میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی یا EMA

همانطور که در درس قبل گفتیم، اسپایک ها (حرکات شارپ غیر بازاری) می توانند میانگین های متحرک ساده را گمراه کننده سازند. اما داستان میانگین متحرک نمایی متفاوت است.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

با یک مثال کار را شروع می کنیم. فرض بگیرید یک نماگر SMA 5 دوره ای روی نمودار روزانه EUR / USD ترسیم می کنیم.

بیشتر بخوانید:

قیمت های بسته شدن در 5 روز گذشته به شرح زیر است:

میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:

(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

بسیار ساده، نه؟ خوب، اگر یک گزارش خبری مهم در روز 2 منتشر شود که باعث سقوط یورو در سطح جهانی شود، چه می شود؟ باعث می شود EUR / USD سقوط کرده و در سطح 1.3000 بسته شود. بیایید ببینیم این چه تاثیری بر 5SMA دوره خواهد داشت.

میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:

(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

نتیجه کار میانگین متحرک ساده بسیار افت خواهد کرد و به شما این تصور را می دهد که قیمت در حال کاهش است، در حالی که در واقع رویداد روز 2 فقط یک بار اتفاق افتاد که ناشی از نتایج ضعیف یک گزارش اقتصادی است.

نکته ای که ما تلاش داریم بدان اشاره کنیم این است که گاهی اوقات میانگین متحرک ساده ممکن است بیش از حد ساده باشد. اگر راهی وجود داشت که می شد این اسپایک ها را فیلتر کرد تا مبادا ایده اشتباهی برداشت کنیم.. هوم … یک لحظه صبر کنید … بله، راهی وجود دارد!

به راه حل آن میانگین متحرک نمایی گفته می شود! میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به دوره های زمانی اخیر می دهد. در مثال ما در بالا، EMA وزن بیشتری را به قیمت روزهای اخیر که روزهای 3، 4 و 5 هستند، می دهد.

این بدان معنی است که اسپایک در روز 2 از ارزش کمی برخوردار خواهد بود و به اندازه ای که در میانگین متحرک ساده آن را محاسبه می کردیم، تاثیری در میانگین متحرک نخواهد داشت. اگر به آن فکر کنید، چنین چیزی بسیار منطقی خواهد بود زیرا نتیجه، تأکید بیشتر بر آنچه معامله گران اخیراً انجام می دهند، است.

میانگین متحرک نمایی (EMA) در برابر میانگین متحرک ساده (SMA)

بیایید نگاهی به نمودار 4 ساعته USD / JPY بیندازیم تا ببینیم که چگونه یک میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در یک نمودار کنار هم قرار می گیرند.

توجه کنید که چگونه خط قرمز (30 EMA) قیمت نزدیکتری نسبت به خط آبی (30 SMA) دارد. این بدان معناست که حرکات قیمتی اخیر را دقیق تر و صحیح تر نشان می دهد.

احتمالاً می توانید حدس بزنید که چرا چنین اتفاقی می افتد. به این دلیل که میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر آنچه اخیراً اتفاق افتاده است دارد. در لحظه معامله، بسیار مهم تر آن است که ببینیم معامله گران اکنون چه کاری انجام می دهند. و نه اینکه که آنها هفته گذشته یا ماه گذشته چه کار کرده اند!

توضیح میانگین متحرک نمایی

همانطور که در درس قبل گفتیم، اسپایک ها (حرکات شارپ غیر بازاری) می توانند میانگین های متحرک ساده را گمراه کننده سازند. اما داستان میانگین متحرک نمایی متفاوت است. با یک مثال کار را شروع می کنیم. فرض بگیرید یک نماگر SMA 5 دوره ای روی نمودار روزانه EUR / USD ترسیم می کنیم.

قیمت های بسته شدن در 5 روز گذشته به شرح زیر است:

• روز 1: 1.3172
• روز 2: 1.3231
• روز 3: 1.3164
• روز 4: 1.3186
• روز 5: 1.3293

میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:

(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

بسیار ساده ، نه؟ خوب ، اگر یک گزارش خبری مهم در روز 2 منتشر شود که باعث سقوط یورو در سطح جهانی شود، چه می شود؟ باعث می شود EUR / USD سقوط کرده و در سطح 1.3000 بسته شود. بیایید ببینیم این چه تاثیری بر 5SMA دوره خواهد داشت.

• روز 1: 1.3172
• روز 2: 1.3000
• روز 3: 1.3164
• روز 4: 1.3186
• روز 5: 1.3293

میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:

(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

نتیجه کار میانگین متحرک ساده بسیار افت خواهد کرد و به شما این تصور را می دهد که قیمت در حال کاهش است ، در حالی که در واقع رویداد روز 2 فقط یک بار اتفاق افتاد که ناشی از نتایج ضعیف یک گزارش اقتصادی است.

نکته ای که ما تلاش داریم بدان اشاره کنیم این است که گاهی اوقات میانگین متحرک ساده ممکن است بیش از حد ساده باشد. اگر راهی وجود داشت که می شد این اسپایک ها را فیلتر کرد تا مبادا ایده اشتباهی برداشت کنیم.. هوم … یک لحظه صبر کنید … بله ، راهی وجود دارد!

به راه حل آن میانگین متحرک نمایی گفته می شود! میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به دوره های زمانی اخیر می دهد. در مثال ما در بالا ، EMA وزن بیشتری را به قیمت روزهای اخیر که روزهای 3 ، 4 و 5 هستند ، می دهد.

این بدان معنی است که اسپایک در روز 2 از ارزش کمی برخوردار خواهد بود و به اندازه ای که در میانگین متحرک ساده آن را محاسبه می کردیم ، تاثیری در میانگین متحرک نخواهد داشت. اگر به آن فکر کنید ، چنین چیزی بسیار منطقی خواهد بود زیرا نتیجه ، تأکید بیشتر بر آنچه معامله گران اخیراً انجام می دهند ، است.

میانگین متحرک نمایی (EMA) در برابر میانگین متحرک ساده (SMA)

بیایید نگاهی به نمودار 4 ساعته USD / JPY بیندازیم تا ببینیم که چگونه یک میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در یک نمودار کنار هم قرار می گیرند.

توجه کنید که چگونه خط قرمز (30 EMA) قیمت نزدیکتری نسبت به خط آبی (30 SMA) دارد. این بدان معناست که حرکات قیمتی اخیر را دقیق تر و صحیح تر نشان می دهد. احتمالاً می توانید حدس بزنید که چرا چنین اتفاقی می افتد. به این دلیل که میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر آنچه اخیراً اتفاق افتاده است دارد. در لحظه معامله، بسیار مهم تر آن است که ببینیم معامله گران اکنون چه کاری انجام می دهند. و نه اینکه که آنها هفته گذشته یا ماه گذشته چه کار کرده اند!

نحوه محاسبه فرمول میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) یک شاخص نمودار تکنیکال است که قیمت یک سرمایه گذاری (مانند یک سهام یا کالا) را در طول زمان ردیابی می کند. میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمت اخیر، وزن یا اهمیت بیشتری می دهد. مانند میانگین متحرک ساده (simple moving average)، از میانگین متحرک نمایی برای مشاهده روند قیمت در طول زمان استفاده می شود و تماشای چندین میانگین متحرک نمایی به طور همزمان با روبان های میانگین متحرک به راحتی انجام می شود.

محاسبه میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی برای بهبود میانگین متحرک ساده با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمتی طراحی شده است که نسبت به داده های قدیمی کاربردی تر است. از آنجایی که داده های جدید وزن بیشتری دارند، میانگین متحرک نمایی سریعتر از میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

نکات مهم

• میانگین متحرک نمایی، برای مشاهده روند قیمت در بازه های زمانی خاص، مانند 50 یا 200 روز طراحی شده است.
• در مقایسه با میانگین های متحرک ساده، میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری به داده های اخیر (کاربردی تر) می دهند.
• محاسبه میانگین متحرک نمایی مستلزم اعمال یک ضریب بر میانگین متحرک ساده است.
• روبان های میانگین متحرک به معامله گران اجازه می دهد چندین میانگین متحرک نمایی را همزمان مشاهده کنند.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی با استفاده از ضریب و میانگین های متحرک ساده انجام میشود. سه مرحله در محاسبه فرمول آن وجود دارد (اگرچه برنامه های نموداری برای شما محاسبات را انجام می دهند):

1. میانگین متحرک ساده را محاسبه کنید
2. ضریب ان را برای وزن دهی به میانگین متحرک نمایی محاسبه کنید
3. میانگین متحرک نمایی فعلی را محاسبه کنید

محاسبه میانگین متحرک ساده مانند محاسبه میانگین است. یعنی میانگین متحرک ساده برای هر تعداد معینی از دوره‌های زمانی صرفاً مجموع قیمت‌های پایانی آن تعداد دوره، تقسیم بر همان تعداد است. بنابراین، به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه فقط مجموع قیمت های پایانی در 10 روز گذشته تقسیم بر 10 است.

فرمول ریاضی آن به این صورت است:

N= تعداد روزها در دوره های داده شده

Period sum =مجموع قیمت های پایانی سهام در آن دوره

فرمول محاسبه ضریب وزنی به صورت زیر است:

( در هر دو فرمول، میانگین متحرک 10 روزه را در نظر میگیریم)

بنابراین، وقتی نوبت به محاسبه میانگین متحرک نمایی سهام می رسد:

​ میانگین متحرک نمایی = Price ( t ) × k + میانگین متحرک نمایی ( y ) × ( 1 − k )

N= تعداد روزهای میانگین متحرک نمایی

k= دو میانگین متحرک نمایی تقسیم بر (n+1)

وزن داده شده به جدیدترین قیمت، برای میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک نمایی دوره بلند مدت بیشتر است. به عنوان مثال، ضریب 18.18% در آخرین داده‌های قیمت میانگین متحرک نمایی 10 روزه اعمال می‌شود، در حالی که برای میانگین متحرک نمایی 20 روزه، تنها از وزن ضریب 9.52% استفاده می‌شود. همچنین تغییرات جزئی میانگین متحرک نمایی وجود دارد که با استفاده از قیمت اولیه، سقف و کف قیمتی یا متوسط به جای استفاده از قیمت پایانی.

استفاده از میانگین متحرک نمایی: میانگین متحرک روبان

معامله گران گاهی اوقات میانگین های متحرک روبانی را مشاهده می کنند، که به جای یک عدد میانگین متحرک را تعداد زیادی میانگین متحرک روی نمودار قیمت ترسیم می کنند. اگرچه بر اساس حجم زیاد خطوط متقاطع پیچیده به نظر می رسد، اما روبان ها در برنامه های نموداری به راحتی قابل مشاهده هستند و راه ساده ای برای تجسم رابطه پویای بین روندها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه می دهند.

معامله گران و تحلیلگران برای شناسایی نقاط عطف، تداوم و شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد، برای تعریف مناطق حمایت و مقاومت و اندازه گیری نقاط قوت روند قیمت، به میانگین های متحرک و نوارها تکیه می کنند.

روبان‌های میانگین متحرک به راحتی تفسیر می شوند. آنها با شکل سه بعدی مشخصه‌شان که به نظر می‌رسد در نمودار قیمت جریان دارد و می‌پیچد، تعریف می‌شوند. هر زمان که خطوط میانگین متحرک در یک نقطه به هم برسند، اندیکاتورها سیگنال های خرید و فروش را ایجاد می کنند. معامله‌گران در مواقعی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت از پایین‌ به بالای میانگین‌های متحرک بلندمدت عبور می‌کنند و زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از بالا به پایین‌ عبور می کنند به دنبال خرید هستند.

نحوه ایجاد میانگین متحرک روبان

برای ساخت یک میانگین متحرک روبان، همزمان تعداد زیادی میانگین متحرک با طول دوره های زمانی متفاوت را در نمودار قیمت رسم کنید. پارامترهای متداول شامل هشت یا بیشتر میانگین متحرک و بازه های زمانی است که از میانگین متحرک دو روزه تا میانگین متحرک 200 یا 400 روزه متغیر است.

نکته: برای سهولت تحلیل، نوع میانگین متحرک را در سراسر نوار ثابت نگه دارید. برای مثال، فقط از میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده استفاده کنید.

وقتی روبان افزایش یابد (وقتی همه میانگین‌های متحرک به یک نقطه نزدیک در نمودار همگرا می‌شوند) قدرت روند احتمالاً ضعیف می‌شود و احتمالاً به معکوس اشاره می‌کند. اگر میانگین‌های متحرک در حال افزایش و دور شدن از یکدیگر باشند، برعکس این موضوع رخ می دهد، یعنی نشان می‌دهد قیمت‌ها در نوسان هستند و یک روند قوی می‌شود.

روند نزولی اغلب با عبور میانگین متحرک کوتاهتر از میانگین متحرک طولانی تر مشخص می شود. برعکس، روند صعودی نشان می‌دهد که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از میانگین‌های متحرک طولانی‌تر عبور می‌کنند. در این شرایط، میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت به‌عنوان شاخص‌های پیشرو عمل می‌کنند که با روند میانگین‌های بلندمدت به سمت آنها تأیید می‌شود.

ختم کلام

تعداد و نوع ترجیحی میانگین متحرک می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران، بر اساس استراتژی های سرمایه گذاری و اوراق بهادار یا شاخص اساسی، متفاوت باشد. اما میانگین متحرک نمایی ها محبوب هستند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند و کمتر از سایر میانگین ها عقب هستند. برخی از نمونه‌های میانگین متحرک روبان متداول شامل هشت خط میانگین متحرک نمایی جداگانه هستند که طول آنها از چند روز تا چند ماه متغیر است.

تفاوت EMA و SMA یا میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده چیست؟

تفاوت EMA و SMA یا میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده چیست؟

تفاوت EMA و SMA یا میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده در این است که قیمتهای اخیرتر وزن بیشتری در محاسبۀ EMA دارنـد و بنابراین شاخص بهتری از رفتار اخیر trader هاست. به عبـارت دیگـر، واکـنش EMA بـه تغییـرات قیمـت یـک asset بـه مراتب سریعتراز میانگین متحرك ساده (SMA) است.

traderها برای خطوط طولانی مدت معمولاً از بازه زمانی 50 ،100 یا 200 روزه و برای خطوط کوتاهمـدت از بـازه زمـانی 12 یا 26 روزه استفاده میکنند.

برای مقایسه EMA و SMA به نمودار زیرتوجه کنید:

مقایسه EMA و SMA

همان طور که در نمودار دیده میشود، در سه نقطه شاهد سیگنالی درمورد تغییر مسـیر نمـودار هسـتیم. در سـمت چـپ و راست نمودار، شاهد روند روبه کاهش هستیم درحـالیکـه در وسـط نمـودار، حرکـت قیمـت بـه سـمت بالاسـت. کـاملاً مشخص است که در هر سه مورد، EMA زودتر از SMA تغییر مسیررا نشان داده است زیرا خط EMA سریعتـراز خـط SMA ،خود را با تغییرات قیمت هماهنگ میکند و بنابراین تغییرات آن را زودتر نشان میدهد.

نحوه استفاده از EMA

EMA نموداری است که توسط آن گروه از traderهایی که کار trade را بـه صـورت روزانـه انجـام مـیدهنـد، اسـتفاده میشود. میتوانید از EMA به تنهایی استفاده کنید اما باید سیستم مشخصی برای تایید سیگنالهای مشـاهده شـده تعریـف کنید. همچنین میتوانید از دو EMA با چارچوبهای زمانی متفاوت استفاده کنیـد یـا آن را بـا سـایر نشـانگرهای تحلیـل تکنیکال ترکیب کنید.

زمانی که از دو نمودار EMA استفاده میشود، اگر نمودار EMA کوتاه مدت تـر بـه میانگین متحرک نمایی بـالای EMA بلندمـدتتـر حرکـت بکند، به آن سیگنال تقاطع طلایی برای خرید گفته میشود. اما اگر نمودار EMA کوتاه مدت تر به زیر EMA بلندمدتتر بروند، میتوان آن را به عنوان سیگنال فروش (یا تقاطع مرگ) در نظـر گرفـت. همچنـین مـیتـوان از EMA بـرای تعیـین سطح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده کرد. قوانین کلی استفاده از EMA را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
· از EMAای که چارچوب زمانی طولانیتری دارد میتوان در شناسایی روند کلی بازار استفاده کرد. اگر قیمـت این EMA ،مثلاً خط 200 روزه، را قطع کند، احتمالاً شاهد معکوس شدن روند خواهیم بود.
· به کمک یک EMA کوتاهمدت و یک EMA بلندمدت میتوان تقاطعها را شناسایی کرد.
· تقاطع طلایی به معنای فرصت بالقوه خرید وتقاطع مرگ به معنای فرصت بالقوه فروش است.
· سطوح حمایت را شناسایی کنید: وقتی قیمت، خط EMA را از بـالا قطـع مـیکنـد، آن خـط سـطح حمایـت را تشکیل میدهد.
· سطوح مقاومت را شناسایی کنید: وقتی قیمت، از پایین به خط EMA میرسد، نشان میدهـد کـه EMA سـطح مقاومت بالقوه را نشان میدهد.

میتوان از EMAهای مختلف با چارچوبهای زمانی مختلف استفاده کرد یا آن را با سایر شاخصهـا ترکیـب کـرد. امـا این کار لزوماً باعث افزایش دقت پیشبینی نمیشود بلکه کار خریدوفروش را پیچیدهتر میکند. بهتراسـت ترکیـبهـای مختلف نشانگرها را آزمایش کنید تا بهترین را بیابید. مهم است که روش کارتان ساده باشد تا زیـرانبـوهی از سـیگنالهـا دفن نشوید.

به مثال زیرتوجه کنید:

در این نمودار، در دو نقطهای که مشخص کردهایم، درحالیکه روند رو بـه افـزایش اسـت، قیمـت خـط EMA را لمـس میکند که نشان میدهد این خط، سطح حمایت است و قیمت دوباره رو به افزایش میگذاشت. ایـن سـیگنال نشـاندهنده نقطۀ خرید احتمالی است. اگر هنگام استفاده از EMA 200 روزه، قیمت خـط EMA را از زیـر لمـس کنیـد، نشـاندهنده سطح مقاومت خواهد بود که میتوان آن را سیگنال فروش احتمالی تلقی کرد. بااینحال، EMA به تنهایی نمیتواند نقاط مناسب ورود و خروج به بازار را مشخص کند زیرا جـزو نشـانگرهای تـاخیری است. اما میتواند نشانگر خوبی برای تعیین مسیرروند باشد.

میانگین متحرک نمایی سه گانه TEMA

میانگین متحرک نمایی سه گانه برای کاهش نوسانات قیمت طراحی شده است که در نتیجه شناسایی روند بدون تاخیر مرتبط با میانگین متحرک سنتی MA آسان تر می شود.این کار را با گرفتن چندین میانگین متحرک نمایی EMA از میانگین متحرک نمایی اصلی و کسر مقداری از تأخیر انجام می دهد.

میانگین متحرک نمایی سه گانه می تواند به شناسایی جهت روند کمک کند و سیگنال تغییرات روند کوتاه مدت یا عقب نشینی های احتمالی را ایجاد کند و به عنوان حمایت یا مقاومت عمل نماید.وقتی قیمت بالاتر از TEMA باشد به تایید روند صعودی قیمت کمک می کند و وقتی قیمت زیر TEMA باشد به تایید روند نزولی قیمت کمک می نماید.هنگامی که قیمت از طریق TEMA عبور می کند، این اتفاق می تواند نشان دهنده عقب نشینی یا برگشت به سمت نزولی باشد و هنگامی که قیمت بالاتر از TEMA‌ حرکت می کند افزایش قیمت ممکن است آغاز شود.

میانگین متحرک نمایی سه گانه چه می گوید

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه سریع تر از MA یا EMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.از TEMA می توان به همان روش های دیگر میانگین های متحرک استفاده کرد و عمدتا جهت آن زاویه دار است که جهت قیمت کوتاه مدت (متوسط) را نشان می دهد.وقتی خط رو به شیب است، این بدان معناست که قیمت در حال افزایش است و وقتی زاویه دار شود، قیمت رو به پایین است.هنوز اندکی تاخیر در اندیکاتور وجود دارد، بنابراین هنگامی که قیمت سریع تغییر می کند ممکن است فوراً زاویه خود را تغییر ندهد.همچنین هرچه دوره بازنگری بزرگتر باشد، TEMA در جهت تغییر سرعت کندتر می شود.

اندیکاتور TEMA و جهت روند

موقعیت میانگین متحرک نمایی سه گانه نسبت به قیمت همچنین سرنخی از جهت روند را فراهم می کند.به طور کلی هنگامی که قیمت بالاتر از TEMA باشد به تأیید افزایش قیمت برای آن دوره بازنگری کمک می کند و وقتی قیمت زیر TEMA باشد کمک می کند تا قیمت برای آن دوره بررسی کاهش یابد، با این اوصاف باید یک دوره بازگشت به عقب انتخاب شود تا این در بیشتر اوقات صادق باشد.بنابراین اگر معامله گر قصد استفاده از این اندیکاتور را برای کمک به شناسایی روندها را دارد، انتخاب دوره بازگشت مناسب مهم و تاثیر گذار می باشد.

اگر میانگین متحرک نمایی سه گانه بتواند به شناسایی جهت روند کمک کند، در صورت حرکت قیمت از طریق میانگین متحرک نمایی سه گانه می تواند به شناسایی تغییرات روند نیز کمک نماید.اگر قیمت بالاتر از میانگین باشد و سپس به زیر آن سقوط کند، این می تواند روند معکوس روند صعودی را نشان دهد یا حداقل این است که قیمت در حال ورود به یک مرحله بازگشت است و اگر قیمت کمتر از میانگین باشد و سپس بالاتر از آن حرکت کند ، این نشانگر افزایش قیمت است.از چنین سیگنال های متقاطع می توان برای کمک به تصمیم گیری در مورد ورود یا خروج از موقعیت استفاده کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه برای حمایت و مقاومت

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه همچنین ممکن است حمایت یا مقاومت در برابر قیمت را ایجاد کند.به عنوان مثال هنگامی که قیمت به طور کلی در حال افزایش است، در عقب بازگرداندن آن ممکن است به TEMA کاهش یابد و سپس قیمت به نظر می رسد از آن خارج شده و مدام در حال افزایش است که این حرکت به دوره مناسب بازگشت دارایی بستگی دارد.اگر از TEMA برای این منظور استفاده می شود باید حمایت و مقاومت در گذشته را داشته باشد و اگر شاخص در گذشته حمایت یا مقاومت نکرده باشد احتمالاً در آینده نیز چنین نخواهد بود.سرانجام برخی از معامله گران از TEMA معمولا با دورنمای کمی به عنوان گزینه ای برای قیمت خود استفاده می کنند و یک نمودار خطی نیز در این زمینه کار می کند.

محدودیت های استفاده از میانگین متحرک نمایی سه گانه

در حالی که میانگین متحرک نمایی سه گانه تاخیر را کاهش می دهد، هنوز برخی از مشکلات سنتی سایر میانگین های متحرک را به ارث می برد.به طور عمده کارشناسی در بازارهای پرطرفدار زمانی که قیمت در یک جهت یا جهت دیگری حرکت می کند مفید است.همچنین زمانی که قیمت به جلو و عقب متصل می شود، MA یا TEMA ممکن است بینش کمی ایجاد کند و سیگنال های دروغینی ایجاد نماید.علاوه بر این کاهش تأخیر ممکن است به نفع برخی از معامله گران باشد اما برای برخی دیگر سودمند نیست.

برخی از معامله گران میانگین متحرک نمایی میانگین متحرک نمایی ترجیح می دهند شاخص های خود را عقب بگذارند زیرا نمی خواهند شاخص آنها در برابر هر تغییر قیمت واکنش نشان دهد. TEMA نسبت به تغییرات قیمت سریع تر واکنش نشان می دهد، به عنوان مثال میانگین متحرک نمایی قیمت را دقیق تر از یک میانگین متحرک ساده ردیابی می کند.اما این همچنین بدان معنی است که قیمت ممکن است در شاخص میانگین متحرک نمایی سه گانه در یک حرکت قیمتی کم تر از آنچه برای عبور از میانگین متحرک ساده لازم است عبور نماید.همچنین سرمایه گذاران معمولاً نمی خواهند فعالانه تجارت کنند، بنابراین نمی خواهند از موقعیت خود متزلزل شوند مگر اینکه تغییر روند قابل توجهی ایجاد شود.