کاربردهای میانگین متحرک

شاخص در بالای میانگین متحرک ۱۵۰روزه

شکور علیشاهی / تحلیلگر بازار سرمایه روند حرکت شاخص بانک‌ها نزولی است، به‌طوری که شاخص این صنعت طی چهار هفته گذشته تقریبا ۵ درصد کاهش داشت و از محدوده ۷ هزار و ۵۰۰ واحد به منطقه ۷ هزار و ۱۰۰ واحد رسید. در طول چند روز گذشته شاخص صنعت بانکداری بعد از برخورد به محدوده حمایتی ۶ هزار و ۷۰۰ واحد و سپس شکستن میانگین متحرک ۱۲۰ روزه به سمت بالا احتمالا در حال آغاز یک حرکت افزایشی است که ممکن است باعث تشکیل روند صعودی در کوتاه‌مدت شود.

حضور این شاخص در بالای محدوده میانگین‌های متحرک ۱۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه می‌تواند برای کسانی که در این صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند و عموما افراد ریسک‌پذیر هستند، باعث آرامش خاطر شود. از طرفی برخی از سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز موقعیت شاخص را در پایین میانگین‌های متحرک ۹۰، ۷۵ و ۵۰ روزه می‌بینند و فعلا نمادهای این صنعت را در لیست خود نگاه می‌کنند. درحال‌حاضر شاخص با محدوده میانگین متحرک ۱۲۰ روزه درگیر است.

میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف، به‌عنوان یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال، پایه و اساس بسیاری از تحلیل‌های تکنیکال است. به بیان ساده می‌توان گفت این اندیکاتور میانگینی از داده‌های اصلی روزانه (معمولا قیمت آخرین معامله) است. میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی متفاوت، یک ابزار تعقیب‌کننده محسوب می‌شوند، چون این اندیکاتور دنباله‌رو اطلاعات است. بنابراین باید این موضوع را همیشه در ذهن داشت که به هیچ عنوان نمی‌توان از میانگین‌های متحرک برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده کرد. بیشترین کاربرد میانگین‌های متحرک استفاده از آنها به‌عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی است.

روند میان‌مدت این صنعت هنوز نزولی و روند صعودی بلند‌مدت هم‌ مدت‌هاست که به سمت پایین شکسته شده است. یکی از نشانه‌های احتمال تشکیل روند صعودی در کوتاه‌مدت، شکسته شدن خط روند نزولی کوتاه‌مدت است که در چند روز پیش اتفاق افتاد، همچنین حضور در نزدیکی منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم و واکنش به محدوده حمایتی ۶ هزار و ۷۰۰ واحد احتمال افزایش قیمت‌ها را زیاد کرده است.

در مرحله اول از سناریوی افزایشی، شاخص صنعت بانکداری باید محدوده خط روند نزولی میان‌مدت را به سمت بالا بشکند. در این پرده، منطقه ۷ هزار و ۵۰۰ واحد به‌عنوان مقاومت ظاهر شده و با توجه به اینکه فروشندگان بازار، در روزهای اخیر ضعیف شده‌اند، انتظار می‌رود این محدوده به سمت بالا شکسته شود. در این پرده محدوده میانگین متحرک ۵۰ روزه می‌تواند به‌عنوان مقاومت، مانع تکمیل پرده اول از سناریوی افزایشی شود. رسیدن به محدوده خط روند نزولی میان‌مدت به‌عنوان هدف فاز اول افزایش قیمت‌ها دور از ذهن نیست ولی شکسته شدن این محدوده به سمت بالا کمی دشوار به‌نظر می‌رسد. در صورتی که این اتفاق بیفتد، ممکن است بتوان افزایش قیمت‌ها را در قالب روند صعودی کوتاه‌مدت توجیه کرد و امیدوار بود در گام دوم از سناریوی افزایشی، شاخص صنعت بانکداری با گذشتن از محدوده مقاومتی ۸ هزار و ۷۵۰ واحد به سمت بالا، خود را به سطح ۹ هزار و ۴۵۰ واحد برساند. در کوتاه‌مدت شکسته شدن منطقه ۹ هزار و ۴۵۰ واحد احتمال کمی دارد. در صورت افزایش تقاضا در این محدوده شاخص صنعت بانکداری می‌تواند دوباره به محدوده سقف تاریخی خود یعنی محدوده ۱۰ هزار و ۹۰۰ واحد برسد. در این مسیر ممکن است ناحیه ۱۰ هزار واحد مشکلاتی برای حرکت صعودی شاخص به‌وجود آورد.

همان‌طور که گفته شد، هنوز روند میان‌مدت نزولی است. اگرچه برخی از نشانه‌های تکنیکال خبر از برگشت روند می‌دهند ولی هنوز تایید تمامی آنها را برای عود نداریم. بنابراین حرکت به سمت محدوده ۵ هزار و ۱۵۰ واحد در مرحله اول سناریوی کاهشی دور از ذهن نیست، هرچند این اتفاق ممکن است بعد از پرده اول از سناریوی افزایشی رخ دهد. در مسیر کاهش قیمت‌ها در فاز اول علاوه بر دو محدوده حمایتی میانگین‌های متحرک ۱۵۰ و ۲۰۰ روزه، سطح حمایتی ۵ هزار و ۸۷۰ واحد به احتمال زیاد می‌تواند مانع تکمیل فاز اول کاهش قیمت‌ها شود. البته که ناحیه ۶ هزار و ۷۰۰ دلار نیز در این پرده، حمایت بسیار قدرتمندی است و به احتمال فراوان توان تحمل عرضه‌های فروشندگان را دارد. تکمیل فاز اول ریزش قیمت‌ها فعلا از احتمال کمی برخوردار است ولی اگر این اتفاق بیفتد، شاهد عرضه‌های هیجانی در این صنعت خواهیم بود که نتیجه آن حرکت به سمت ۴ هزار واحد است. در این مسیر محدوده ۴ هزار و ۵۵۰ واحد به‌عنوان حمایت معرفی می‌شود.

انواع میانگین متحرک (مووینگ اوریج) در تحلیل تکنیکال

میانگین‌های متحرک از ابزارهای رایج در تحلیل تکنیکال هستند که برای تعیین روند و نیز تشخیص موقعیت‌های خرید و فروش در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مووینگ اوریج (کاربردهای میانگین متحرک Moving Average) یا میانگین متحرک در واقع میانگینی از قیمت‌ها و یا داده‌ها در یک بازه زمانی خاص می‌باشد که معمولا به عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تشخیص روندها به کار گرفته می‌شوند. میانگین متحرک با حذف نوسانات قیمتی باعث می‌شود که تصویر واضح‌تری از یک روند قیمتی در گذشته به دست بیاید.

یکی از مهمترین کاربردهای مووینگ اوریج یا میانگین متحرک شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در یک روند است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با تشخیص این نقاط موقعیت‌های خرید و یا فروش خود را تعیین کنند.

انواع میانگین متحرک

1. میانگین متحرک ساده (SMA): این نوع میانگین متحرک در واقع ساده‌ترین نوع می‌باشد که از جمع قیمت‌های پایانی گذشته تقسیم بر دوره با بازه زمانی مشخص به دست می‌آید. یعنی اگر میانگین متحرک ساده قیمت‌های 10 روز گذشته را محاسبه کنیم؛ کاربردهای میانگین متحرک میانگین متحرک ساده به راحتی از جمع این قیمت‌ها تقسیم بر 10 حاصل می‌شود که اولین داده در میانگین متحرک ساده محسوب می‌شود. در میانگین متحرک ساده همه داده‌های قیمتی ارزش یکسانی دارند. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده به شرح زیر است:

2. میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک نمایی نوع دیگری از انواع میانگین‌های متحرک است که به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد تا خود را بهتر با اطلاعات و یا قیمت‌های جدید وفق دهد. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرد. پس از آن ضریب وزنی میانگین متحرک نمایی محاسبه می‌شود که در واقع نقطه تمایز میانگین متحرک ساده و نمایی است. فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی به صورت زیر است:

بسیاری از افراد بسته به استراتژی معاملاتی خود از این میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند و در واقع می‌توان گفت هیچکدام نسبت به دیگری برتری خاصی ندارند. حتی در بسیاری موارد تحلیل‌گران بازارهای جهانی از میانگین متحرک ساده برای تحلیل نمودار قیمت استفاده می‌کنند. اما آنچه روشن است این است که با توجه به اینکه میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به داده‌های اخیر می‌دهد قدرت پاسخگویی آن در برابر داده‌های جدید بیشتر است و حساسیت آن نیز بیشتر است.

مزایا و معایب استفاده از میانگین متحرک در تحلیل نمودار

استفاده از میانگین‌های متحرک در تحلیل نمودارهای قیمت در انواع بازارهای مالی بسیار رایج است و در واقع یک ابزار بنیادی برای تحلیل محسوب می‌شود. اما سرمایه‌گذاران می بایست همواره از بازارهای دیگری در کنار میانگین‌های متحرک استفاده کنند چرا که به تنهایی نمی‌توانند که موقعیت را دقیق را پیش‌بینی کنند. مهمترین مزایا و معایب میانگین متحرک به شرح زیر است:

1. با توجه به اینکه میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های گذشته تعیین می‌شود قدرت پیش‌بینی زیادی برای آینده ندارد لذا باید احتمال خطا را برای آن در نظر گرفت.
2. بهترین عملکرد میانگین متحرک زمانی است که روند پرقدرت است اما زمانی که بازار با نوسانات زیاد مواجه می‌شود میانگین‌های متحرک کارایی خود را از دست می‌دهند.
3. استفاده از میانگین متحرک حتما باید همراه با ابزارهای مالی دیگر باشد چرا که به تنهایی قدرت کافی برای تعیین موقعیت‌های خرید و یا فروش ندارند.

گاهی اوقات سرمایه‌گذاران از تقاطع دو و یا سه میانگین متحرک برای تحلیل استفاده می‌کنند که این نیز حتما نیاز به پشتیبانی کاربردهای میانگین متحرک سایر ابزارها و یا اندیکاتورها دارد.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یک اندیکاتور تعقیب کننده روند است و از آن برای تشخیص جهت قیمت استفاده میشود، به همین دلیل یک اندیکاتور روندی می‌باشد.

این اندیکاتور برای محاسبه از قیمت‌هایی که در گذشته بر روی نمودار قیمتی تشکیل شده‌اند استفاده میکند، از این رو یک اندیکاتور تاخیری (Lagging) نیز محسوب میشود.

از متداول‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که اساس بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی و اندیکاتورهای دیگر مانند MACD،Stochastic و … است.

از این رو به آن اندیکاتور مادر نیز گفته میشود.

با استفاده از این اندیکاتور میتوان جهت اصلی حرکت قیمت را تشخیص داد و می‌توانند نقش سطوح حمایتی و مقاومتی را ایفا کنند.

انتخاب دوره زمانی

اگر در تنظیمات دوره زمانی عدد بزرگتری را قرار دهیم، بخش بزرگی از حرکت اصلی قیمت را از دست می‌دهیم اما تعداد سیگنال‌های اشتباه کمتر میشود.

افراد بلندمدتی بهتر است از دوره‌های زمانی بالاتر مانند ۱۰۰ ، ۱۴۴ و ۲۰۰ روزه استفاده کنند.

اما اگر در تنظیمات دوره زمانی عدد کوچک‌تری را قرار دهیم، تاخیر این اندیکاتور نسبت به قیمت کمتر میشود اما تعداد سیگنال‌های اشتباه بیشتر میشود.

افراد کوتاه‌مدتی بهتر است از دوره‌های زمانی پایین‌تر مانند ۸ ، ۱۳ و ۲۱ روزه استفاده کنند.

انواع میانگین متحرک

۱/ میانگین متحرک ساده ( S imple M oving A verage) ( SMA )

قیمت‌ها در دوره زمانی مشخصی با هم دیگر جمع شده و تقسیم بر دوره زمانی می‌شوند.

این حالت ساده‌ترین روش محاسبه میانگین است.

یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که بر SMA وارد است، تفاوت قائل نبودن بین قیمت‌های اخیر با قیمت‌های گذشته است.

اگر میانگین ساده روز گذشته را محاسبه کنیم تفاوتی بین قیمت روز گذشته و روز صدم وجود ندارد.

برای مثال در میانگین متحرک ۱۰۰ روزه اگر قیمت سهم در روز اول و در روز صدم ۵۰۰ تومان باشد یعنی میانگین قیمتی برابر ۶۰۰ تومان است.

حال فرض کنید قیمت در روز اول ۹۰۰ تومان بوده است و به ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است.

در این حالت نیز میانگین قیمتی ۶۰۰ تومان است، پس میانگین متحرک ساده تفاوتی بین این دو حالت قائل نیست.

۲/ میانگین متحرک نمایی ( E xponential M oving A verage) ( EMA )

این نوع میانگین مشکل مطرح شده در رابطه با میانگین متحرک ساده را رفع میکند.

EMA وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید میدهد.

پس میانگین متحرک نمایی به تفاوت بین قیمت دوره فعلی و EMA قبلی وزن میدهد و نتیجه آن را به EMA قبلی اضافه میکند.

هر چه قدر دوره کوتاه‌تر باشد وزن (ضریب) بیشتری به آخرین قیمت داده میشود.

این تفاوت در فرمول باعث میشود تا EMA واکنش سریعتری در مقایسه با SMA نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد.

تفاوت اصلی بین این دو میانگین همین موضوع است.

۳/ میانگین متحرک هموار ( S moothed M oving A verage) ( SMMA )

این نوع میانگین متحرک به عنوان ترکیبی از SMA و EMA رفتار میکند.

SMMA داده‌های مربوط به گذشته‌های دورتر را نیز در نظر میگیرد تا میانگین دقیق‌تری را ارائه دهد.

همچنین داده‌های قدیمی‌تر وزن کمتری را نیز دارند، پس به همین خاطر است که این نوع میانگین نوسانات کوتاه مدت را کاهش میدهد.

کاربرد SMMA در بازارهای رونددار بلندمدتی بیشتر است.

۴/ میانگین متحرک وزنی ( W eighted M oving کاربردهای میانگین متحرک A verage)( WMA )

این نوع میانگین به داده های اخیر وزن بیشتری میدهد.

هر داده جدید با یک ضریب افزایشی ضرب میشود و سپس مجموع این حاصل‌ضرب‌ها بر مجموع ضرایب تقسیم می‌شود.

تفاوت بین EMA و SMA ، کدام بهتر است؟

مشاهده نمودید که SMA و EMA به روش‌های مختلفی محاسبه میشوند.

این تفاوت باعث میشود تا EMA واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد و در نتیجه معامله‌گران بلافاصله بعد از مشاهده یک تغییر موقت ممکن است به اشتباه از معامله خارج شوند.

اما در مقابل این حساسیت بیشتر در EMA باعث میشود تا بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت از میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.

زیرا به محض تغییر حرکت قیمت میتوانند هشدار را دریافت کنند.

در طرف دیگر معامله‌گران بلند مدت بیشتر از SMA استفاده میکنند چرا که این نوع معامله‌گران تمایل کمتری به تغییر ایجاد کردن در معاملات خود دارند.

در نتیجه عجله‌ایی برای خرید و فروش ندارند.

بنابراین انتخاب این که از کدام نوع از میانگین‌های متحرک استفاده کنیم به استراتژی معاملاتی هر شخص بستگی دارد.

در تصویر بالا تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج را در نرم‌افزار متاتریدر مشاهده می‌کنید.

قیمتی که ملاک محاسبه میانگین متحرک است میتواند بر اساس Close، Open، High، Low، Median Price، Typical Price و Weighted Close تعیین شود.

معمولا اکثر تحلیل‌گران از قیمت پایانی (Close) استفاده می‌کنند.

۲ استراتژی با استفاده از Moving Average

۱ / شکست Moving Average توسط قیمت

هرگاه میانگین متحرک توسط کندل‌ها شکسته شود میتواند سیگنال جدیدی را صادر کند.

زمانی که قیمت میانگین متحرک را به سمت بالا میشکند معمولا سیگنال خرید و زمانی که قیمت میانگین متحرک را به سمت پایین میشکند معمولا سیگنال فروش است.

در تصویر بالا نمودار سهم پخش را مشاهده میکنید.

زمانی که قیمت، EMA را به سمت بالا شکسته است، سیگنال خرید صادر شده است و زمانی که قیمت EMA را به سمت پایین شکسته است، سیگنال فروش صادر شده است.

در مثال بالا نمودار EURCAD مشاهده میکنید.

در تایم فریم یک ساعته سیگنال‌های خرید و فروشی که EMA با دوره زمانی ۳۴ صادر میکنند را مشاهده می‌کنید.

در نظر داشته باشید که تا زمانی که Moving Average با یک کندل با بدنه بزرگ قطع نشده است، نمی‌توانیم از شکست قطعی Moving Average و در نتیجه سیگنال خرید و فروش مطمئن شویم.

۲ / تقاطع دو یا سه Moving Average

زمانی که میانگین متحرک با کاربردهای میانگین متحرک دوره کوچکتر میانگین متحرک با دوره بزرگتر را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده است.

همچنین زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر میانگین متحرک با دوره بزرگتر را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده است.

در تصویر بالا نمودار کاربردهای میانگین متحرک سهم فولاد را مشاهده میکنید.

تا زمانی که EMA 8 بالای EMA 21 قرار دارد می‌توانیم با سهم بمانیم.

زمانی سیگنال فروش قطعی میشود که EMA 21، EMA 8 را به سمت پایین قطع کرده و شیب هر دو EMA منفی باشد.

گاهی اوقات تحلیلگران از تقاطع سه Moving Average هم استفاده میکنند. Moving Average کوتاه‌مدتی، میان‌مدتی و بلندمدتی.

برای مثال در تصویر زیر در نمودار سهم داوه از تقاطع EMA 34 ، EMA 21 ، EMA 8 سیگنال خرید و فروش صادر شده است.

کاربردهای میانگین متحرک

میانگین متحرک‌ ها به دلیل استفاده آسان و کاربردهای فراوانی که دارند، در بازارهای معاملاتی به شدت محبوبیت بالایی دارند.

چند نوع از میانگین متحرک ساده (SMA) وجود دارد اما استفاده از هر کدام به سبک معاملاتی شما و بازه زمانی که ترجیح می‌دهید، بستگی دارد.

محبوب‌ترین میانگین متحرک‌ های ساده دارای دوره‌ی 10، 20، 50، 100 و 200 هستند.

معامله‌ گران اغلب از میانگین متحرک‌ ها با دوره‌ی پایین و سریعتر برای شناسایی نقطه ورود به معامله و از میانگین متحرک‌ ها با دوره‌ی بالا و آهسته‌تر به عنوان فیلتر تشخیص ترند استفاده می‌کنند.

🔥میانگین متحرک های برتر بازار معاملات	خصوصیات اصلی
📈میانگین متحرک ساده SMA	خوانایی آسان و محاسبه ساده
📊میانگین متحرک نمایی EMA	تمرکز روی داده های قیمتی اخیر
💥میانگین متحرک وزنی WMA	قابل انعطاف و واکنش سریع به تغییرات
✨میانگین متحرک نمایی دوگانه DEMA	واکنش سریع، مناسب معامله کوتاه مدت
💰میانگین متحرک نمایی سه گانه TEMA	تاخیر بسیار کم و قیمت های هموار شده
💵میانگین متحرک حداقل مربع LSMA	پیش‌بینی روند خط رگرسیون

میانگین متحرک‌ های نمایی محبوب پاکت آپشن

با اینکه اکثر میانگین متحرک‌ های نمایی (Exponential Moving Averages) یا EMA بسیار مشابه‌ میانگین متحرک‌ های ساده هستند، نحوه محاسبه داده‌ های آن متفاوت است.

محاسبه EMAها نسبت به SMAها وزن بیشتری را به حرکات قیمتی اخیر معطوف می‌کند در حالی که SMAها یک میانگین کلی از قیمت‌های سرتاسر دوره‌ی مربوطه ارائه می‌کند.

در میانگین متحرک‌ های نمایی نیز دوره‌های 10، 20، 50، 100 و 200 بالاترین محبوبیت را بین معامله‌ گران دارند.

معامله‌ گرانی که به اعداد فیبوناچی علاقه‌مند هستند تمایل دارند که این اعداد را با اعداد مشهور فیبوناچی جایزین کنند: 21، 55، 100، 200.

تعداد قابل‌توجهی میانگین متحرک با فرمول‌ های متفاوت وجود دارد. بنابراین معامله‌ گران مجموعه‌ی مناسبی از میانگین‌ متحرک‌ها دارند که از بین آنها انتخاب کنند:

• میانگین متحرک Hull
• میانگین متحرک وزنی
• میانگین متحرک هموار شده (Smoothed)
• میانگین متحرک ساده
• میانگین متحرک نمایی

نحوه‌ی استفاده از میانگین متحرک‌ های مشهور

کاربردهای فراوانی برای میانگین متحرک‌ های محبوب بازار وجود دارد اما یک سیستم ساده این است که به دنبال تقاطع میانگین متحرک‌ها باشید.

استراتژی تقاطع میانگین متحرک‌ها به دنبال تقاطع میانگین متحرک کوتاه یا سریعتر از یک میانگین متحرک بلند یا آهسته‌تر صعودی به سمت بالا به عنوان سیگنالی برای خرید است.

از طرفی دیگر، کاربردهای میانگین متحرک برای سیگنال فروش باید به دنبال عبور میانگین متحرک کوتاه یا سریعتر به پایین‌تر از میانگین متحرک آهسته‌تر و در حال نزول، باشید.

میانگین متحرک ساده پاکت آپشن

میانگین متحرک ساده در واقع ساده ترین نوع میانگین متحرک محسوب می‌شود که با اضافه کردن داده های اخیر و تقسیم کاربردهای میانگین متحرک کردن آن به تعداد دوره های زمانی به دست می‌آید.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده توسط معامله گران استفاده می‌شود تا سیگنال هایی برای ورود و خروج به معامله پیدا کنند. یک میانگین متحرک ساده یا به صورت مختصر SMA در واقع یک اندیکاتور تاخیردار است چون بر اساس داده های قیمتی گذشته عمل میکند و می‌توان قیمت های مختلف مانند قیمت حداکثر، حداقل، زمان باز شدن و بسته شدن را با آن میانگین گرفت.

معامله گران از این اندیکاتور استفاده می‌کنند تا سیگنال های خرید و فروش را برای نمادهای معاملاتی مشخص کنند و همینطور کمک می‌کند تا مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کنید.

میانگین متحرک وزنی PocketOption

میانگین متحرک وزنی یا به طور مختصر WMA، نوعی دیگر و کارآمد از میانگین متحرک یا مووینگ اوریج محسوب می‌شود که معامله گران برای به دست آوردن جهت بازار و تصمیم گیری خرید یا فروش، از آن استفاده می‌کنند.

قابلیت اصلی این اندیکاتور این است که به نقاط داده‌ای اخیر بازار وزن بیشتری اختصاص می‌دهد و داده های گذشته نیز وزن کمتری دارند. این اندیکاتور با ضرب کردن هر داده قیمتی در یک پارامتر وزنی محاسبه می‌شود.

معامله گران از میانگین متحرک وزنی برای به دست آوردن سیگنال معاملاتی بهره می‌گیرند. برای مثال، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک وزنی باشد، پس این به معنای آن است که ترند بازار صعودی است.

اما اگر خط قیمت پایین تر از میانگین متحرک وزنی باشد،‌ این یعنی ترند فعلی بازار نزولی است.

میانگین متحرک نمایی دوگانه پاکت آپشن

میانگین متحرک نمایی دوگانه که به طور مختصر به صورت DEMA شناخته می‌شود، نسخه‌ای بهبودیافته از میانگین متحرک نمایی است و وزن بیشتری را به داده های قیمتی اخیر اختصاص می‌دهد.

این اندیکاتور تاخیر کمتری داره و عکس‌العمل سریعتری به تغییرات قیمتی نشان می‌دهد که به معامله‌ گران کوتاه مدت در تشخیص سریع تغییر جهت ترند کمک بسیاری می‌کند.

به طور کلی از آنجایی که خط اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه به طور دقیق‌تری قیمت نمادها را دنبال می‌کند،‌ پس به نوسان بازار حساس‌تر بوده و حتما می‌دانید که تغییر در نوسان نشانه خوبی برای تشخیص تغییر جهت ترند محسوب می‌شود.

میانگین متحرک نمایی سه گانه پاکت آپشن

میانگین متحرک نمایی سه گانه که به طور مختصر با به صورت TEMA نیز خطاب می‌شود، تاخیر میانگین متحرک های نمایی را به اندازه بیشتری کاهش داده و عکس العمل سریعتری به قیمت ها نشان می‌دهد.

پس از توسعه میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) در سال 1994، آقای Patrick Mulloy نسبت به ساخت میانگین متحرک سه گانه (TEMA) اقدام کرد.

تفاوت بین DEMA و TEMA در این است که میانگین متحرک نمایی سه گانه در واقع علاوه بر میانگین متحرک تکی و دوگانه در فرمول خود از یک میانگین متحرک نمایی سه برابر روان شده بهره می‌گیرد.

آموزش مووینگ اوریج رگرسیون خطی یا حداقل مربع PocketOption

میانگین متحرک حداقل مربع که با نام مختصر LSMA شناخته می‌شود، خط رگرسیون حداقل مربعات را برای دوره های زمانی قبلی محاسبه می‌کند.

این اندیکاتور به شناسایی اینکه اگه خط رگرسیون ادامه پیدا کند،‌ چه اتفاقی می‌افتد،‌ کمک می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک رگرسیون خطی یا حداقل مربع بر اساس روش مجموع حداقل های مربع ساخته شده است تا یک خط مستقیم را پیدا کند که بهترین تناسب را با آن دوره زمانی دارد.

کاربرد میانگین متحرک ها در تحلیل تکنیکال PocketOption

میانگین متحرک ها به طور رایجی برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال در واقع شاخه‌ای از سرمایه گذاری است که برای درک و سودآوری از الگوهای قیمتی نمادها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عموما در تحلیل تکنیکال میانگین متحرک ها برای شناسایی تغییر در اندازه حرکت یا Momentum که برای یک نماد معاملاتی رخ می‌دهد، به کار برده می‌شود.

در مواقع دیگر از میانگین متحرک ها برای تایید اینکه یک تغییر در روند بازار در راه است، بهره گرفته می‌شود. برای مثال اگر قیمت یک نماد معاملاتی به بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه آن عبور کند، این می‌تواند یک سیگنال صعودی تلقی شود.

آموزش استفاده از میانگین متحرک های پاکت آپشن

یکی از اصلی ترین استراتژی های استفاده از میانگین متحرک ها تقاطع ها یا Crossover است. اولین نوع از این تقاطع ها،‌ تقاطع قیمت است که در آن خط قیمت به بالاتر یا پایین تر از یک میانگین متحرک عبور می‌کند تا خبر از یک تغییر احتمالی در ترند دهد.

یک استراتژی دیگر اعمال کردن دو میانگین متحرک در چارت معاملاتی است: یک میانگین متحرک بلندتر و یک میانگین متحرک کوتاه‌تر. وقتی میانگین متحرک کوتاه‌تر به بالاتر از میانگین متحرکت بلند عبور می‌کند،‌ این یک سیگنال خرید محسوب می‌شود چون نشان می‌دهد که ترند در حال تغییر به حالت صعودی است.

این به عنوان تقاطع طلایی (Golden Cross) شناخته می‌شود. در کاربردهای میانگین متحرک همین حین، زمانی که میانگین متحرک کوتاه به پایین تر از میانگین متحرک بلند عبور می‌کند،‌ این یک سیگنال خرید است چون نشان می‌دهد که ترند در حال تغییر به حالت نزولی است. از این به عنوان یک تقاطع مرگ (Death Cross) یاد می‌شود.

معایب میانگین متحرک ها در بروکر پاکت آپشن

همانطور که گفتیم، میانگین متحرک ها بر اساس داده های تاریخی محاسبه می‌شود و این محاسبات هیچ اطلاعاتی در مورد پیش‌بینی آینده ندارند.

بنابراین نتیجه استفاده میانگین متحرک ها می‌تواند تصادفی باشد. در برخی مواقع بازار به سطوح مقاومت و حمایت احترام می‌گذارد کاربردهای میانگین متحرک و در مواقع دیگر، به آنها اهمیتی نمی‌دهد.

یک مشکل بزرگ این است که اگر پرایس اکشن یا حرکت قیمتی دچار نوسان شدید شود، قیمت می‌توانید به بالا و پایین حرکت کرده و چندین سیگنال تغییر جهت و معامله ایجاد کند. زمانی که این رخ می‌دهد، بهتر است از بازار دور بمانید یا اینکه از اندیکاتور دیگری بهره بگیرید تا ترند را شفاف‌تر کنید.

میانگین متحرک ها معمولا در شرایط بازار با ترند قدرتمند ، عملکرد بسیار خوبی دارند اما در شرایط پرنوسان و بازارهای مبتنی بر محدوده، نمی‌توانند پتانسیل بالایی داشته باشند.

بررسی و تغییر بازه زمانی می‌توانید به طور موقت این مشکل را حل کند اما در برخی مواقع صرف نظر از تایم فریمی که برای میانگین متحرک انتخاب کرده‌اید،‌ این مشکلات رخ خواهد داد.

آشنایی با میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که تحلیل نمودارها یک فرآیند ذهنی می‌باشد، بنابراین آزمون صحت آن‌ها کار چندان ساده‌ای نیست و نمی‌توان تحلیل آن‌ها را به کامپیوترها واگذار کرد. اما قوانین موجود در یک سری از ابزارهای تکنیکی خاص به سادگی قابل برنامه‌ریزی در کامپیوترها می‌باشند و با استفاده از آن‌ها می‌توان سیگنال‌های خرید و یا فروش را از کامپیوتر دریافت کرد. از مهم‌ترین این ابزارهای تکنیکال می‌توان به میانگین‌ها متحرک یا (MA)ها اشاره کرد. میانگین‌های متحرک از معمول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسان نما در تحلیل تکنیکال می‌باشند که بسیار دقیق هستند و هیچ جای تردیدی برای تحلیل‌گران باقی نمی‌گذارند. این اندیکاتورها در انواع مختلفی اعم از میانگین متحرک ساده (SMA)، خطی وزنی (LWMA) و نمایی (EMA) موجود می‌باشند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال و روش محاسبه‌ی آن خواهیم پرداخت.

👈🔗پیشنهاد می‌کنیم پیش از خواندن ادامه مطلب،
مقاله آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل تکنیکال
را مطالعه فرمایید.

میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال یا (EMA)، مخفف عبارت Exponential Moving Average می‌باشد و یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به طور معمول توسط تکنیکالیست‌ها و به‌منظور تحلیل حرکات قیمتی یک سهم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، این اندیکاتور یک شاخص نمودار تکنیکال است که قیمت یک دارایی (مانند سهام یا کالا) را با گذشت زمان دنبال می‌کند و به‌ طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد. اندیکاتور EMA، سیگنال‌های خرید و فروش بسیار خوبی در اختیار ما قرار می‌دهد. از طرفی این اندیکاتور یک خط حمایت و مقاومتی نیز محسوب می‌شود که نمودارهایی که همواره با نوسان قیمت در حال حرکت هستند، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. در حقیقت، EMA به عنوان یک اندیکاتور کاربردی از سرکشی نمودارهای قیمتی جلوگیری می‌کند و سیگنا‌های بسیار خوبی در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد.

نکات کلیدی در رابطه با اندیکاتور EMA

پیش از استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال می‌بایست به نکات زیر توجه نمایید:

• معمولاً تریدرها از انواع متفاوتی از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کنند. مانند میانگین‌های متحرک نمایی ۱۰، ۵۰، و یا حتی میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰۰‌روزه.
• این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتورهای میانگین‌های متحرک، سیگنال‌های خرید یا فروش خوبی را بر اساس تقاطع‌ها (crossover)، واگرایی‌ها (divergence) و میانگین تاریخی (historical average) به ما خواهد داد.
• میانگین‌های متحرک نمایی می‌تواند به معامله‌گران سیگنال‌های معاملاتی سریع‌تری را نسبت به میانگین متحرک ساده نمایش دهد. هرچند این خود می‌تواند باعث افزایش تعداد سیگنال‌های غلط داده شده شود. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران از میانگین متحرک نمایی در کنار یک میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند.
• در سرمایه‌گذاری، معامله‌گران همواره به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش می‌باشند و به اطلاعات قیمتی اخیر توجه بیش‌تری نشان می‌دهند. از این رو استفاده از EMA می‌تواند برای آن‌ها مفید باشد. چرا که میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال وزن و اهمیت بیشتری نسبت به داده‌های جدید قیمتی نشان می‌دهد که از داده‌های قدیمی مهم‌تر هستند.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک نمایی میانگینی از اطلاعات قیمتی بازه‌ی زمانی مشخصی را محاسبه می‌کند. EMA، از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

EMAtoday : میانگین متحرک نمایی امروز

EMAyesterday : میانگین متحرک نمایی دیروز

۳ گام برای محاسبه‌ میانگین متحرک نمایی (EMA)

۱. ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در طول یک بازه‌ی زمانی مشخص محاسبه کنید. برای این کار کافیست تا قیمت‌های بسته شدن سهم برای تعداد دوره‌های زمانی مورد بحث را با هم جمع زده و تقسیم بر همان تعداد دوره‌ها نمایید. برای مثال، یک میانگین متحرک ساده ۱۵ روزه حاصل جمع قیمت‌های بسته شدن برای ۱۵ روز معاملاتی گذشته است که تقسیم بر ۱۵ شده است.

۲. در گام بعدی باید ضریب هموارسازی (وزن‌دهی) میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال را محاسبه نمایید. فرمول ضریب هموارسازی [۲÷ (۱ + بازه زمانی انتخاب شده)] می‌باشد. برای مثال ضریب هموارسازی برای یک میانگین متحرک ۱۵ روزه به این صورت محاسبه می‌شود. 👈 ۸ = [۲÷ (۱ + ۱۵)]

۳. در نهایت، برای محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی کنونی، می‌بایست از فرمول زیر استفاده نمایید:

میانگین متحرک نمایی (روز گذشته) + (ضریب × (میانگین متحرک نمایی (روز گذشته) – قیمت بسته شدن))

تفسیر میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال مانند سایر میانگین‌های متحرک برای بازارهای دارای روند کاربرد بهتری دارد. زمانی‌که بازار یک روند صعودی قوی و پایدار داشته باشد، خط اندیکاتور میانگین متحرک کاربردهای میانگین متحرک نمایی هم روندی صعودی را طی خواهد کرد. البته این موضوع در رابطه با روند نزولی نیز بالعکس اتفاق می‌افتد. تریدرهای هوشیار نه تنها به مسیر خط میانگین متحرک نمایی بلکه به نرخ تغییر از یک میله به میله‌ی بعدی نیز توجه می‌کنند. مثلاً وقتی قیمت در یک روند صعودی قوی صاف شده و روند معکوس می‌شود، نرخ تغییر میانگین متحرک نمایی از میله‌ای به میله‌ی بعدی نیز شروع به کاهش می‌کند. این روند تا زمانی که خط اندیکاتور صاف شده و نرخ تغییر صفر شود، ادامه خواهد داشت. در چنین وضعیتی، به علت تاثیر دیرهنگام این نقطه یا حتی چند میله‌ی پیش از آن، قیمت احتمالا پیش از این معکوس شده است.

نکته: چنانچه شاهد کاهش مداوم در نرخ تغییرات میانگین متحرک نمایی باشیم، می‌توانیم از آن به‌عنوان یک نشانه در جهت مقابله با معضل ناشی از تاثیر دیرهنگام میانگین‌های متحرک استفاده نماییم.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال و روش محاسبه‌ی آن پرداختیم. دقت داشته باشید که میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه اغلب به عنوان محبوب‌ترین میانگین‌های کوتاه‌مدت (مخصوصاً برای ایجاد اندیکاتورهایی مانند MACD و اسیلاتور PPO)، در میان تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دسته از میانگین‌های متحرک، برای معامله‌گرانی که به طور روزانه در بازارهایی با حرکات سریع معامله می‌کنند، کاربردی‌تر خواهد بود. استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به همان اندازه که می‌تواند مفید باشد، همان قدر هم استفاده‌ی نادرست یا تفسیر غلط از آن موجب زیان سنگین برای سرمایه‌گذاران خواهد شد. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.