکدی (MACD) به سمت بالا حرکت کرده و در دسامبر از خط سیگنال عبور کرد و در اینجا گوگل با یک شکست قیمتی از سطح مقاومت گذشت.

اکنون می توانید مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را مطالعه کنید

یک واگرایی نزولی در بازار بورس زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهم یک صعود شدید را تجربه کرده و اندیکاتور مکدی یک نزول با سرعت کم را ثبت می‌کند. در تصویر زیر نمودار سهام گیم‌استاپ را مشاهده می‌کنیم که از آگوست تا اکتبر یک واگرایی نزولی بزرگ را تجربه کرده است. قیمت سهم در ابتدا به شدت رو به بالا حرکت کرد و به صورت همزمان اندیکاتور MACD با سرعت کم نزول پیدا کرد.

در نتیجه این تحولات می‌بینیم خط MACD سطح حمایت را شکسته و نزولی می‌شود و همزمان قیمت نیز با یک پولبک، سطح حمایت خود را به طرح مقاومت در بازار بورس تبدیل می‌کند.

برای دانلود اندیکاتور هیستوگرام مکدی از این لینک استفاده کنید : دانلود اندیکاتور هیستوگرام مکدی (Macd Histogram)

در استفاده از واگرایی‌ها باید در بازار بورس بسیار احتیاط کنید. معمولا واگرایی‌های نزولی با یک روند رو به بالا و واگرایی‌های صعودی با یک روند رو به پایینهمزمان هستند. بله این جمله را درست خواندید و واگرایی‌های مربوط به اندیکاتور MACD برعکس نمودار قیمت در بورس عمل می‌کنند.

در تصویر زیر نمودار قیمت سهام S&P 500 ETF را با 4 واگرایی نزولی از آگوست تا نوامبر سال 2009 میلادی مشاهده می‌کنید. می‌بینید که بر خلاف کم بودن ممنتوم رو به بالا، قیمت سهم به صعود خودش ادامه داده است؛ زیرا روند رو به بالا قدرتمند بوده است. تا زمانی که اندیکاتور مکدی مثبت است، ممنتوم رو به بالا از ممنتوم رو به پایین قوی‌تر است. در جاهایی ممکن است MACD (ممنتوم) کمتر مثبت (قوی) باشد؛ اما در مجموع در محدوده مثبت باقی می‌ماند.

همچنین می‌توانید برای تهیه اندیکاتور حرفه‌ای مکدی محصول اندیکاتور واگرایی مکدی را مشاهده نمایید.

سخن پایانی

در این مقاله در خصوص آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) در بورس صحبت کردیم. اندیکاتور MACD ممنتوم و روند را در یک اندیکاتور کنار هم به کار می‌گیرد. این ترکیب خاص از روند و ممنتوم می‌تواند در نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه به کار گرفته شود.

تنظیمات استاندارد این اندیکاتور دوره‌های 12 روزه و 26 روزه برای میانگین متحرک (بستگی به نوع نمودار دارد و در کل منظور 12 و 26 دوره زمانی است). اندیکاتور MACD با میانگین متحرک کوتاه‌مدت 5 روزه، میانگین متحرک بلندمدت 35 روزه و خط سیگنال 5 روزه حساسیت بسیار بیشتری از تنظیمات پیش‌فرض دارد و می‌تواند برای قاب‌های زمانی هفتگی در بازار بورس بسیار مناسب و کاربردی باشد.

در ابتدای مقاله آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) در بورس نیز گفته شد اندیکاتور مکدی برای مشخص کردن شرایط بیش از تنظیمات مکدی حد فروخته شدن و یا بیش از حد خریداری شدن مناسب نیست. هرچند که امکان تشخیص این شرایط در گذشته وجود دارد ولی اندیکاتور مکدی هیچ محدودیتی در بالا و پایین ندارد که برای مشخص کردن این سطوح مناسب باشد.

در نهایت اینکه امیدوارم از مقاله آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) استفاده کافی را برده باشید و همچنین به یک اندیکاتور و ابزار خاص در بازار سرمایه بسنده نکرده و از چندین اندیکاتور برای معاملات خود در بازار بورس استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور مکدی به زبان ساده

همانطور که می‌دانید، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود، اندیکاتور است. به کمک اندیکاتور می‌توان روند، شتاب قیمت و المان‌های دیگر را اندازه گیری کرد که در تصمیم گیری هایی مثل ورود، خروج و غیره بسیار به کار می‌آیند. از مهم‌ترین اندیکاتورهایی که در تحلیل یک سهم کاربرد دارد، اندیکاتور مکدی MACD است که در این مقاله بنا داریم تا کاملا در مورد آن بحث کنیم. با ما همراه باشید تا در مورد موضوعات زیر بيشتر صحبت کنیم.

اندیکاتور مکدی که توسط آقای جرالد بی اپل اختراع شد، به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یا Moving Average Convergence Divergence است که به صورت اختصاری MACD نامیده می‌شود. در سال ۱۹۷۰ بود که اندیکاتور مکدی ارائه شد، اما اهمیت و کارایی آن در سده جدید بیشتر مشخص شد و مورد استفاده فراوان قرار گرفت. همانطور که می‌دانید بسیاری از اندیکاتورها در یکی از دو دسته اندیکاتورهای روندنما یا مومنتوم طبقه بندی می‌شوند، در حالی که این اندیکاتور می‌تواند ویژگی‌های هر دو را با هم داشته باشد. در واقع قدرت، شتاب و جهت روند قیمتی در این اندیکاتور مشخص می‌شود که بیشتر با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌گردد.

به طور کلی دو نوع اندیکاتور مکدی وجود دارد، یک نوع کلاسیک و دیگری نوع جدید که تا حدودی از لحاظ ظاهری با هم متفاوت هستند. با این حال کارایی این دو مدل تقریبا مشابه است. با توجه به شکل، اندیکاتوری که در بخش بالایی نمایش داده شده، شامل یک هیستوگرام (خطوطی که به صورت عمودی و به رنگ مشکی هستند) و دو خط آبی و قرمز می‌باشد. خط آبی خط مکدی و خط قرمز، خط سگینال نام دارد. در بخش پایینی شکل، اندیکاتور مکدی جدید را ملاحظه می‌کنید که خط مکدی در آن وجود ندارد و فقط شامل هیستوگرام و خط سیگنال است. در واقع هیستوگرام در اندیکاتور جدید، نوسانی مشابه خط مکدی در اندیکاتور کلاسیک دارد. اما از این دو نمودار چگونه می‌توان استفاده کرد؟ در بخش بعدی این مطلب را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

برای این منظور، به دو اندیکاتور از نوع میانگین متحرک نمایی احتیاج داریم، یک ميانگين متحرک کوتاه در بازه ۱۲ روزه و یک میانگین متحرک بلند در بازه ۲۶ روزه. اختلاف بین این دو نمودار، اندیکاتور مکدی را برای ما مشخص خواهد کرد. حال اگر یک میانگین متحرک نمایی با بازه ۹ روزه را به همراه این دو در نظر بگیریم، نمودار خط سیگنال در اندیکاتور مکدی بدست خواهد آمد. اکنون با توجه به شکل، اگر بخواهیم شتاب یک روند قیمتی را رصد کنیم، می‌توانیم بگوییم که اگر خط سیگنال از هیستوگرام در سطح بالاتری قرار بگیرد، شتاب قیمتی منفی و اگر خط سیگنال در سطح پایینتری نسبت به هیستوگرام واقع شود، روند مثبت خواهد بود. در ادامه این توضیحات، اکنون فرض کنید قیمت یک سهم در یک روند نزولی است، اما هیستوگرام رفته رفته در بالای خط سیگنال قرار می‌گیرد که نشان از افزایش شتاب قیمتی سهم دارد یا بالعکس در یک روند صعودی، هیستوگرام رفته رفته در بخش پایینی خط سیگنال واقع می‌شود که خبر از کند شدن شتاب قیمتی سهم می‌دهد.

با توجه به این تفاسیر می‌توان گفت که روندها قبل از پایان یافتن به خوبی قابل پیش بینی خواهند بود. نکته بعدی در مورد اندیکاتور مکدی این است که هرگاه هیستوگرام یا نمودار مکدی زیر خط صفر واقع شد، نمایانگر یک روند منفی یا نزولی و هرگاه بالای خط صفر واقع شد، نمایانگر روند مثبت یا صعودی است. در واقع اگر یک نمودار قیمتی را با این اندیکاتور مطابقت دهید، ملاحظه خواهید کرد که در زمانی که هیستوگرام زیر صفر است، نمودار قیمت روند نزولی و در هنگامی که بالای صفر است، روند صعودی دارد. از طرفی اگر شرایط به گونه ای پیش برود که دو نمودار میانگین کوتاه و بلند مدت بر هم انطباق پیدا کرده یا بر هم مماس شوند، نمودار مکدی یا هیستوگرام به سمت صفر میل پیدا می‌کند و کمترین مقدار خود را دارا خواهد بود، مخصوصا اگر نمودار هیستوگرام از بالای صفر به پایین یا بالعکس وارد شود، نقطه مد نظر را می‌توان نقطه بازگشت یا Reversal point در نظر گرفت. در ادامه اما این نکته را نیز همواره مد نظر داشته باشید که لزوما هر پوزیشنی مشابه پوزیشن فوق، به معنای نقطه بازگشت نیست، مثلا در شکل زیر، فقط آخرین نقطه است که یک نقطه بازگشتی است، چرا که هم تغییر فاز (یا اصطلاحا تغییر علامت جبری هیستوگرام) رخ داده و هم هیستوگرام به سمت صفر میل کرده(رسیده) است. بقیه موارد را نه به عنوان یک نقطه بازگشت اما به عنوان یک اصلاح می‌توان قلمداد کرد.

یکی از مواردی که این اندیکاتور به کار می‌آید، در زمانی است که می‌خواهید لحظه ورود یا خروج به یک سهم را برآورد کنید. به این صورت که هر زمان، دو خط سیگنال و مکدی یکدیگر را قطع کنند، بسته به شرایط، سیگنال ورود یا خروج به یک سهم می‌تواند تلقی شود. مورد بعدی واگرایی یا همگرایی نمودار قیمت یک سهم است که با مقایسه خط سیگنال با نمودار میله ای قیمت، این تشخیص امکان پذیر خواهد بود.

اگر بنا است که از این اندیکاتور در تحلیل سهم های بازار بورس ایران استفاده کنید، بد نیست این ترفند را در پروسه تحلیل خود به کار ببرید: هنگامی که یک تغییر فاز از سمت منفی به مثبت را در هیستوگرام مشاهده کردید، این را به عنوان یک سیگنال ورود در نظر گرفته و وارد معامله شوید. از طرفی برای خروج از معامله نیز، زمانی که خط سیگنال، نمودار هیستوگرام را قطع کرده و در بالای آن قرار گرفت، این حالت را به عنوان پوزیشن فروش بدانید و از معامله خارج شوید.

همانطور که پیش از این دانستید، علاوه بر اینکه اندیکاتور مکدی می‌تواند در تشخیص نقاط ورود، خروج و بازگشت اطلاعات مناسبی را از قیمت یک سهم به شما ارائه دهد، که می‌تواند در شناسایی قدرت یک روند نیز به شما کمک شایانی بنماید. به این صورت که هر چه طول میله‌های هیستوگرام بلندتر باشد، روند قیمتی که دنبال می‌کنید، قویتر بوده و هر چه این مقدار کمتر شود احتمال بازگشت و تغییر روند بیشتر خواهد بود.

با توجه به توضیحی که در بخش‌های قبلی ارائه شد، اندیکاتور مکدی که توسط آقای جرالد بی اپل اختراع شد، به صورت بازه ۱۲ روزه برای میانگین متحرک کوتاه مدت، بازه ۲۶ روزه برای میانگین متحرک بلند مدت و بازه ۹ روزه برای خط سیگنال بنا نهاده شد. دلیل این زمانبندی این بود، که در آن زمان، در ۶ روز هفته معاملات بازار صورت می‌گرفت و بازه ۱۲ روزه نمایانگر دو هفته کاری، بازه ۹ روزه یک هفته و نیم و بازه ۲۶ روزه نمایانگر یک ماه کاری بدون تعطیلات بود. با توجه به اینکه بازار بورس ما در ایران، ۵ روز کاری دارد، تقسیم بندی زمانی مناسب برای اندیکاتور مکدی می‌تواند به صورت ۱۰ روزه برای میانگین کوتاه مدت، ۱۵ روزه برای میانگین بلند مدت و ۲۲ روزه برای میانگین بلند مدت، در نظر گرفته شود.

واگرایی یا تضاد زمانی رخ می‌دهد که در برهه ای از زمان، نمودار قیمت با اندیکاتور به گونه ای متفاوت رفتار کند. با مشاهده چنین رفتاری در اندیکاتور، می‌توان وقایع نزدیکی مثل تغییر روند را پیش بینی کرد و به موقع و به دور از هر گونه هیجان پوزیشن مناسب را در معامله مشخص نمود. همچنین لازم به ذکر است که واگرایی فقط در اندیکاتور مکدی تعریف نمی‌شود و در اندیکاتورهایی مثل RSI، MFI و CCI نیز چنین حالتی قابل اثبات است، اما در اندیکاتور مکدی این این مسئله نمود بیشتری دارد. با توجه به تصویر آورده شده در این بخش، نمودار قیمتی دو قله قیمتی را فتح کرده اما نمودار مکدی در حال کوچک شدن است. این خود، نمونه بارزی از یک واگرایی است که به یک تحلیلگر آگاه هشدار می‌دهد که با کمتر شدن حجم معاملات ممکن است روند تغییر پیدا کند. در مجموع واگرایی به شما این هشدار را می‌دهد که اگر یک سهم را دارید وارد پوزیشن تنظیمات مکدی فروش شوید یا اگر آن سهم را ندارید، فعلا از خرید آن صرف نظر کنید. این را نیز باید اضافه کنیم که واگرایی در روند منفی یا نزولی بر روی دره‌ها قابل ملاحظه است، در حالی که این ویژگی در روند صعودی، بر روی قله‌ها تشکیل می‌شود.

در حالت عادی، واگرایی به گونه است که شما را از یک تغییر تنظیمات مکدی روند در نمودار قیمتی سهم آگاه می‌کند. یعنی به نوعی نمودار اندیکاتور زودتر از نمودار سهم وقوع چنین اتفاقی را مشخص می‌کند، در حالی که در واگرایی مخفی عکس این اتفاق رخ می‌دهد و واگرایی در اندیکاتور نمایانگر ادامه پر قدرت روند قیمتی خواهد بود. این حالت همچنین در زمانی بروز پیدا می‌کند که سهم در انتهای یک اصلاح زمانی قیمت قرار بگیرد.

با توجه به توضیحات گفته شده و در پایان این مقاله این نکته را نیز باید همواره مد نظر داشته باشید که خروجی این اندیکاتور به تنهایی سیگنال مطمئنی برای گرفتن یک تصمیم درست محسوب نمی‌شود و می‌بایست از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر برای این منظور بهره مند شد. از اندیکاتورهایی که می‌توان با اندیکاتور مکدی استفاده تنظیمات مکدی کرد، اندیکاتور RSI و EMA است که به صورت ترکیبی می‌شود از این سه گزینه در قالب یک استراتژی استفاده کرد. در پایان این مقاله از شما دعوت می‌کنیم تا به آموزش‌های دیگر بخش‌های وبسایت مراجعه فرمایید.

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.