تجارت گزینه های دودویی در ایران

استفاده از شاخص میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیل بازار، به خصوص برای سرمایه‌گذاران بورسی است. در این روش تحلیلی، از اندیکاتورهای مختلفی برای رسم نمودار حرکات سهام استفاده می‌شود. یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج است. این اندیکاتور با تمرکز بر حذف نوسانات قیمتی، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا متوسط قیمت سهم مورد نظر را کشف کنند استفاده از شاخص میانگین متحرک و همین ویژگی، اندیکاتور میانگین متحرک را به یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال تبدیل کرده است.

اندیکاتور میانگین متحرک در بورس چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، در دسته اندیکاتورهای دنباله‌رو و رونده قرار دارد که پس از رسم، حرکتی مشابه نمودار قیمت را نمایش می‌دهد. در نام این اندیکاتور از کلمه «میانگین» استفاده شده است. به بیان ساده ما زمان میانگین گرفتنِ مثلا 5 عدد، آن‌ها را با هم جمع و سپس بر تعدادشان (یعنی عدد 5) تقسیم می‌کنیم و عدد حاصل میانگین آن 5 عدد قبلی خواهد بود. برای مطالعه بیشتر در رابطه با اندیکاتورها اینجا کلیک کنید.

حال در اندیکاتور میانگین متحرک هم همین اتفاق می‌افتد. ابتدا باید یک بازه زمانی برای بررسی سهم مورد نظر انتخاب کنیم. سهم در این مدت (مثلا 30 روز) قیمت‌های مختلفی را تجربه کرده است. این قیمت‌ها مشابه همان اعدادی هستند که با یکدیگر جمع می‌شوند و در نهایت مجموع آنها تقسیم بر تعدادشان یعنی 30 خواهد شد. البته در اندیکاتور میانگین متحرک، نتیجه در قالب یک نمودار خطی قیمت نمایش می‌یابد. در تصویر زیر ما سه دوره زمانی 50 روز، 100 روز و 200 را انتخاب کرده‌ایم. نتیجه با سه خط سبز، مشکی و قرمز قابل مشاهده است.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال، به دو نوع ساده و نمایی تقسیم می‌شود. اندیکاتور میانگین متحرک ساده، همان نوعی است که در قبل به توضیح آن پرداختیم. در حقیقت اندیکاتور میانگین متحرک بر اساس میانگین گرفتن قیمت‌ها در بازه زمانی مشخص شکل گرفت و با توجه به ایراداتی که بر این روش وارد شد، کارشناسان بورسی حالت تکمیلی دیگری به این اندیکاتور افزودند و شکل اصلی اندیکاتور را «ساده» و حالت تکمیلی را «نمایی» نامیدند.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) یک مدل میانگین متحرک است که استفاده از روش اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)، بسیار آسان است و به همین سبب طرفداران زیادی دارد. برای محاسبه میانگین قیمت ساده، شما می‌توانید بر اساس استراتژی معاملاتی، از قیمت‌های باز یا بسته، بالاترین یا پایین‌ترین قیمت استفاده کنید. اما کارشناسان بورسی در نظر نگرفتنِ روند حرکت سهم را ایراد اصلی این روش می‌دانند. به عبارتی ما در محاسبه میانگین متحرک ساده، تفاوتی بین حرکت صعودی و نزولی قائل نمی‌شویم و تنها به قیمت‌ها توجه می‌کنیم.

برای مثال اگر قیمت سهمی در روز نخست 100 تومان و در روز پایانی 400 تومان باشد، میانگین این دو عدد می‌شود 250 تومان و حرکت سهم صعودی بوده است. حال برعکس این موضوع را در نظر بگیرید، یعنی قیمت در روز نخست 400 تومان و در روز پایانی 100 تومان است، نتیجه میانگین باز هم 250 تومان می‌شود ولی حرکت نزولی بوده است.

فرمول میانگین متحرک ساده:

تعداد روزها / (مجموع قیمت کل روزهای بازه زمانی) = فرمول محاسبه قیمت در اندیکاتور میانگین متحرک ساده

کارشناسان بورسی روند حرکت سهم را موضوعی مهم تلقی می‌کنند و معتقدند که برای تصمیم‌گیری درباره سهام، باید دلایل روند حرکتی نیز مدنظر قرار بگیرد. بنا بر این تفکر، اندیکاتور میانگین متحرک ساده مورد انتقاد قرار گرفت و شکل دومی از آن با در نظر گرفتن روند حرکت ترسیم شد که به آن میانگین متحرک نمایی می‌گوییم.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز یک مدل میانگین متحرک نمایی است و روشی است که در آن برای قیمت‌های اخیر اهمیت بیشتری قائل می‌شویم. در این اندیکاتور ما با توجه به دوره زمانی که انتخاب کرده‌ایم برای قیمت‌ها وزن در نظر می‌گیریم و هر قدر دوره زمانی کوتاه‌تر باشد، وزن قیمت روزهای اخیر بیشتر خواهد شد. فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به شرح زیر است:

فرمول میانگین متحرک نمایی:

EMA قبلی + (ضریب فزاینده * (EMA قبلی – قیمت فعلی)) = میانگین متحرک نمایی فعلی (EMA)

همچنین برای محاسبه ضریب فزاینده باید تعداد روزها را با عدد 1 جمع و سپس بر عدد 2 تقسیم کنیم. برای درک بهتر از فرمول و مثال زیر استفده کنید:

2 / (1 + تعداد روزها) = ضریب فزاینده

محاسبه ضریب فزاینده برای 10 روز برابر است با: (11 = 1 + 10) و (5.5 = 2 / 11). پس در فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برای 10 روز، به جای ضریب فزاینده از عدد 5.5 استفاده می‌کنیم.

تفاوت اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و نمایی

تفاوت اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و نمایی در توجهی است که به موضوع «زمان» می‌شود. استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با توجه به وزن بیشتری که برای روزهای اخیر قائل است، تغییرات قیمت (چه صعودی و چه نزولی) را برای سهامدار پررنگ می‌کند. اگرچه تعداد زیادی از تحلیل‌گران این موضوع را پوئنی مثبت تلقی می‌کنند اما ایراداتی هم به آن وارد است و مهم‌ترین ایراد، استفاده از شاخص میانگین متحرک تصمیمات عجولانه سهامداران در زمان استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی است.

به عبارتی در روش SMA روند حرکت در نظر گرفته نمی‌شود و سهامدار نوسان قیمت را امری عادی می‌داند، بنابراین برای انجام معامله صبوری بیشتری به خرج می‌دهد. اما در روش EMA تغییر روند اهمیت دارد و فرد پس از مشاهده تغییر، در زمان کوتاهی باید برای انجام معامله تصمیم بگیرد.

انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی

انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی تا حد زیادی به استراتژی سرمایه‌گذاری فرد بستگی دارد. درست است که اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در ادامه اندیکاتور میانگین متحرک ساده و برای تکمیل آن شکل گرفت، اما به هر حال نمی‌توان آن را در تمامی اوقات روش بهتر برشمارد.

به همین دلیل است که می‌گوییم بهترین راه برای انتخاب روش SMA یا EMA، توجه به استراتژی معاملاتی هر سهامدار است. برای معامله‌گرانی که به طور روزانه در بازارهای پر چالش فعال هستند و معمولا استراتژی بلندمدت برای سهامداری اتخاذ نمی‌کنند، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی گزینه دقیق‌تری محسوب می‌شود. این افراد نگهداری سهام را چندان مطلوب نمی‌دانند و چالش اصلی آنها «زمان ورود به سهم» و «زمان خروج از سهم» است و همانطور که در قبل ذکر شد اندیکاتور EMA روی موضوع «زمان» تمرکز زیادی دارد. بنابراین اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برای سرمایه‌گذاران با استراتژی کوتاه‌مدت پیشنهاد خوبی است.

در طرف مقابل سهامدارانی هستند که با استراتژی بلندمدت وارد بازارهایی مانند بورس می‌شوند. برای این افراد فراز و فرود سهام امری عادی است. در استراتژی بلندمدت، ما می‌دانیم که زمان اصلاح بازار، قیمت احتمالا کاهش خواهد یافت و سهم به ارزش حقیقی خود می‌رسد و پس از مدتی مجددا روند جدیدی را آغاز می‌کند. پس سعی نمی‌کنیم سهم را در بالاترین حد خود و قبل از اصلاح بازار بفروشیم. بدیهی است که در این استراتژی استفاده از انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده گزینه خوبی خواهد بود.

در روش SMA ما وزنی برای زمان قائل نمی‌شویم، یعنی هر تغییر قیمت را می‌پذیریم و بر نتیجه‌ای که در بلندمدت بدست آمده است تمرکز می‌کنیم و معتقد هستیم که هر سهمی در آینده، مجددا خود را تکرار خواهد کرد. با توجه به این تصور، اندیکاتور میانگین متحرک ساده، گزینه خوبی برای سهامداران با استراتژی بلندمدت به حساب می‌آید.

مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک

مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال، تعیین روند نمودار و نمایش حمایت‌ها و مقاوت‌های پنهان است. در مورد تعیین روند حرکت نمودار بدیهی است که اگر جهت حرکت خط رو به بالا باشد، قیمت سهم روند صعودی دارد و اگر جهت حرکت خط رو به پایین باشد، قیمت سهم روند نزولی را طی می‌کند.

یکی دیگر از کاربرد میانگین متحرک در تعیین روند نمودار، زمانی است که ما دو بازه زمانی را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. مثلا در تصویر زیر نمودار بازه زمانی 30 روزه و 60 روزه برای یک سهم رسم شده‌اند.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

در این تصویر خط میانگین متحرک 30 روزه بیشتر اوقات بالاتر از خط میانگین متحرک 60 روزه رسم شده است و در این مدت قیمت، روند صعودی طی کرده است. اما در انتهای بازه زمانی خط نمودار بلندمدت بالاتر از خط نمودار کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد که به معنای کاهش قیمت استفاده از شاخص میانگین متحرک سهم است. این دقیقا زمانی است که سهامدار با استراتژی کوتاه‌مدت برای ورود یا خروج از سهم تصمیم می‌گیرد و سهامدار با استراتژی بلندمدت با توجه به در نظر گرفتنِ اصلاح قیمت، مدت بیشتری در سهم باقی می‌ماند.

دگر کاربرد میانگین متحرک، نمایش حمایت‌ها و مقاوت‌ها روی نمودار است. معمولا سیگنال بازگشت روند سهم، از روی نمودار قیمت بدست می‌آید. اما متاسفانه گاهی در بخش‌هایی از نمودار قیمت، نشانه‌های بازگشت روند برای سهامداران ملموس نیست و در این زمان اندیکاتور میانگین متحرک نقش تکمیلی را ایفا می‌کند. به عبارتی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، نقاط حمایت و مقاومتی که در نمودار قیمت پنهان مانده‌اند را به تصویر می‌کشد.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

سخن آخر

اندیکاتور میانگین متحرک یا اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)، با توجه به سادگی و پرکاربرد بودن، بسیار مورد توجه تحلیل‌گران تکنیکال است. اگرچه همه تحلیل‌گران تاکید بر بکارگیری چندین روش و تصمیم‌گیری بر مبنای مجموع نتایج حاصل از محاسبات را دارند، ولی به هر حال سرمایه‌گذاران بسیاری هستند که با بکارگیری چند اندیکاتور ساده، معاملات خود را مدیریت می‌کنند. با توجه به این موضوع سعی کردیم که در این مقاله اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن را برای شما شرح دهیم.

سوالات رایج میانگین متحرک

میانگین متحرک، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) شناسایی می‌شود. برای کمک گرفتن از این میانگین، سرمایه‌گذار بازه زمانی مدنظر (مثلا 10 روز، یک ماه یا حتی چند ساعت) را انتخاب و با توجه به صعودی یا نزولی بودن نتیجه، آینده سهم را پیش‌بینی می‌کند. در میانگین متحرک ساده، قیمت‌های بازه انتخابی با هم جمع و بر تعداد روز تقسیم می‌شود.

تعداد روزها/(p1+p2+p3)= میانگین متحرک ساده (SMA)

برا محاسبه میانگین متحرک نمایی، بعد از انتخاب بازه زمانی، SMA را بدست می‌آوریم. سپس ضریب هموارسازی را طبق فرمول (2/(بازه زمانی مورد نظر+1)) محاسبه و در فرمول زیر قرار می‌دهیم:

… و )(((تعداد روز + 1)/فاکتور هموارسازی)-1) * EMA دیروز( + (((تعداد روز +1) / فاکتور هموارسازی) * ارزش امروز سهم) = میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک چیست؟ آشنایی با یک مفهوم تخصصی بازار ارزها

ابزارهای تحلیل تکنیکال به سرمایه گذاران کمک می‌کنند تا دید بهتری نسبت به روند یک ارزدیجیتال یا سهام به دست آورند و بتوانند وضعیت قیمت را در آینده پیش بینی کنند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک یا Moving average است. این اندیکاتور استفاده از شاخص میانگین متحرک ارزشمند می‌تواند به شما کمک کند تا با حذف نوسانات قیمت از چارت، دید بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی به دست آورید. به همین دلیل در این مقاله از وبلاگ نوبیتکس قصد داریم به اینکه میانگین متحرک چیست، چه انواعی دارد و چگونه باید از آن در معاملات خود استفاده کنیم، بپردازیم.

سرفصل‌های این آموزش

میانگین متحرک چیست؟ یکی از پراستفاده‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

استفاده از کندل استیک‌ها (شمع‌های قیمتی) برای تعیین حرکت قیمت یا بررسی آنچه در یک بازه زمانی محدود رخ می‌دهد بسیار مناسب است. با این حال، میزان جزئیاتی که از کندل استیک‌ها به دست می‌آورید بسیار اندک است. از طرفی صعودها و نزول‌های قیمتی ممکن است شما را در تشخیص روند کلی یک سهام یا ارزدیجیتال دچار مشکل کنند. اینجاست که میانگین‌های متحرک به عنوان یک اندیکاتور و شاخص قابل اطمینان و با کاربری ساده وارد عمل می‌شوند.

میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا روند قیمتی یک ارز دیجیتال یا سهام را بدون در نظر گرفتن نوسانات قیمت آن مشاهده کنید. این میانگین با یک خط ساده نشان داده می‌شوند و به شما کمک می‌کند در هنگام وارونه شدن روند، نشانه‌های آن را دریافت کنید و خود را برای خرید استفاده از شاخص میانگین متحرک یا یا فروش ارز دیجیتال آماده نمایید. دلیل استفاده از نام متحرک نیز این است که با تغییرات یا حرکت قیمت، داده‌های جدید در محاسبه میانگین متحرک استفاده می‌شوند و میانگین دائماً درحال حرکت و تغییر است.

چرا باید از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

با استفاده از میانگین متحرک (MA) شما می‌توانید به سرعت، روند حرکت قیمت در بازار را بررسی کنید. MA تنها یک خط ساده است که اگر رو به بالا حرکت کند نشانه صعودی بودن و اگر رو به پایین حرکت کند نشانه نزولی بودن بازار است. بنابراین لازم نیست مدت زمان زیادی برای بررسی وضعیت کندل استیک‌ها یا سایر فرم‌های نمایش تغییرات قیمت، وقت بگذارید.

از طرفی یکی از کاربردهای میانگین متحرک عمل به عنوان خط حمایت و مقاومت است. در حرکت‌های صعودی و نزولی، میانگین ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تایی می‌توانند نقش خط حمایت که مانع از افت قیمت، یا مقاومت که مانع از افزایش قیمت می‌شوند را بازی کنند. به همین دلیل در تحلیل‌های تکنیکال معمولاً در بازه‌های میان مدت و بلند مدت از میانگین متحرک استفاده می‌کنند. البته MA تنها یک خط حمایت و مقاومت فرضی است بنابراین در موارد زیادی دقیق عمل نمی‌کند و ممکن است روند قیمت‌ها قبل از رسیدن به میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تایی تغییر کند.

انواع میانگین متحرک؛ میانگین متحرک ساده و نمایی چه تفاوتی دارند؟

MA انواع مختلفی دارد که میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) مهم‌ترین و رایج‌ترین آن‌ها هستند. تفاوت اصلی این دو میانگین متحرک در نحوه محاسبه آن‌ها است. هر کدام از این میانگین‌های متحرک دارای کاربردهای خاص خود هستند. هرچقدر نوسانات قیمتی در یک ارز دیجیتال یا سهام بیشتر باشد، نقش میانگین‌های متحرک پررنگ‌تر می‌شود بنابراین باید به استفاده از هردو نوع ساده و نمایی آشنایی کامل داشته باشید. البته با خرید تتر یا ارزهای دیجیتال باثبات دیگر نیاز چندانی به Moving Average نخواهید داشت.

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average؛ راحت‌ترین راه تشخیص روند

میانگین متحرک ساده، همانطور که از نام آن پیداست، ساده‌ترین روش محاسبه میانگین متحرک است. در این روش ابتدا تعداد روزها را مشخص می‌کنند. میانگین ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه رایج‌ترین SMA ها هستند. در این روش قیمت پایانی روزها را با هم جمع می‌کنند و با تقسیم بر تعداد روزها میانگین متحرک ساده را به دست می‌آورند.

محاسبه میانگین متحرک ساده؛ یک معادله ساده

برای محاسبه میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه، قیمت‌های پایانی یک دوره ۱۰۰تایی را با هم جمع کرده و عدد به دست آمده را تقسیم بر ۱۰۰ می‌کنند. در موارد خاصی ممکن است به جای قیمت پایانی، قیمت شروع یا حداکثر و حداقل قیمت روزانه را مد نظر بگیرند با اینحال در فرمول تفاوتی ایجاد نمی‌شود.

این معادله بعد از پایان معاملات هر روز، آپدیت می‌شود. با اضافه شدن روز جدید به معادله، قیمت پایانی روز آخر استفاده از شاخص میانگین متحرک برای مثال روز ۱۰۰ از معادله جدید خارج می‌شود. به این ترتیب همیشه میانگین به دست آمده مربوط به ۱۰۰ روز اخیر باقی می‌ماند.

در اینجا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بیت کوین را مشاهده می‌کنید. براساس این نمودار میانگین قیمت پایانی بیت کوین در ۵۰ روزه گذشته ۱۲۹۷۵ دلار بوده است و با توجه به شیب آن بازار در مسیر صعودی قرار دارد.

درحالی که قیمت لحظه ای ارز دیجیتال می‌تواند برای نوسان گیری ارزش زیادی داشته باشد اما میانگین متحرک به جای ارائه اطلاعات لحظه‌ای، تصویری از شرایط کلی و وضعیت ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه، میان یا بلند مدت ارائه می‌کند.

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average؛ تمرکز روی قیمت‌های اخیر

همانند میانگین متحرک ساده، از EMA نیز برای تشخیص روند یک سهام یا ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. با این حال میانگین متحرک نمایی دارای فرمول محاسبه‌ای پیچیده‌تری است و به قیمت‌های اخیر توجه بیشتری دارد. به این ترتیب می‌توانید وضعیت قیمت‌ها را در بازه‌های کوتاه‌تر و به شکل دقیق‌تری بررسی کنید.

محاسبه میانگین متحرک نمایی؛ فرمول پیچیده‌تر برای محاسبه دقیق‌تر میانگین متحرک

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ابتدا باید میانگین EMA دوره قبلی را در نظر بگیریم. سپس آن را با حاصل ضرب تفاضل قیمت فعلی و EMA قبلی در ضریب فزاینده جمع کنیم. اگر بخواهیم به صورت خطی این معادله را بنویسیم به صورت زیر خواهد بود:

EMA سابق + (ضریب فزاینده × EMA سابق – قیمت امروز)) = میانگین متحرک نمایی فعلی

در فرمول محاسبه EMA، ضریب فزاینده از طریق معادله ۲/(N+1) محاسبه می‌شود. در این معادله N نشان دهنده تعداد روزهای یک دوره است. برای مثال در دوره ۵۰ روزه، N برابر با ۵۰ خواهد بود در نتیجه:

ضریب فزاینده در واقع ارزش روز آخر (قیمت پایانی امروز) را مشخص می‌کند. در یک دوره ۵۰ روزه، قیمت پایانی آخرین روز، ارزش ۳.۹ درصدی در محاسبات میانگین را به خود اختصاص می‌دهد. هرچقدر تعداد روزهای دوره افزایش پیدا کند، ارزش روز آخر نیز کمتر می‌شود. این اعمال شدن وزن بیشتر بر آخرین قیمت پایانی، حساسیت میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت را نسبت به میانگین متحرک ساده افزایش می‌دهد. در اینجا می‌توانید میانگین متحرک نمایی بیت کوین در دوره ۵۰ روزه را مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید. این میانگین به قیمت پایانی نزدیک‌تر است و عدد بیشتری را نسب به میانگین متحرک ساده در چارت قبلی نشان می‌دهد.

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟ کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟

هر دو میانگین متحرک ساده و نمایی پر استفاده و مهم هستند. حساسیت بیشتر میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت می‌تواند به شما کمک کند تا سریع‌تر تغییرات در روند قیمتی را درک کنید. با این حال، همواره احتمال خطا وجود دارد. در صورتی که بیش از حد به EMA متکی باشید، ممکن است با یک تغییر کوچک در قیمت‌های دو سه روز اخیر، به اشتباه فکر کنید که روند در حال تغییر است و دست به فروش یا خرید بزنید.

در حالی که SMA به دلیل کندتر بودن می‌تواند فرصت کافی برای تصمیم گیری درست را در اختیار شما قرار دهد. هرچند این کندی می‌تواند باعث عدم شناسایی نقاط طلایی تغییر روند شوند. بنابراین استفاده از هر کدام از این میانگین‌ها بیش از هر چیزی به استراتژی شما بستگی دارد. در کوتاه مدت میانگین متحرک نمایی و در بلند مدت میانگین متحرک ساده می‌توانند گزینه‌های بهتری برای شما باشند.

چگونه از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

برای استفاده از میانگین متحرک (MA) ابتدا باید دوره مد نظر خود را انتخاب کنید. برای سرمایه گذاری بلند مدت دوره‌های طولانی و برای نوسانگیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت دوره‌های کوتاه انتخاب‌های بهتری هستند.

به طور کلی، هر زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار داشته باشد نشان دهنده صعودی بودن روند قیمتی است. اگر نمودار قیمت همچنان در حال فاصله گرفتن از میانگین متحرک باشد می‌توان پیش بینی کرد که روند آن در آینده نیز صعودی خواهد بود. نزدیک شدن قیمت‌های روز به خط میانگین متحرک نشان دهنده تغییر روند در بازار است. در نهایت اگر قیمت پایین‌تر از خط MA قرار داشته باشد با یک بازار خرسی و نزولی رو به رو هستیم.

استفاده از میانگین متحرک برای تحلیل تکنیکال در یک مثال

برای مثال ما در تصویر زیر نمودار قیمت بیت کوین در سه ماه اخیر را مشاهده می‌کنیم. در این نمودار، خط سبز نشان دهنده میانگین متحرک ساده و خط قرمز نشان دهنده میانگین متحرک نمایی است. در اوایل اکتبر (اوایل مهر ۹۹)، نمودار قیمت از زیر خط میانگین‌های متحرک به سمت بالا شروع به حرکت کرده است و تا به امروز نیز همچنان در حال فاصله گرفتن از خطوط میانگین متحرک است. به این ترتیب شاهد یک روند صعودی و بازار گاوی برای بیت کوین هستیم.

علاوه براین همانطور که مشاهده می‌کنید، خط قرمز یا همان خط میانگین متحرک نمایی تمایل بیشتر به نزدیک شدن به قیمت فعلی دارد و سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. با این حال در طولانی مدت عامل مهم‌تری برای تعیین روند محسوب می‌شود. زیرا معمولاً زمانی که قیمت از این خط عبور می‌کند یک روند واقعی شکل می‌گیرد و برای مدتی این خط شکسته نخواهد شد. در حالی که بارها بدون تغییر قابل توجه در روند، خط میانگین متحرک نمایی شکسته شده است.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل میانگین متحرک

سیگنال‌های زیادی از میانگین متحرک وجود دارد که مورد توجه تحلیلگران قرار می‌گیرد. دو سیگنال معروف میانگین متحرک، تقاطع طلایی و تقاطع مرگ هستند که با مقایسه میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه آن‌ها را تشخیص می‌دهند.

تقاطع طلایی (Golden Cross): زمانی که خط میانگین متحرک ۵۰ روزه به بالاتر از خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه می‌رسد و این خط را قطع می‌کند، اصطلاحاً تقاطع طلایی رخ داده است. وجود این سیگنال در تحلیل تکنیکال نشان دهنده افزایش قیمت و صعودی شدن بازار است.

تقاطع مرک (Death Cross): این حالت در واقع عکس تقاطع طلایی است و زمانی رخ می‌دهد که خط میانگین متحرک ۵۰ روزه به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه حرکت کرده و آن را قطع کند. این اتفاق یک سیگنال منفی و نشان دهنده کاهش قیمت‌ها است.

خرید و فروش حرفه‌ای ارزهای دیجیتال در نوبیتکس

در این مقاله با اینکه میانگین متحرک چیست، چه انواعی دارد و چگونه در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد آشنا شدیم. امیدواریم اطلاعات ارائه شده به شما کمک کرده باشد. اگر به دنبال سایت رسمی خرید بیت کوین هستید و می‌خواهید با تحلیل‌های حرفه، معاملات پرسودی داشته باشید، می‌توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت نوبیتکس وارد معتبرترین بازار خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ایران شوید.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

  • تنظیمات با بازه ۲۰ روزه
  • تنظیمات با بازه ۶۰ روزه
  • تنظیمات با بازه ۱۰۰ روزه

نمودار بازه ۲۰ روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه ۶۰ روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.

چگونه با این نمودارها معامله باید کرد؟

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، موینگ اورج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت (چه خرید یا فروش) که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده است؟

اگر نمودار میله‌ای قیمت (پرایس بار) به صورت پایدار بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.

تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاهتر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانع شوند. چنانچه می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

در نمودار بالا چهار دایره سبز کشیدم که هر کدام به طور جداگانه سیگنال می‌دهند و این سیستم میانگین متحرک متقاطع بر روی چارت روزانه (daily) یورو به دلار (EURUSD) در ۶ ماه اخیر است.

هر کدام از موقعیت‌ها، به ترتیب ۶۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ پوینت را به دست آورده است.

همچنین دایره‌هایی به رنگ قرمز را رسم کردم که سیگنال‌های غلط را نشان می‌دهد، این بازه ها مکان‌هایی هستند که قیمت بدون تاثیر بر روند، تغییر می‌کند و منجر به سیگنال اشتباه می‌شود.

اولین سیگنال اشتباه در مثال بالا ، به شکست منجر می‌شود و باعث از دست رفتن ۳۵ پوینت می‌شود.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

نمودار بالا نشان می دهد که اولین سیگنال مثبت بدین صورت است که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت به سمت پایین حرکت کرده و از میانگین متحرک میان مدت عبور می‌کند و سیگنال را صادر می‌کند.

توجه کنید که قیمت به سرعت از روند MA دور می شود و در زیرمیانگین متحرک قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده روند قوی است.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

دومین سیگنال نادرست در بالا بدین صورت است زمانی که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک میان مدت حرکت می‌‌کند، سپس به سرعت در جهت مخالف حرکت می‌کند و سیگنال بستن پوزیشن را می‌دهد.

اگرچه این سیستم برای تمام وقت درست نیست، در مثال بالا ۶ ساعت از ۱۲ ساعت یا در ۵۰ % زمان درست بود.

ما بلافاصله می توانیم متوجه شویم که چگونه با استفاده از تکنیک‌های معاملاتی، معاملات را تحت کنترل درآوریم. هر معامله‌ای بر اساس معیاری محاسبه شده است و ارتباطی با روش عقلانی- احساسی ندارد.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

آشنایی با میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که تحلیل نمودارها یک فرآیند ذهنی می‌باشد، بنابراین آزمون صحت آن‌ها کار چندان ساده‌ای نیست و نمی‌توان تحلیل آن‌ها را به کامپیوترها واگذار کرد. اما قوانین موجود در یک سری از ابزارهای تکنیکی خاص به سادگی قابل برنامه‌ریزی در کامپیوترها می‌باشند و با استفاده از آن‌ها می‌توان سیگنال‌های خرید و یا فروش را از کامپیوتر دریافت کرد. از مهم‌ترین این ابزارهای تکنیکال می‌توان به میانگین‌ها متحرک یا (MA)ها اشاره کرد. میانگین‌های متحرک از معمول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسان نما در تحلیل تکنیکال می‌باشند که بسیار دقیق هستند و هیچ جای تردیدی برای تحلیل‌گران باقی نمی‌گذارند. این اندیکاتورها در انواع مختلفی اعم از میانگین متحرک ساده (SMA)، خطی وزنی (LWMA) استفاده از شاخص میانگین متحرک و نمایی (EMA) موجود می‌باشند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال و روش محاسبه‌ی آن خواهیم پرداخت.

👈🔗پیشنهاد می‌کنیم پیش از خواندن ادامه مطلب،
مقاله آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل تکنیکال
را مطالعه فرمایید.

میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال یا (EMA)، مخفف عبارت Exponential Moving Average می‌باشد و یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به طور معمول توسط تکنیکالیست‌ها و به‌منظور تحلیل حرکات قیمتی یک سهم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، این اندیکاتور یک شاخص نمودار تکنیکال است که قیمت یک دارایی (مانند سهام یا کالا) را با گذشت زمان دنبال می‌کند و به‌ طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد. اندیکاتور EMA، سیگنال‌های خرید و فروش بسیار خوبی در اختیار ما قرار می‌دهد. از طرفی این اندیکاتور یک خط حمایت و مقاومتی نیز محسوب می‌شود که نمودارهایی که همواره با نوسان قیمت در حال حرکت هستند، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. در حقیقت، EMA به عنوان یک اندیکاتور کاربردی از سرکشی نمودارهای قیمتی جلوگیری می‌کند و سیگنا‌های بسیار خوبی در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد.

نکات کلیدی در رابطه با اندیکاتور EMA

نکات کلیدی در رابطه با اندیکاتور EMA

پیش از استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال می‌بایست به نکات زیر توجه نمایید:

  • معمولاً تریدرها از انواع متفاوتی از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کنند. مانند میانگین‌های متحرک نمایی ۱۰، ۵۰، و یا حتی میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰۰‌روزه.
  • این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتورهای میانگین‌های متحرک، سیگنال‌های خرید یا فروش خوبی را بر اساس تقاطع‌ها (crossover)، واگرایی‌ها (divergence) و میانگین تاریخی (historical average) به ما خواهد داد.
  • میانگین‌های متحرک نمایی می‌تواند به معامله‌گران سیگنال‌های معاملاتی سریع‌تری را نسبت به میانگین متحرک ساده نمایش دهد. هرچند این خود می‌تواند باعث افزایش تعداد سیگنال‌های غلط داده شده شود. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران از میانگین متحرک نمایی در کنار یک میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند.
  • در سرمایه‌گذاری، معامله‌گران همواره به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش می‌باشند و به اطلاعات قیمتی اخیر توجه بیش‌تری نشان می‌دهند. از این رو استفاده از EMA می‌تواند برای آن‌ها مفید باشد. چرا که میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال وزن و اهمیت بیشتری نسبت به داده‌های جدید قیمتی نشان می‌دهد که از داده‌های قدیمی مهم‌تر هستند.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک نمایی میانگینی از اطلاعات قیمتی بازه‌ی زمانی مشخصی را محاسبه می‌کند. EMA، از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

EMAtoday : میانگین متحرک نمایی امروز

EMAyesterday : میانگین متحرک نمایی دیروز

۳ گام برای محاسبه‌ میانگین متحرک نمایی (EMA)

۳ گام برای محاسبه‌ میانگین متحرک نمایی (EMA)

۱. ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در طول یک بازه‌ی زمانی مشخص محاسبه کنید. برای این کار کافیست تا قیمت‌های بسته شدن سهم برای تعداد دوره‌های زمانی مورد بحث را با هم جمع زده و تقسیم بر همان تعداد دوره‌ها نمایید. برای مثال، یک میانگین متحرک ساده ۱۵ روزه حاصل جمع قیمت‌های بسته شدن برای ۱۵ روز معاملاتی گذشته است که تقسیم بر ۱۵ شده است.

۲. در گام بعدی باید ضریب هموارسازی (وزن‌دهی) میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال را محاسبه نمایید. فرمول ضریب هموارسازی [۲÷ (۱ + بازه زمانی انتخاب شده)] می‌باشد. برای مثال ضریب هموارسازی برای یک میانگین متحرک ۱۵ روزه به این صورت محاسبه می‌شود. 👈 ۸ = [۲÷ (۱ + ۱۵)]

۳. در نهایت، برای محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی کنونی، می‌بایست از فرمول زیر استفاده نمایید:

میانگین متحرک نمایی (روز گذشته) + (ضریب × (میانگین متحرک نمایی (روز گذشته) – قیمت بسته شدن))

تفسیر میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال مانند سایر میانگین‌های متحرک برای بازارهای دارای روند کاربرد بهتری دارد. زمانی‌که بازار یک روند صعودی قوی و پایدار داشته باشد، خط اندیکاتور میانگین متحرک نمایی هم روندی صعودی را طی خواهد کرد. البته این موضوع در رابطه با روند نزولی نیز بالعکس اتفاق می‌افتد. تریدرهای هوشیار نه تنها به مسیر خط میانگین متحرک نمایی بلکه به نرخ تغییر از یک میله به میله‌ی بعدی نیز توجه می‌کنند. مثلاً وقتی قیمت در یک روند صعودی قوی صاف شده و روند معکوس می‌شود، نرخ تغییر میانگین متحرک نمایی از میله‌ای به میله‌ی بعدی نیز شروع به کاهش می‌کند. این روند تا زمانی که خط اندیکاتور صاف شده و نرخ تغییر صفر شود، ادامه خواهد داشت. در چنین وضعیتی، به علت تاثیر دیرهنگام این نقطه یا حتی چند میله‌ی پیش از آن، قیمت احتمالا پیش از این معکوس شده است.

نکته: چنانچه شاهد کاهش مداوم در نرخ تغییرات میانگین متحرک نمایی باشیم، می‌توانیم از آن به‌عنوان یک نشانه در جهت مقابله با معضل ناشی از تاثیر دیرهنگام میانگین‌های متحرک استفاده نماییم.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال و روش محاسبه‌ی آن پرداختیم. دقت داشته باشید که میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ استفاده از شاخص میانگین متحرک و ۲۶ روزه اغلب به عنوان محبوب‌ترین میانگین‌های کوتاه‌مدت (مخصوصاً برای ایجاد اندیکاتورهایی مانند MACD و اسیلاتور PPO)، در میان تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دسته از میانگین‌های متحرک، برای معامله‌گرانی که به طور روزانه در بازارهایی با حرکات سریع معامله می‌کنند، کاربردی‌تر خواهد بود. استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به همان اندازه که می‌تواند مفید باشد، همان قدر هم استفاده‌ی نادرست یا تفسیر غلط از آن موجب زیان سنگین برای سرمایه‌گذاران خواهد شد. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی از ساده‌ترین و در عین حال محبوب‌ترین اندیکاتورها برای شناسایی روند بازار و موقعیت ورود و خروج محسوب می‌شود. اما همین اندیکاتور ساده نکات فراوانی را در خود جای داده است و در مواقعی نیز می‌تواند گمراه‌کننده و نامعتبر باشد. در این مقاله می‌کوشیم که نحوۀ استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک را برایتان بازگو کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یا به اختصار MA ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با به‌روزرسانی استفاده از شاخص میانگین متحرک پیوستۀ میانگین قیمت، داده‌های قیمت را هموار می‌سازد. شاخص میانگین متحرک در یک دورۀ زمانی خاص 10 روزه، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازۀ زمانی که تریدر انتخاب کند، به دست می‌آید. استفاده از میانگین متحرک و همچنین امکان استفاده از انواع مختلف آن در معامله، مزایا و فوایدی دارد. استراتژی‌های مربوط به میانگین متحرک محبوب‌اند و می‌توانند بر حسب تایم‌فریم، برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و هم برای تریدرهای کوتاه‌مدت مناسب باشند.

اندیکاتور میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک به کاهش میزان نویز (Noise) در نمودار قیمت کمک می‌کند.

برای رسیدن به تصوری اساسی از شیوۀ حرکت قیمت، به جهت میانگین متحرک نگاه کنید.
اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت در حال حرکت به پایین و اگر به سمت پایین زاویه پیدا کند، قیمت، روی هم رفته، در حال حرکت به پایین است. در صورتی که میانگین متحرک از پهلو و کنار در حال حرکت باشد، به این معنا است که قیمت احتمالاً در محدوده‌ای در حال نوسان است.

شاخص میانگین متحرک همچنین می‌تواند به عنوان سطوح مقاومت یا حمایت عمل کند. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه در یک خط روند صعودی، می‌تواند استفاده از شاخص میانگین متحرک به عنوان یک سطح حمایت عمل کند. زیرا در این حالت، میانگین همچون یک کف حمایتی رفتار می‌کند؛ در نتیجه قیمت به آن برخورد کرده و به بالا می‌رود. ممکن است یک میانگین قیمت در خط روند نزولی، به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند؛ همانند یک سقف که قیمت به سطح آن برخورد کرده و مجدداً به سمت پایین حرکت می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک

باید توجه داشت که قیمت همیشه میانگین متحرک یا مووینگ اوریج را مد نظر قرار نخواهد داد بلکه ممکن است که کمی از آن عبور کند یا پیش از رسیدن به آن توقف کرده و خلاف جهت قبل خود حرکت کند.

به عنوان یک قاعدۀ کلی، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر پایین‌تر از میانگین متحرک قرار بگیرد، روند نزولی است. از آنجایی استفاده از شاخص میانگین متحرک استفاده از شاخص میانگین متحرک که میانگین متحرک می‌تواند مدت متفاوتی داشته باشد، در نتیجه یک میانگین متحرک ممکن است نمایانگر روندی صعودی و میانگین متحرک دیگری نشان‌دهندۀ روندی نزولی باشد.

شاخص میانگین متحرک به روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود. یک میانگین متحرک سادۀ 5 روزه، قیمت بسته شدۀ 5 روز اخیر را جمع کرده و با تقسیم حاصل آن بر عدد 5، برای هر روز میانگینی جدید ایجاد می‌کند.

هر میانگین به میانگین بعدی متصل است و با هم یک خط جاری منحصربه‌فرد ایجاد می‌کنند.

moving-average-4.jpg

میانگین متحرک نمایی (Exponential moving averages) از دیگر انواع رایج شاخص میانگین متحرک است. محاسبۀ آن پیچیده‌تر است؛ زیرا برای قیمت‌های اخیر وزن بیشتری در نظر می‌گیرد. اگر یک میانگین متحرک ساده 50 روزه و یک میانگین متحرک نمایی 50 روزه را در یک نمودار رسم کنید، متوجه خواهید شد که میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده، واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت نشان می‌دهد؛ زیرا در آن وزن داده‌های قیمتی اخیر بیشتر است.

moving-average-5.jpg

نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی، خودشان محاسبات مربوط به میانگین متحرک را انجام می‌دهند و برای استفاده از آن نیازی به محاسبات دستی ریاضی نیست.

moving-average-6.jpg

هیچ کدام از انواع میانگین متحرک نسبت به نوع دیگر برتری ندارد. ممکن است زمانی میانگین متحرک نمایی برای یک سهم یا بازار مالی مناسب‌ باشد اما زمانی دیگر میانگین متحرک ساده مناسب‌تر باشد. تایم فریم انتخابی نقشی اساسی در مؤثر بودن میانگین متحرک (صرف‌نظر از نوع آن) ایفا می‌کند.

تقاطع (Crossover)، یکی از استراتژی‌های اصلی میانگین متحرک است. اولین نوع آن تقاطع قیمت با میانگین متحرک است که سیگنالی برای تغییر بالقوۀ روند (trend) محسوب می‌شود.

moving-average-7.jpg

استراتژی دیگر، افزودن دو میانگین متحرک به یک نمودار است: یکی کوتاه‌‌مدت‌تر و دیگری بلند‌مدت‌تر. هنگامی که میانگین سبک‌تر میانگین دیگر را رو به بالا قطع می‌کند، به منزلۀ یک سیگنال خرید است؛ زیرا حاکی از آن است که روند در حال تغییر به سمت بالا است. این حالت «تقاطع طلایی» نامیده می‌شود.

moving-average-8.jpg

هنگامی که میانگین کوتاه‌تر میانگین بلند را از بالا به پایین قطع کند، به معنی سیگنال فروش است که نشان می‌دهد روند در حال نزول است. این حالت «تقاطع مرگ» نامیده می‌شود.

moving-average-9.jpg

مدت‌زمان میانگین متحرک​

مدت‌زمان‌های رایج برای میانگین متحرک، 10، 20، 50، 100 و 200 روز هستند. این مدت‌های متفاوت می‌تواند بسته به افق زمانی معامله‌گر به تایم فریم نمودار افزوده شود (به صورت دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره).

تایم‌فریم یا مدت‌زمانی که برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنید، نقش بزرگی در تأثیرگذاری آن ایفا می‌کند.
میانگین متحرکی با تایم‌فریم کوتاه، نسبت به میانگینی با تایم‌فریم بلندتر، واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهد. در نمودار زیر نشان داده شده که میانگین متحرک 20 روزه بیشتر از میانگین 100 روزه قیمت را تعقیب کرده است.

moving-average-10.jpg

میانگین 20 روزه برای تحلیل تکنیکال مفیدتر است؛ زیرا قیمت را دقیق‌تر دنبال می‌کند و در نتیجه نسبت به میانگین بلند‌مدت‌تر وقفۀ کمتری ایجاد می‌شود. میانگین متحرک 100 روزه بیشتر برای معامله‌گران بلند‌مدت مفید است.

وقفه، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا یک میانگین متحرک برای یک حرکت معکوس بالقوه (Riversal) سیگنال صادر کند. به عنوان قاعده‌ا‌ی کلی به یاد داشته باشید زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک است، روند، صعودی تلقی می‌شود. در نتیجه اگر قیمت از میانگین متحرک پایین‌تر بیاید، به این معنی است که سیگنال حرکت معکوس بالقوه بر اساس آن میانگین متحرک صادر شده است. یک میانگین متحرک 20 روزه سیگنال بازگشتی بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه صادر می‌کند.

میانگین متحرک می‌تواند مدت‌های مختلفی داشته باشد. تنظیم میانگین متحرک باعث می‌شود که سیگنال‌های دقیق‌تری روی داده‌های تاریخی صادر شود و ممکن است که به ایجاد سیگنال‌هایی بهتر در آینده کمک کند.

معایب میانگین متحرک یا مووینگ اوریج​

میانگین متحرک بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شود و در محاسبه، ماهیتاً چیزی قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین نتایج مورد استفاده میانگین متحرک می‌تواند تصادفی باشد. در بعضی مواقع به نظر می‌رسد که بازار به میانگین متحرک، سطوح حمایت-مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی توجه دارد و زمانی دیگر به این اندیکاتورها توجهی ندارد.

مشکل اصلی در اینجا است که اگر عملکرد قیمت پیوسته تغییر کند، ممکن است در این حالت قیمت به عقب و جلو حرکت کند و چندین حرکت بازگشتی روند یا سیگنال‌های معاملاتی صادر نماید.
وقتی چنین حالتی رخ می‌دهد، بهتر است میانگین متحرک را کنار بگذارید یا از اندیکاتور دیگری برای تشخیص روند استفاده کنید. چیز دیگری که می‌تواند در مورد تقاطع میانگین‌های متحرک رخ دهد هنگامی است که میانگین‌ها برای مدتی در هم فرو رفته و با هم قاطی می‌شوند که به زیان‌های معاملاتی متعددی می‌انجامد.

میانگین متحرک در شرایط روندیِ قوی کاملاً خوب کار می‌کند اما در شرایط متلاطم یا نوسانی ضعیف است. تنظیم تایم‌‌فریم می‌تواند به صورت موقت مشکل را حل کند، اگرچه در برخی موارد این مشکلات، صرف نظر از تایم‌فریم انتخابیِ میانگین متحرک رخ می‌دهد.

سخن پایانی​

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج با هموار کردن داده‌های قیمتی و ایجاد یک خط جاری، کار را برای ما آسان می‌کند. در واقع میانگین قیمت باعث می‌شود که روند کلی حاکم بر بازار را راحت‌تر ببینیم. از آنجایی که قیمت روزهای اخیر در میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری دارد، لذا سریع‌تر از میانگین ساده به قیمت واکنش نشان می‌دهد. این امر در بعضی مواقع می‌تواند مفید و در مواردی دیگر می‌تواند گمراه‌کننده باشد و به سیگنال‌های غیرواقعی منجر شود. یک میانگین سبک‌تر، واکنش بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود نشان می‌دهد. تقاطع میانگین متحرک، استراتژی رایجی برای ورود و خروج به حساب می‌آید. میانگین متحرک همچنین می‌تواند مناطقی را که مستعد سطوح مقاومت و حمایت هستند مشخص کند. میانگین متحرک همیشه بر اساس داده‌های تاریخی ساخته می‌شود و می‌تواند به سادگی میانگین قیمت را در کل یک بازۀ زمانی نشان دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا