روش محاسبه میانگین متحرک نمایی

از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از قیمت وصول می شود ، تابعی از قیمت و روند بازار است که برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد یا اصطلاحاً دارای لگ میباشد.

آموزش تحلیل تکنیکال – میانگین متحرک

یکی از پر کاربردترین ابزارهای است که تاکنون نتوانستم جایگزینی برای آن بیابم زیرا ساده و کارآمد از موقعیت قیمت در روند خبر می دهند. شاید به همین دلیل است که میانگین های قیمت یا همان میانگین متحرک هنوز برای معامله گران دوست داشتنی و جذاب هستند. به وسیله این ابزار معامله گر می تواند از میانگین ارزش بازار یا قیمت هر دارایی در طی یک چارچوب زمانی ( تایم فریم Time Frame ) مشخص آگاه شود.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک، میانگینی از داده های قیمتی بازار در بازه زمانی خاص (دوره های زمانی مختلف مانند 11 روزه یا 23 روزه) می باشد. میانگین متحرک دارای فرمول و محاسبات می باشد اما ما به صورت برنامه نویسی شده در نرم افزارهای معاملاتی به عنوان یک Indicator (نماگرهای تکنیکال) شناخته می شود اما از آنجا که امروزه در بین معامله گران بیشتر بر روی خاصیت سطوح مقاوم ( حمایت و مقاومت Support & Resistance ) آن حساب باز می شود تا کاربرد ارزشی آن بر روی بازار و انتظارات معامله گران داشته باشد.

کاربرد میانگین متحرک

با محاسبه و به هم وصل کردن میانگین های قیمت هر دارایی برای یک دوره زمانی مشخص، میانگین متحرک بدست می آید. میانگین قیمت ده روز ببان گر میانگین ارزش دارایی طی ده روز قبل است و به همین ترتیب میانگین 200 روز به معنی متوسط قیمت دارایی طی دویست روز کاری گذشته است. بدیهی است که میانگین قیمت 200 روز قبل با بالاترین و پایین ترین قیمت در 200 روز کاری گذشته دو مفهوم جداگانه هستند. در حقیقت با تغییر قیمت دارایی، میانگین آن هم کم یا زیاد می شود و کار معامله گر آن است که موقعیت میانگین بازار را در دوره های زمانی مختلف با قیمت فعلی مقایسه کند.

معمول است که میانگین متحرک را بر اساس آخرین قیمت روز ( قیمت پایانی ) محاسبه میکنند با این حال می توان میانگین های قیمت را بر اساس قیمت های باز، بالا، پایین و حتی حجم دادوستد بدست آورد.

از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از قیمت وصول می شود ، تابعی از قیمت و روند بازار است که برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد یا اصطلاحاً دارای لگ میباشد.

دوره های میانگین متحرک

از آنجایی که بین تشکیل سقف ها و کف ها ( در روندهای بزرگ و میانی) و میانگین قیمت ارتباط و تناسبی وجود دارد، میانگین های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قیمت نقش بزرگی در پیش بینی آینده بازی می کنند. برای نمونه چناچه قیمت فعلی بازار در زیر میانگین 21 روز گذشته قرار گیرد میتوانیم نتیجه بگیریم که روند افزایشی دست کم در کوتاه مدت به پایان رسیده است و ممکنه قیمت به سوی میانگین 34 و 50 روز (میانگین های بلندمدت) حرکت کنند بنابراین شکسته شدن میانگین های کوتاه مدت بیانگر آن است که احتمالاً روند جاری قیمت به سوی میانگین های میان مدت پیش خواهد رفت. همچنین شکست میانگین های میان مدت می تواند این پیام را به دنبال داشته باشد، که قیمت به سوی میانگین های بلندمدت حرکت خواهد کرد. از میانگین های متحرک می توان برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد که این کار باید با انجام تحلیل روند همراه باشد. برای نمونه زمانی که قیمت با شیب زیادی در حال افزایش است، میانگین 9 و 14 روز سطح حمایت مناسبی به شمار می آیند.

محسابه میانگین متحرک

نحو ه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است.

ساده ترین شیوه محاسبه، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) می باشد. این میانگین متحرک از آخرین تغییرات قیمت داده می پذیرد. به روش محاسبه میانگین متحرک نمایی علت اینکه در بازار های مالی تمامی تغییرات قیمتی (تیک چارت) را نداریم برای سهولت محاسبه از قیمت بسته شدن کندل استیک یا بار چارت برای بدست آوردن میانگین متحرک استفاده می شود. برای محاسبه میانگین متحرک غیر از قیمت انتهایی کندل استیک، میتوان از قیمت آغازین کندل استیک یا بالاترین و پایین ترین قیمت کندل استیک نیز استفاده کرد. در محاسبه میانگین متحرک روش های گوناگونی وجود دارد. ساده ترین و کاربردی ترین آن را در بالا توضیح دادیم اما میانگین های متحرک دیگری نیز وجود دارد که ارزش متفاوتی به داده های قیمت می دهند مانند:

1. میانگین های متحرک نمایی Exponential (کاربر ارزش هر داده قیمت را در این میانگین تعیین می کند)
2. میانگین متحرک سطحی Smoothed
3. میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted

اینها از انواع دیگر میانگین متحرک هستند که به داده های جدید ارزش و وزن بیشتری در محاسبه می دهند.

به هر حال آنچه مهم است تحقیق و بررسی شما روی میانگین های متحرک گوناگون در بازارهای مختلف هست.

با تشکر – خلیل رحمانی

کلمات مرتبط: میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی، میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک در اکسل، میانگین متحرک وزنی، میانگین متحرک در بورس، میانگین متحرک در آمار، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک در حسابداری، میانگین متحرک نمایی در بورس، میانگین هندسی، میانگین، میانگین هارمونیک

بازار بورس

تجربیات کاربردی بازار بورس کالا و ارز(کپی برداری با ذکر منبع ولینک مجاز میباشد)

استفاده از میانگین های حرکتی

آشنایی با انواع میانگین های متحرک
انجام محاسبه میانگین های متحرک
اصول کار با میانگین های متحرک

آشنایی با انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک Indicator (شاخص نمای تکنیکی) شناخته می شود اما از آنجا که امروزه در بین معامله گران (به خصوص معامله گران ارز) بیشتر بر روی خاصیت ساپورت و رزیستنس آن حساب باز می شود کاربردی دوگانه یافته است.

انجام محاسبه میانگین های متحرک

از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد. نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است. ساده ترین شیوه محاسبه، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) می باشد. این میانگین متحرک از آخرین تغییرات قیمت داده می پذیرد. به علت اینکه در بازار فارکس یا بازارهای دیگر تمامی تغییرات قیمتی (تیک چارت) را نداریم برای سهولت محاسبه از قیمت بسته شدن کندل استیک یا بار چارت برای بدست آوردن میانگین متحرک استفاده می شود. برای محاسبه میانگین متحرک غیر از قیمت انتهایی کندل استیک، میتوان از قیمت آغازین کندل استیک یا بالاترین و پایین ترین قیمت کندل استیک نیز استفاده کرد. در محاسبه میانگین متحرک روش های گوناگونی وجود دارد. ساده ترین و کاربردی روش محاسبه میانگین متحرک نمایی ترین آن را در بالا توضیح دادیم اما میانگین های متحرک دیگری نیز وجود دارد که ارزش متفاوتی به داده های قیمت می دهند مانند میانگین های متحرک نمایی Exponential (کاربر ارزش هر داده قیمت را در این میانگین تایین می کند) میانگین متحرک سطحی Smoothed و میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted از انواع دیگر هستند که عموما به داده های جدید ارزش و وزن بیشتری برای محاسبه می دهند. به هر حال آنچه مهم است تحقیق و بررسی شما روی میانگین روش محاسبه میانگین متحرک نمایی های متحرک گوناگون در بازارهای مختلف (در اینجا ارزهای گوناگون) می باشد.

اصول کار با میانگین های متحرک

در فصل سوم در مورد مکان اندیکاتورها در نرم افزار متا تریدر صحبت کردیم. برای یادآوری، تصویر زیر نشان می دهد که ایندیکاتور Moving Average در منوی Insert و زیر منوی Trend در چه مکانی قرار دارد.

پس از باز کردن این اندیکاتور پنجره تنظیمات مشاهده می شود.

زبانه اول این پنجره Parameters تنظیمات اولیه میانگین متحرک را نشان می دهد.
کادر Period مربوط به تعداد کندل استیک ها یا دوره های محاسبه میانگین متحرک است. در قسمت بعد توضیحات برای بهترین بازده این پارامتر داده خواهد شد. در کادر MA method نمونه محاسباتی میانگین متحرک تعریف می شود. این قسمت به صورت پیش فرض Simple می باشد اما توصیه می شود برای دادن وزن بیشتر به تغییرات قیمتی جدیدتر، از Exponential یا Linear Weighted استفاده شود. کادر Apply to قیمت مورد نظر هر کندل استیک یا داده قیمتی را مشخص می کند. بهترین گزینه در این قسمت Weighted Close می باشد. در این گزینه در عین حال که قیمت های بالا و پایین هر کندل استیک مورد محاسبه قرار گرفته وزن حرکتی بیشتر به قیمت پایانی به خاطر اهمیت آن داده شده است. در قسمت Style نیز نحوه نمایش خط میانگین روش محاسبه میانگین متحرک نمایی متحرک تنظیم می گردد در این قسمت رنگ دلخواه، پیوسته یا نقطه چین بودن این خط و قطر خط تنظیم می گردد.

در بین معامله گران میانگین متحرک از پر طرفدارترین اندیکاتورها می باشد. این ابزار از یکسو به عنوان ساپورت و رزیستنس عمل کرده و از سوی دیگر جهت قیمت و سیگنال های معاملاتی را به معامله گر نشان می دهد. قبل از آشنایی بیشتر با این ابزار لازم به ذکر است که همیشه این سوال وجود دارد که چه دوره زمانی برای این اندیکاتور بهترین می باشد؟ این سوال بیشتر از آنکه بین معامله گران دارای اجماع باشد امری سلیقه ای است و بسته به هر بازاری متغیر است. در بازارهای با نوسان شدید عموما از دوره های زمانی کوتاه مدت تر و در بازارهای با نوسانات کندتر از دوره های زمانی طولانی تر استفاده می گردد.

ساده ترین روش استفاده از میانگین متحرک قطع این شاخص از روی نمودار خطی قیمت می باشد. اگر نحوه نمایش نمودار به صورت خطی باشد و یک میانگین متحرک روی نمودار ترسیم کنیم، ساده ترین سیگنال قطع قیمت از روی میانگین متحرک است. همانطور که در شکل زیر دیده می شود خط سبز تغییرات قیمت و خط آبی میانگین متحرک 55 روزه بر روی نمودار یورو به دلار می باشد. فلش رو به پایین نقطه ورود به سیگنال فروش را نشان می دهد و دو فلش رو به بالای بعدی نقطه خرید را برای افزایش قیمت نشان می دهد. عموما از این روش برای بازارها یا بازه های زمانی استفاده می شود که نمودار آنها عموما دارای روند های پایدار باشند و در بازارهایی مانند فارکس که فراریت در آنها زیاد و زمانهای بسیاری بدون روند هستیم این روش کاربرد چندانی ندارد. نقطه ضعف دیگر این روش باز بودن معاملات در هر زمانی می باشد. به این معنی که همیشه سیگنال فروش قبلی به ما سیگنال خرید می دهد و سیگنال خرید با سیگنال فروش بسته می شود. نمونه دیگری که از میانگین های متحرک برای معاملات استفاده می کنند قطع دو میانگین متحرک توسط یکدیگر است. روش دو میانگین متحرک شباهت بسیاری به روش قطع قیمت با یک میانگین دارد. تنها تفاوت در این است که به جای قطع یک میانگین متحرک از روی قیمت، این بار قطع یک میانگین توسط میانگین دیگر برای معامله گر سیگنال صادر می کند. در این روش حتما باید از دو میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت استفاده کرد و هر زمان که میانگین با دوره کمتر زیر میانگین با دوره بلندتر قرار گرفت سیگنال فروش داریم و هر زمان که میانگین با دوره کمتر بالای میانگین بلند مدت تر آمد سیگنال خرید داریم. در این روش نیز حد سود و ضرر با قطع دوباره میانگین ها معلوم می گردد. ایراد عمومی میانگین های متحرک دیرکرد آنها نسبت به قیمت می باشد و همیشه زمانی سیگنال می دهند که تغییرات قیمتی زیادی بوجود آمده است.

روش دیگری که برای استفاده از میانگین های متحرک کاربرد بسیاری برای معامله گران حرفه ای دارد استفاده از آنها به عنوان ساپورت و رزیستنس می باشد. از آنجا که به تجربه ثابت شده میانگین های متحرک قابلیت تغییر قیمت و عکس العمل روی بازارها را دارند، با رسیدن قیمت به یک میانگین متحرک معامله گران در برخورد میانگین متحرک و قیمت، میانگین متحرک را در نقش یک حمایت یا مقاومت در نظر می گیرند و در جهت معکوس وارد بازار می شوند. در شکل بالا فلش سوم دقیقا بیان کننده همین موضوع است. قیمت با برخورد به میانگین متحرک 55 روزه ناگهان شتاب گرفته و در جهت رو به بالا حرکت کرده است.
امروزه استفاده از اعداد 5،8،13،21،34،55،89 و144 که اعداد فیبوناچی (در فصل آینده در مورد این اعداد به تفصیل صحبت خواهیم کرد) می باشند در میانگین های متحرک کاربرد بسیاری یافته است و بسته به شرایط و عکس العمل آنها، بسیار از آنها استفاده می شود.

انواع میانگین متحرک (مووینگ اوریج) در تحلیل تکنیکال

میانگین‌های متحرک از ابزارهای رایج در تحلیل تکنیکال هستند که برای تعیین روند و نیز تشخیص موقعیت‌های خرید و فروش در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مووینگ اوریج (Moving Average) یا میانگین متحرک در واقع میانگینی از قیمت‌ها و یا داده‌ها در یک بازه زمانی خاص می‌باشد که معمولا به عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تشخیص روندها به کار گرفته می‌شوند. میانگین متحرک با حذف نوسانات قیمتی باعث می‌شود که تصویر واضح‌تری از یک روند قیمتی در گذشته به دست بیاید.

یکی از مهمترین کاربردهای مووینگ اوریج یا میانگین متحرک شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در یک روند است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با تشخیص این نقاط موقعیت‌های خرید و یا فروش خود را تعیین کنند.

انواع میانگین متحرک

1. میانگین متحرک ساده (SMA): این نوع میانگین متحرک در واقع ساده‌ترین نوع می‌باشد که از جمع قیمت‌های پایانی گذشته تقسیم بر دوره با بازه زمانی مشخص به دست می‌آید. یعنی اگر میانگین متحرک ساده قیمت‌های 10 روز گذشته را محاسبه کنیم؛ میانگین متحرک ساده به راحتی از جمع این قیمت‌ها تقسیم بر 10 حاصل می‌شود که اولین داده در میانگین متحرک ساده محسوب می‌شود. در میانگین متحرک ساده همه داده‌های قیمتی ارزش یکسانی دارند. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده به شرح زیر است:

2. میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک نمایی نوع دیگری از انواع میانگین‌های متحرک است که به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد تا خود را بهتر با اطلاعات و یا قیمت‌های جدید وفق دهد. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرد. پس از آن ضریب وزنی میانگین متحرک نمایی محاسبه می‌شود که در واقع نقطه تمایز میانگین متحرک ساده و نمایی است. فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی به صورت زیر است:

بسیاری از افراد بسته به استراتژی معاملاتی خود از این میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند و در واقع می‌توان گفت هیچکدام نسبت به دیگری برتری خاصی ندارند. حتی در بسیاری موارد تحلیل‌گران بازارهای جهانی از میانگین متحرک ساده برای تحلیل نمودار قیمت استفاده می‌کنند. اما آنچه روشن است این است که با توجه به اینکه میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به داده‌های اخیر می‌دهد قدرت پاسخگویی آن در برابر داده‌های جدید بیشتر است و حساسیت آن نیز بیشتر است.

مزایا و معایب استفاده از میانگین متحرک در تحلیل نمودار

استفاده از میانگین‌های متحرک در تحلیل نمودارهای قیمت در انواع بازارهای مالی بسیار رایج است و در واقع یک ابزار بنیادی برای تحلیل محسوب می‌شود. اما سرمایه‌گذاران می بایست همواره از بازارهای دیگری در کنار میانگین‌های متحرک استفاده کنند چرا که به تنهایی نمی‌توانند که موقعیت را دقیق را پیش‌بینی کنند. مهمترین مزایا و معایب میانگین متحرک به شرح زیر است:

1. با توجه به اینکه میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های گذشته تعیین می‌شود قدرت پیش‌بینی زیادی برای آینده ندارد لذا باید احتمال خطا را برای آن در نظر گرفت.
2. بهترین عملکرد میانگین متحرک زمانی است که روند پرقدرت است اما زمانی که بازار با نوسانات زیاد مواجه می‌شود میانگین‌های متحرک کارایی خود را از دست می‌دهند.
3. استفاده از میانگین متحرک حتما باید همراه با ابزارهای مالی دیگر باشد چرا که به تنهایی قدرت کافی برای تعیین موقعیت‌های خرید و یا فروش ندارند.

گاهی اوقات سرمایه‌گذاران از تقاطع دو و یا سه میانگین متحرک برای تحلیل استفاده می‌کنند که این نیز حتما نیاز به پشتیبانی سایر ابزارها و یا اندیکاتورها دارد.

میانگین متحرک در بازار ارزهای دیجیتال

میانگین متحرک یا به انگلیسی Moving Average یک اندیکاتور است که در بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی محبوبیت زیادی دارد که ارز رمزنگاری شده از این قاعده مستثنی نیست. هدف مووینگ اوریج ها یا (MA) روند و هموار کردن عملکرد قیمت در مدت زمان مشخصی است. لازم است بدانید اگر میانگین های متحرک یک اندیکاتور عقب مانده اند، بدان معناست که براساس عملکرد قبلی قیمت گذاری می شوند. هنگامی که از آنها در استراتژی معاملات رمز ارزها استفاده می کنید، این نکته را به خاطر بسپارید.

استفاده از میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

وقتی میانگین متحرک خود را تنظیم می کنید، می توانید چند دوره را در نظر بگیرید. برای نمونه یک دوره آن به واحدی از زمان مبتنی بر بازه زمانی اشاره می کند که در نمودار مشاهده می کنید. به عنوان مثال، اگر شما یک میانگین متحرک با دوره 21 دارید و به نمودار ساعتی نگاه می کنید، میانگین قیمت را بر اساس داده های 21 ساعت گذشته هموار می کند. اگر در عوض، در نمودار روزانه باشید با استفاده از 21 روز آخر قیمت، قیمت هموار می شود.

انواع میانگین متحرک

به طور کلی Moving Average در بازار ارزهای دیجیتال سه نوع است. اول میانگین متحرک سنتی است که غالباً از آن به عنوان میانگین متحرک ساده یاد می شود. نوع دوم آن نمایی است که یک میانگین متحرک نمایی بوده که وزن بیشتری به قیمت های کنونی می دهد.

1.میانگین متحرک ساده چیست؟

میانگین متحرک ساده (SMA) تکنیکی است که توسط معامله گران و سرمایه گذاران استفاده می شود. در واقع یک اندیکاتور رو به عقب است و برای مدتی خاص به قیمت های گذشته متکی است. این شاخص به شما کمک می کند تا قیمت حمایت و مقاومت سهام را شناسایی کنید تا در آن محل، دارایی مورد معامله قرار گیرد. معامله گران و سرمایه گذاران همچنین از کراس اوورهای SMA برای نشان دادن عملکرد صعودی و نزولی استفاده می کنند. با این حال، برای تولید مووینگ اوریج، ابتدا باید با استفاده از داده های قیمت گذشته محاسبه شود و سپس بر روی نمودار رسم شود.

به عنوان مثال، یک معامله گر می خواهد SMA را برای ABC سهام محاسبه کند و اوج روز را در پنج دوره بررسی کند. طی پنج روز گذشته، اوج روز 25.40 دلار، 25.90 دلار بود. 26.50 دلار، 26.30 دلار و 27.90 دلار SMA، بر اساس این بالاترین، 26.40 دلار ((25.40 دلار + 25.90 دلار + 26.50 دلار + 26.30 دلار + 27.90 دلار + 27.90 دلار) / 5 دلار است. پنج قیمت پایانی بسته ABC 25.25 دلار، 25.50 دلار، 25.00 دلار، 24.90 دلار و 26.80 دلار است. بنابراین، SMA 25.49 دلار است. این محاسبه را می توان به دوره های بیشتر مانند 20، 50، 100 و 200 دوره گسترش داد.

2.میانگین متحرک نمایی چیست؟

میانگین متحرک نمایی یا (EMA) نوعی مووینگ اوریج است که وزن و اهمیت بیشتری را برای جدیدترین نقاط داده قائل می شود. همچنین از میانگین متحرک نمایی روش محاسبه میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک نمایی یاد می شود. یک میانگین متحرک نمایی وزنی نسبت به Simple Moving Average (SMA) که یک وزن مساوی برای تمام مشاهدات آن دوره دارد، نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش معنی داری نشان می دهد.

Exponential Moving Average ، بر داده های اخیر وزن بیشتری می دهد و بر داده های گذشته وزن کمتری می گذارد. این کار با ضرب قیمت هر ستون در یک عامل وزنی انجام می شود. میانگین متحرک نمایی به دلیل محاسبه منحصر به فرد روش محاسبه میانگین متحرک نمایی خود، قیمت ها را بیشتر از Moving Average ساده مربوطه دنبال می کند. نحوه محاسبه آن به این شکل است که آخرین داده ها وزن بیشتری دارند و بیشتر به مقدار نهایی WMA کمک می کنند. ضریب وزنی مورد استفاده برای محاسبه مووینگ اوریج وزنی با توجه به دوره انتخاب شده برای اندیکاتور مشخص می شود. به عنوان مثال، میانگین متحرک وزنی 5 دوره به شرح زیر محاسبه می شود:

WMA = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)

P2 = قیمت یک بار پیش، و غیره

چه دوره زمانی برای مووینگ اوریج مناسب است؟

طول مووینگ اوریج باید به سبک تجارت شما بستگی داشته باشد. اگر یک معامله گر کوتاه مدت هستید، میانگین متحرک کوتاه تر برای سبک معاملات شما موثرتر خواهد بود. با این حال، اگر یک تاجر یا سرمایه گذار بلند مدت هستید، احتمالاً با میانگین متحرک طولانی مدت عملکرد بهتری خواهید داشت.

تجارت با Moving Average | ساپورت و رزیستنس

انتظار می رود Moving Average به عنوان شکلی از ساپورت و رزیستنس عمل کند. مانند اکثر اندیکاتورها، هر چه مدت زمان بیشتری از آن ها استفاده کنید، پشتیبانی یا مقاومت آن بیشتر می شود. روش دیگر استفاده از این اندیکاتورها استفاده از آنها به عنوان سطح ساپورت و رزیستنس پویاست. زیرا، بسته به عملکرد اخیر قیمت آنها دائماً در حال تغییر هستند. بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتالی به این میانگین های متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت کلیدی نگاه می کنند. این معامله گران هنگامی که قیمت پایین می آید مووینگ اوریج را آزمایش می کنند و خرید را انجام می دهند یا اگر قیمت افزایش یابد و یا به میانگین متحرک برسد، می فروشند.

دامنه ها

شیب MA، در یک بازه زمانی طولانی تر می تواند به شما در تعریف روند کمک کند. خیلی ساده است. اگر یک Moving average به سمت بالا شیب داشته باشد، این موضوع از دارایی در روند صعودی پشتیبانی می کند. برعکس این هم صدق می کند، اگر مووینگ اوریج رو به پایین باشد، احتمالاً دارایی مورد ارزیابی شما در روند نزولی قرار دارد.

به یاد داشته باشید، Moving Average یک اندیکاتور کند و آهسته است. شیب نمودار فقط به تعریف روند کمک می کند. برای تشخیص انتقال از روند صعودی به روند نزولی نمی توان از یک میانگین متحرک استفاده کرد.

کراس ها

کراس های MA یک سیگنال تجاری مشهور است. برای معاملات کراس، باید دو یا چند Moving Average در نمودار داشته باشید. برای جلوگیری از نا به سامانی در نمودار، بیشتر معامله گران از دو مورد استفاده می کنند که یکی از میانگین های متحرک باید طولانی تر از دیگری باشد.

هنگامی که یک MA کوتاه مدت و یک MA طولانی مدت روشن کردید، مراقب کراس ها باشید. منظور آنها در اینجا آمده است:

MA کوتاه از MA طولانی عبور می کند: سیگنال تجارت صعودی

MA کوتاه به زیر MA طولانی می رسد: سیگنال نزولی نزولی

در اینجا چند مثال آورده شده است.

در تصویر زیر قیمت سه برابر بیت کوین پس از افزایش 9 MA بالای 50 MA در نمودار 1D و ایجاد کراس صعودی مشاهده می کنید.

توضیح میانگین متحرک نمایی EMA

همانطور که در درس قبلی گفتیم، میانگین های متحرک ساده می توانند توسط بی حرکتی بازار تحریف شوند. ما با یک مثال شروع می کنیم و یک SMA 5 دوره ای را در نمودار روزانه یورو/دلار قرار می دهیم. قیمت بسته برای 5 روز گذشته به شرح زیر است:

میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:

5 / (1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) = 1.3209

به اندازه کافی ساده است، مگر نه؟ خب، اگر گزارشی در روز دوم پخش شود و باعث کاهش قیمت یورو شود چه انفاقی می افتد؟ این موجب می شود که یورو/دلار به 1.3000 سقوط کند. بیایید ببینیم که این اثر چه تاثیری در 5 دوره ی SMA دارد.

میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:

5 / (1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) = 1.3163

نتیجه میانگین متحرک ساده بسیار پایین تر می شود و این مفهوم را می رساند که قیمت واقعا در حال کاهش است، این در حالی است که در واقعیت، فقط روز دوم تحت تاثیر نتیجه ی ضعیف یک گزارش اقتصادی قرار گرفته است.

نکته ای که ما تلاش می کنیم بیانش کنیم این است که این است که گاهی اوقات میانگین ساده حرکت ممکن است خیلی ساده باشد. اگر فقط یک راه وجود دارد که بتوانید این شرایط را فیلتر کنید راه ایده ها و نظرهای اشتباه بسته می شد.

راهی وجود دارد که به آن میانگین متحرک نمایی می گویند! میانگین متحرک نمایی (EMA) به آخرین دوره ها بیشتر وزن می دهد. در مثال بالا، EMA وزن بیشتری به قیمت های روزهای اخیرمی دهد، که روزهای 3، 4 و 5 می باشند.

این بدان معنی است که افزایش بی حرکتی بازار در روز دوم ارزش کمتری خواهد داشت و تاثیری به اندازه ای که حساب کردیم بر میانگین متحرک نخواهد گذاشت. اگر شما در مورد آن فکر می کنید، این امر منطقی به نظر می رسد، چرا که این امر تأکید بیشتری بر آنچه معامله گران اخیرا انجام می دهند، دارد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) در مقایسه با میانگین حرکت ساده (SMA)

بیایید نگاهی به نمودار 4 ساعته دلار/ین بیاندازیم تا مشخص کنیم یک نمودار میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در کنار هم چگونه به نظر می رسد. توجه کنید که خط قرمز (30 EMA) قیمت نزدیک تری است نسبت به خط آبی (30 SMA).

این به این معنی است که که عملکرد قیمت فعلی را دقیق تر نشان می دهد. شما احتمالا حدس می زنید که چرا این اتفاق می افتد.این به این دلیل است که میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر آنچه که اخیرا اتفاق افتاده است دارد.

در هنگام ترید کردن، مهم تر این است که ببینیم معامله گران در حال انجام چه کاری هستند و یا در هفته ی گذشته و یا ماه گذشته، مشغول چه کاری بودند.