استراتژی های معاملاتی

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

رنگ قرمز : 3 = period / رنگ آبی : 10 = period / رنگ سبز : 30 = period / رنگ گل‌بهی : 100 = period

ترید بر اساس مومنتوم

مومنتوم در واقع چگونگی حرکت قیمت را تعریف می‌کند. تحلیل مومنتوم یکی از توانایی‌های بسیار مهمی است که هر تریدری باید بیاموزد.

در این مطلب می‌خواهیم ترید بر اساس مومنتوم را به شما معرفی کنیم. با طلاچارت همراه باشید…

مومنتوم چیست؟

در ابتدا باید معنا و مفهوم مومنتوم را درک کنیم. خیلی ساده است؛ مومنتوم به معنای قدرت روند است.

دو راه برای دیدن مومنتوم وجود دارد. راه اول این است که به قدرت روند کلی نگاه کنیم. زمانی که قیمت در یک روند قوی قرار دارد، تریدها می‌گویند که بازار دارای مومنتم صعودی یا نزولی است. زمانی که به لایه‌های ریزتر بازار می‌رویم و حتی زمانی که به یک کندل نگاه می‌کنیم نیز می‌بینیم که مومنتوم همچنان وجود دارد. یک کندل بزرگ بدون سایه معمولا به عنوان یک کندل با مومنتوم بالا در نظر گرفته می‌شود.

در ادامه سه مثال داریم:

  • تصویر چپ: یک روند با مومنتوم صعودی قوی داریم که در سقف آن مومنتوم محو شده است (ضعیف‌تر شده است).
  • تصویر وسط: یک چارت قیمت بدون مومنتوم. قیمت فقط بالا و پایین می‌رود بدون اینکه جهت یا قدرت خاصی داشته باشد.
  • تصویر راست: در این بازار قیمت از یک مومنتوم صعودی قوی به یک مومنتوم نزولی قوی تغییر وضعیت داده است.

درک و دنبال کردن مومنتوم

به منظور درک و خواندن چارت مثل یک تریدر حرفه‌ای، بیاید مومنتوم را در طی یک روند و یک مکان چرخش بازار دنبال کنیم.

۱٫ابتدا ما در یک روند قوی هستیم و قیمت در نزدیکی باند خارجی اندیکاتور باند بولینگر قرار دارد. این فاز مومنتوم قوی است.

۲٫بعد از اولین موج روند، قیمت وارد یک فاز تثبیت معمولی (حرکات رنج) می‌شود. این یک رفتار عادی در طول روندهاست و قیمت معمولا در فازهای شبیه به امواج حرکت می‌کند.

۳٫در سقف‌ها قیمت به شکل قوی‌تری برگشت می‌کند. در اینجاست که ما یک حرکت قوی شامل سه کندل نزولی پیاپی مشاهده می‌کنیم. این اولین باری است که در طی یک مدت زمان طولانی قیمت مومنتوم نزولی قوی را نشان می‌دهد. این یک سیگنال قوی آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) می‌باشد که به ما می‌گوید چیزی در حال تغییر است.

۴٫زمانی که قیمت کف قبلی را می‌شکند و کف پایین‌تر (Lower Low) ایجاد می‌کند، مومنتوم به طور کامل تغییر مسیر می‌دهد.

کندل‌ها و میکرو-مومنتوم

همانطور که در بالا گفتیم، باید مقایسه کنید و ببینید که چقدر کندل صعودی و چقدر کندل نزولی داریم و به چه میزانی قوی هستند. با استفاده از همین روش می‌توانید درک عمیقی از چارت‌های بازار بدست بیاورید. به هر حال این همان کاریست که اندیکاتورهایی مثل RSI و استوکاستیک نیز انجام می‌دهند.

در پایین یکی از تریدهای من را مشاهده می‌کنید. در این مثال می‌بینید که حرکت نزولی به خوبی در حال پیشروی است. در سمت چپ همین چارت می‌بینید که قیمت به شکل بسیار قدرتمند در حال صعود بوده است و فروشندگان هیچ شانسی برای پایین بردن قیمت نداشته‌اند. اما زمانی که قیمت به ناحیه آبی رنگ رسیده است، شرایط عوض شده و کندل‌های نزولی قوی‌تر و بلندتر شده‌اند.

حالا باید منتظر سایر سیگنال‌های استراتژی خود باشیم و در زمان مناسب معامله را اجرا کنیم. می‌بینید که قیمت به سرعت به حد سود ما رسیده است.

همانطور که مشاهده کردید، تحلیل مومنتوم یکی از بهترین راه‌ها برای بررسی چارت است و هر تریدری فارغ از روش معاملاتی خود باید از آن استفاده کند.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک ، CCI و RSI + ویدئو + پادکست

امروز با آموزش اندیکتور میانگین متحرک و اسیلاتور CCI و RSI در سایت خانه بورس ایران – ایتسکا همراه شما عزیزان هستیم.
در این مقاله می‌خواهیم با چند ابزار کاربردی از میان اندیکیتورها (indicators) آشنا شویم. اندیکیتور ابزاری ست برای آن‌که بتوانیم پیش‌بینی صحیحی از آن چه احتمالا برای سهام اتفاق خواهد افتاد داشته باشیم و بتوانیم سود خود را به حداکثر و ضرر را به حداقل برسانیم.

ویدئو آموزش میانگین متحرک

این مقاله را به صورت صوتی گوش کنید!

میانگین متحرک (moving average)

یکی از این ابزارها میانگین متحرک (moving average) است. میانگین متحرک بر اساس بازه‌ای که کاربر تعیین می‌کند در هر نقطه مقدار پیدا می‌کند اما نحوه‌ی محاسبه‌ی آن چگونه است؟میانگین متحرک در هر نقطه میانگین بازه‌ی به اندازه‌ی n قبل از خود است لذا این امر واضح است که ما هر چه عدد n را کمتر کنیم یعنی داریم بازه را کوچک‌تر می‌کنیم و با کوچک‌تر شدن این بازه به تبع نمودار میانگین نزدیک و نزدیک‌تر خواهد شد به نمودار اصلیمان و در n = 1 روی نمودار اصلی قرار خواهد گرفت چرا که میانگین متحرک هر نقطه برابر خواهد بود با مقدار ارزش سهام در همان لحظه.

رساندن مفهوم بازه یا period با تصویر

دو خط عمودی برای مثال یک بازه را مشخص کرده‌اند که در نقطه‌ی مشخص شده میانگینش مقدار می‌دهد.

همچنین باید این نکته را ذکر کرد که هر چه n کم‌تر شود تعداد برخوردهای میانگین متحرک با نمودار بیشتر خواهد شد و هر چه n افزایش یابد تعداد برخوردهای میانگین متحرک به سوی حداقل خواهد رفت و از مقداری از n به بعد مقدار ثابت حداقل برخورد را خواهد داشت.
میانگین متحرک از یک بازه‌ی متحرک به اندازه‌ی n شکل گرفته که میانگین متحرک نقطه‌ی پایانی این بازه، میانگین تمام نقاط این بازه است.

بررسی periodهای متفاوت جهت پیدا کردن مناسب‌ترین period برای یافتن حمایت و مقاومت

رنگ قرمز : 3 = period / رنگ آبی : 10 = period / رنگ سبز : 30 = period / رنگ گل‌بهی : 100 = period

کاربرد میانگین متحرک

این نمودار در مقدار خاصی از n برای هر نمودار در بیشتر نقاط برخورد نقش حمایت و مقاومت را ایفا می‌کند هر چند که در برخی نقاط هم شکسته می‌‌شود و نمودار از آن عبور می‌کند. حال چطور باید این مقدار از n را پیدا کنیم؟ قطعا قاعده‌ای دارد اما حساب و کتاب کردنش زمان‌بر است لذا ما راه میان‌بر برمی‌گزینیم و آن‌قدر امتحان می‌کنیم که نهایتا به بهترین عدد n دست یابیم.

ایراد میانگین متحرک در پیش‌بینی

میانگین متحرک (moving average) با تاخیرخود را دربازار نشان می‌دهد. وقتی میفهمیم که روند چگونه پیشرفته و پیش می‌رود که بخشی از سودمان را از دست داده‌ایم. این ایراد ما را به این فکر می‌اندازد که سراغ ابزارهایی برویم که این قدرت را به ما می‌دهند که پیش از رخداد آن را پیش‌بینی کرده باشیم. اسیلاتورها اینجا به کمک ما می‌آیند.

تغییر جهت میانگین متحرک بعد از تغییرات نمودار رخ می‌دهد.

تغییر جهت میانگین متحرک بعد از تغییرات نمودار رخ می‌دهد.

در میانگین متحرک تغییر جهت بعد از تغییر جهت نمودار اصلیمان رخ می‌دهد. چرا؟ چون که میانگین متحرک یک نقطه میانگین مقدارهای نقاط قبل از خود است پس برای مثال وقتی روند صعودی تبدیل به روند نزولی شده کمی طول می‌کشد تا غلبه کند و نمودار میانگین متحرکمان هم تغییر جهت دهد.

اسیلاتورها

مومنتوم (momentum)

هنگامی که میانگین متحرک با قیمت برخورد پیدا می‌کند نقش حمایت و مقاومت را ایفا می‌کند و ما این‌گونه می‌توانیم پیش‌بینی خوبی با کمک میانگین متحرک داشته باشیم اما همان‌طور که ذکر شد میانگین متحرک در تغییر جهت‌ها نمی‌تواند پیش‌بینی خوبی داشته باشد چرا که تغییر جهت خودش بعد از تغییر جهت نمودار اصلی رخ می‌دهد. اما اسیلاتور مومنتوم نقطه‌ی تغییر جهت را پیش‌بینی می‌کند.

اسیلاتور مومنتوم به ما قدرت جنبش بازار را نشان می‌دهد. اسیلاتورها معمولا پنج سیگنال به ما می‌‌دهند. یکی از این سیگنال‌ها رسیدن اسیلاتور به بالاترین حد و پایین‌ترین حد خود است. وقتی مومنتوم به بالاترین حد خود می‌رسد اشباع خرید رخ می‌دهد و وقتی به پایین‌ترین حد خود می‌رسد اشباع فروش رخ می‌دهد.

مقایسه‌ی میانگین متحرک و اسیلاتور مومنتوم

نمودار بالا میانگین متحرک را با رنگ قرمز نشان می‌‌دهد و نمودار پایین اسیلاتور مومنتوم است.

گاه سوال می‌شود که «تا چه زمان باید سهام خود را نگه داریم؟» جواب در اشباع خرید است. وقتی اشباع خرید رخ داد اولین فرصت برای فروش بهترین فرصت برای فروش خواهد بود. نباید انتظار داشته باشیم که دقیقا بعد از این که اشباع خرید رخ داد قیمت بلافاصله شکسته شود و یا بلافاصله پس از آن‌که اشباع فروش رخ داد و ما خرید انجام دادیم سود کنیم و نمودار به سمت بالا حرکت کند اما این پیش‌بینی در اغلب موارد صحیح است و با کمی تاخیر به وقوع می‌پیوندد.

یک اشتباه رایج کسانی که می‌‌خواهند سهامی را بخرند یا بفروشند

باید توجه داشته باشیم که اعتماد به یک سیگنال به تنهایی ریسک بالایی دارد لذا پیشنهاد متخصصین بررسی حداقل سه سیگنال است. هر کدام از سیگنال‌ها به خودی خود می‌توانند موجب اشتباه شوند. همان‌طور که آگاه‌ هستید همیشه خطوط حمایت و مقاومت نمودار را برنمی‌گردانند و گاهی نمودار می‌شکند. اگر با یک سیگنال بخواهیم تشخیص آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) داشته باشیم و اقدامی کنیم امکان خطا کردن بالاست و ممکن است یا سود خوبی را از دست بدهیم و یا ضرری بکنیم که موجب شود مجبور شویم که آن سهام برای سرمایه‌گذاری بلند مدت نگه داریم.
اما وقتی که حداقل سه سیگنال متفاوت را بررسی کرده‌ایم می‌توانیم تا حد خوبی مطمئن باشیم که اقدامی که قصد انجامش را داریم، چه خرید باشد و چه فروش، عملی سنجیده است.

در نمودار مومنتوم کدام نقطه‌ها را بررسی کنیم؟

نیازی نیست نقطه به نقطه‌ی اسیلاتور مومنتوم را با نقطه به نقطه‌ی نمودارمان بررسی کنیم. آن‌جایی که برای تصمیم‌گیری ما نقطه‌ی عطف است آن‌جاست که به اوج یا به کف می‌رسیم یعنی کمترین حد و یا بیشترین حد نمودار مومنتوم. پس آن‌چه که نیاز است بررسی شود محدود می‌شود به قله‌ها و دره‌های موجود در نمودار مومنتوم. آن قله‌ای که از قله‌های دیگر بالاتر باشد نقطه‌ی اشباع خرید است و آن دره‌ای که از دره‌های دیگر پایین‌تر است نقطه‌ی اشباع فروش است و از این طریق می‌توانیم متوجه رفتار نمودار اصلیمان بشویم و آن را در قدم بعدی پیش‌بینی کنیم.

CCI چیست؟

اسیلاتور CCI هم ابزار دیگری دارای شباهتی بالا به اسیلاتور مومنتوم است که مانند مومنتوم نقطه‌های اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. البته مانند قبل باید توجه داشته باشیم که با یک سیگنال اقدام انجام ندهیم و هم سیگنا‌ل‌های دیگر را بررسی کنیم و هم اگر سیگنال‌های مرتبط ظهور نکرده‌اند اجازه بدهیم که فرصت ظهور داشته باشند چه بسا که آن قله واقعا اشباع خرید نباشد و اشباع خرید مدتی بعد رخ دهد.

مقایسه‌ی اسیلاتور مومنتوم و CCI

نمودار وسط اسیلاتور مومنتوم و نمودار پایین اسیلاتور CCI را نشان می‌دهند.

RSI چیست؟

ساختار اسیلاتور RSI هم مانند مومنتوم بررسی می‌شود هر چند که فورمول متفاوتی دارد. در بعضی نقاط می‌بینیم که این دو اسیلاتور با وجودِ داشتن اسلوب مشترک، پیش‌بینی‌های متفاوتی به ما می‌دهند این‌جا حداقل می‌دانیم که باید بیشتر احتیاط کنیم و بیشتر بسنجیم که دچار اشتباه در اقدام نشویم.

مقایسه‌ی اسیلاتور مومنتوم و RSI

نمودار وسط اسیلاتور مومنتوم و نمودار پایین اسیلاتور RSI را نشان می‌دهند.

جمع‌بندی

آن چه ما در فرم خام نمودار سهام می‌بینیم به خودی خود پیش‌بینی شدنی نیست اما می‌توانیم با ترفندهایی حدس بزنیم که قدم بعدی نمودار چه خواهد بود بالا خواهد رفت یا پایین. اندیکیتورها از ابزارهای نرم‌افزارهای بررسی نمودارهای بورس هستند که در این راستا می‌توانند کمکمان کنند. در این مقاله چهار مورد را مثال زدیم و بررسی کردیم که عبارت بودند از میانگین متحرک یا moving average ، اسیلاتور مومنتوم ، CCI و RSI.

اگر می‌خواهید در بروکری ثبت نام کنید فراموش نکنید از بروکر هایی استفاده کنید که خدمت‌دهی به ایران دارند.

CCI چیست؟

اسیلاتور CCI هم ابزار دیگری دارای شباهتی بالا به اسیلاتور مومنتوم است که مانند مومنتوم نقطه‌های اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. البته مانند قبل باید توجه داشته باشیم که با یک سیگنال اقدام انجام ندهیم و هم سیگنا‌ل‌های دیگر را بررسی کنیم و هم اگر سیگنال‌های مرتبط ظهور نکرده‌اند اجازه بدهیم که فرصت ظهور داشته باشند چه بسا که آن قله واقعا اشباع خرید نباشد و اشباع خرید مدتی بعد رخ دهد.

RSI چیست؟

ساختار اسیلاتور RSI هم مانند مومنتوم بررسی می‌شود هر چند که فورمول متفاوتی دارد. در بعضی نقاط می‌بینیم که این دو اسیلاتور با وجودِ داشتن اسلوب مشترک، پیش‌بینی‌های متفاوتی به ما می‌دهند این‌جا حداقل می‌دانیم که باید بیشتر احتیاط کنیم و بیشتر بسنجیم که دچار اشتباه در اقدام نشویم.

فصل ۱۴: اندیکاتورها – انواع اندیکاتور و کاربرد آن‌ها

ابزارهای معاملاتی ابزارهای کمکی هستند که بر اساس اطلاعات گذشته قیمت و داده های آن محاسبه می شوند. و به دلیل پیوستگی معنا دار داده ها با گذشته آنها و رفتار قیمت به ما کمک میکنند تا از اطلاعات مربوط به گذشته قیمت برای پیش بینی رفتار احتمالی قیمت در حال یا آینده استفاده کنیم.

اندیکاتورها که به عنوان ابزار تحلیل ثانویه برای کمک به شناخت بیشتر تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا به صورت شماتیک و نموداری کاربرد دارند و توسط محاسبات ریاضی که رایانه از گذشته قیمت انجام می دهد در اختیار معامله گر قرار میگیرند و معامله گر را از انجام محاسبات تخصصی پیچیده، پر خطا و وقت گیر بی نیاز میکنند. لازم به ذکر است که اتکای صرف به اندیکاتورها اشتباه است و این ابزارها صرفا کمکی هستند.

اندیکاتورها به دو شکل مورد استفاده قرار میگیرند:

  • الف) برای گرفتن تائید و حصول اطمینان از رفتار قیمت و کیفیت الگوهای قیمت
  • ب) برای صدور سیگنال های آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) خرید و فروش

انواع اندیکاتور ها

اندیکاتورها از نظر ساختاری به دو دسته تقسیم میشوند:

اسیلاتورها یا نوسان سنج ها Bounded ) Ocillators )

اسیلاتورها یا نوسان سنج ها اندیکاتورهایی هستند که داده های آن ها در یک محدوده مینیمم و ماکزیمم محاسبه می شوند و محدود بین دو عدد کمترین و بیشترین هستند. اسیلاتورها نوسانات قیمت را می سنجند و کارایی زیادی دارند. اسیلاتورها در نقاط ماکزیمم و مینیمم نشانگر اشباع خرید یا فروش معاملات هستند، به این صورت که در اسیلاتورهای محدود بین دو عدد صفر و صد، محدوده نزدیک به صد اشباع خرید و محدوده نزدیک به صفر اشباع فروش نامیده می شود.

اندیکاتورهای غیر محدود Not Bounded

اندیکاتورهای غیر محدود اندیکاتورهایی هستند که نشان دهنده محدوده ماکزیمم و مینمم قیمت نیستند و اطلاعات دیگری از رفتار قیمت را مثل میانگین قیمت، واگرایی، قدرت روند، زمان باز و بسته شدن بازار ها و طیف وسیعی از اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز را در اختیار ما قرار می دهند.

چند نمونه از اسیلاتورها:

چند نمونه از اندیکاتورهای غیر محدود یا عادی:

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

اولین اندیکاتوری که توضیح داده می شود اندیکاتور میانگین متحرک است. میانگین متحرک یا موینگ اوریج بر اساس معدل یا میانگین چند دوره زمانی قیمت مشخص میشود (شکل ۱)

میانگین دوره های زمانی قیمت

شکل ۱: میانگین دوره های زمانی قیمت

میانگین متحرک یکی از مهمترین و پر کاربردترین اندیکاتورهاست. دوره زمانی اندیکاتور میانگین متحرک یعنی تعداد کندل هایی که برای محاسبه ی آخرین نقطه این اندیکاتور در نظر گرفته شده اند، دوره زمانی با Period مشخص می شود. معمولا در رسم میانگین متحرک از قیمت پایانی کندل (Close) استفاده می شود. هر چه Period بیشتر باشد شیب میانگین متحرک کمتر است. استفاده از دوره های زمانی مختلف سلیقه ای است و معمولا مهمترین دوره ها مطابق اعداد فیبوناچی هستند.

از تایم ۷ دقیقه و ۵۱ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان میانگین متحرک را روی چارت توضیح می دهند.

انواع میانگین متحرک

میانگین های متحرک به ۴ دسته اصلی تقسیم می شوند:

  1. میانگین متحرک ساده
  2. میانگین متحرک سطحی
  3. میانگین متحرک نمایی
  4. میانگین متحرک خطی وزنیه

غیر از میانگین متحرک ساده بقیه میانگین متحرک ها ارزش بیشتری به قیمت های پایانی برای محاسبه میدهند. EMA تغییرات قیمت را سریعتر از SMA نشان می دهد. مقایسه این ۴ میانگین متحرک در دوره زمانی یکسان دید جالبی از آنها و عملکردشان به ما می دهد. اعداد فیبوناچی در استفاده از تنظیم دوره میانگین ها استفاده زیادی دارند. اعداد زیر بیشترین کاربرد را دارند:

از تایم ۱۴ دقیقه و ۱۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان انواع میانگین متحرک را روی چارت توضیح می دهند.

کاربردهای میانگین متحرک

میانگین های متحرک پرکاربردترین ابزار برای تحلیل، ساختن اندیکاتورهای دیگر و انواع اکسپرت (ربات معامله گر) هستند. می توان گفت عملا بیشتر از ٪۵۰ اندیکاتورها از میانگین متحرک ساخته شده اند. مهمترین استفاده از میانگین متحرک ها برای تحلیل به شرح زیر است:

  1. استفاده به عنوان خط روند متحرک
  2. برای مشخص کردن مومنتوم
  3. استفاده به عنوان حمایت و مقاومت
  4. برای گرفتن پوزیشن
  5. برای قرار دادن حد ضرر

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان خط روند Dynamic Trend

از تایم ۲۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) میانگین متحرک به عنوان خط روند را روی چارت توضیح می دهند.

میانگین متحرک با پریود بالا به خوبی روند را نشان می دهد. به عنوان مثال دوره زمانی ۲۰۰ گزینه خوبی است و همچنین ۵۰ و ۱۰۰ این خط روند میتواند در تائید شکست خط روندهای دیگر به ما کمک زیادی بکند.

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان مومنتوم Momentum

مومنتوم چیست؟

برای درک بهتر معنای مومنتوم از تعریف شتاب در فیزیک کمک می گیریم. در فیزیک سرعت حرکت جسم در واحد زمان شتاب گفته می شود:

شتاب = تغییر سرعت حرکت جسم در واحد زمان

مومنتوم = تغییر سرعت حرکت قیمت در واحد زمان

در بازارهایی که کندل های بزرگ داریم مومنتوم زیاد است و در بازارهایی که کندل کوچک و کنار هم داریم مومنتوم کم است. مومنتوم از مهمترین شاخصه های رفتار قیمت است که تریدر باید قدرت تشخیص آن را داشته باشد زیرا قیمت در اکثر مواقع برای تغییر جهت، مومنتوم خود را از دست می دهد.

از تایم ۲۶ دقیقه و ۳۳ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک به عنوان مومنتوم را روی چارت توضیح می دهند. اگر قیمت در حال فاصله گرفتن از میانگین متحرک باشد در مثال تصویری ۲۱ SMA رسم شده است نشان دهنده افزایش مومنتوم و ادامه دار بودن روند کنونی است. تداخل های زیاد قیمت با میانگین متحرک نشان دهنده از بین رفتن مومنتوم و استراحت قیمت است.

دقیقا مثل خطوط حمایت و مقاومت در روند نزولی قیمت در زیر میانگین متحرک و در روند صعودی قیمت بالای میانگین متحرک خواهد بود. مثلا در روند آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) نزولی، تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک در حال حرکت باشد ما نیز فقط به فکر پوزیشن های Sell خواهیم بود. هرچه شیب قیمت در یک جهت بیشتر باشد احتمال ادامه داشتن روند در آن جهت بیشتر است. تفاوتی که در استفاده از میانگین متحرک به عنوان مومنتوم نسبت به استفاده از آن به عنوان خط روند وجود دارد این است که در استفاده از میانگین متحرک به عنوان مومنتوم، قیمت بارها آن را قطع میکند.

و باهم تداخل دارند ولی در استفاده به عنوان خط روند مانند یک حمایت یا مقاومت عمل میکند. رسم ۱۴ SMA هم گزینه خوبی برای تشخیص مومنتوم است. معمولا از دو میانگین متحرک یکی به عنوان تشخیص روند و دیگری به عنوان تشخیص مومنتوم استفاده می شود، اولی با پریود بالا و و دومی با پریود پایین، که تداخل این دو میانگین متحرک می تواند علائم جالبی را به ما نشان دهد. تداخل های زیاد قیمت با میانگین متحرک مومنتوم بیانگر تغییر روند است. میانگین متحرک به عنوان خط روند (مثلا SMA200) میتواند مقاومت و حمایت خوبی باشد. همچنین همپوشانی فیبوناچی و خط روند میانگین متحرک می تواند اطمینان نسبتا محکمی باشد.

استفاده ترکیبی از میانگین متحرک و کندل برای تعیین مومنتوم

Moving Average + Candle Stick Formation = Momentum

برای یک تریدر تشخیص مومنتوم برای تشخیص جهت مارکت بسیار مهم است و در اینجا به نحوه استفاده از میانگین متحرک در کنار کندل برای تعیین مومنتوم می پردازیم (شکل ۲).

 استفاده ترکیبی از میانگین متحرک و کندل برای تعیین مومنتوم

شکل ۲: استفاده ترکیبی از میانگین متحرک و کندل برای تعیین مومنتوم

از تایم ۴۰ دقیقه و ۴۸ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده ترکیبی از میانگین متحرک و کندل برای تعیین مومنتوم را روی چارت توضیح می دهند.

استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

خط روند میانگین متحرک در خیلی اوقات به عنوان حمایت و مقاومت عمل میکند و از برخورد قیمت با آن می توان به عنوان سیگنال برای گرفتن پوزیشن استفاده کرد.

از تایم ۴۴ دقیقه و ۳۹ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت را روی چارت توضیح میدهند.

استفاده از میانگین متحرک برای گرفتن پوزیشن

خیلی از تریدرها از قرار دادن دو میانگین متحرک مثلا SMA55 و SMA21 و آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) برخورد آن ها به همدیگر برای گرفتن پوزیشن استفاده میکنند.

از تایم ۴۷ دقیقه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک برای گرفتن پوزیشن را روی چارت توضیح می دهند.

استفاده از میانگین متحرک برای قرار دادن حد ضرر

از تایم ۵۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک برای قرار دادن حد ضرر را روی چارت توضیح می دهند.

بر اساس منطق ترید و معامله گری حد ضرر در جایی قرار میگیرد که قیمت، حمایت و مقاومت را به نشانه تغییر روند بشکند. پس از میانگین متحرک می توان به عنوان Stop Loss استفاده کرد و برای تشخیص این عملکرد نیاز به تجربه بیشتر و آشنا شدن زیاد چشم ها با نمودار دارد. میانگین متحرک ابزار مهمی برای فیلتر کردن خطاهای ماست که نیاز به تمرین دارد تا بتوان به خوبی از آن استفاده کرد.

نکته: خلاف روند ترید نکنید. Trend is your Friend

نکته: مدیریت سرمایه را فراموش نکنید.

نکته: کار کردن در تایم فریم های پایین تر ریسک بسیار بالایی دارد.

در فصل بعدی فصل ۱۵: واگرایی آموزش داده خواهد شد.

اندیکاتور مومنتوم، ابزاری برای سنجش سرعت روند!

معرفی اندیکاتور مومنتوم

بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.

پس گفته شد که یکی از ویژگی‌های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است. به این معنا که به سرعت می‌تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش‌بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه‌های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه‌گیری می‌نماید.

لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر بوده و در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد.

مقدار عددی این اسیلاتور بر خلاف سایر اسیلاتورها بین دو عدد ثابت محدود نیست و ممکن است هر عددی را بپذیرد. مومنتوم قادر است تا بازارهای صعودی و نزولی را با استفاده از شکست روندها و واگرایی‌ها تشخیص دهد. توجه کنید که از اندیکاتور مومنتوم باید همواره در کنار روش‌های دیگر سیگنال‌گیری استفاده کرد. این ابزار نمی‌تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود.

تنظیمات اندیکاتور

برای شروع کار پس از اجرای نرم افزار متاتریدر، نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (با نماد ثمسکن) را باز می‌کنیم. سپس مطابق تصویر زیر از نوار ابزار Insert (و یا از قسمت Navigator در سمت چپ و پایین نرم‌افزار) اندیکاتور مومنتوم را بر روی نمودار سهم اجرا می‌نماییم. مشاهده می‌کنیم که نمودار اندیکاتور در کادر پایین صفحه به نمایش در می‌آید.

در تصویر زیر نحوه اجرای اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر را مشاهده می‌کنید.

نحوه اجرای اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر

نحوه شکل‌گیری اندیکاتور و فرمول آن (برای مطالعه بیشتر!)

همان‌طور که گفته شد اندیکاتور مونتوم سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. برای محاسبه این تغییرات از یک رابطه ساده استفاده می‌شود. در این روش کافی است قیمت پایانی هر روز را منهای قیمت پایانی n روز قبل کنیم. این کار باید هر روز انجام شود تا به ازای هر یک روز، یک نقطه به دست آید. نهایتا با اتصال این نقطه‌ها به هم نمودار نهایی اندیکاتور رسم خواهد شد.

در نرم افزار متاتریدر، مقدار n به صورت پیش‌فرض ۱۴ در نظر گرفته شده است. شما می‌توانید به دلخواهِ خود، n را تغییر دهید. اما کاربردی‌ترین و پراستفاده‌ترین مقادیر برای n، اعداد ۱۰ و ۱۴ می‌باشد.

تصویر بعدی نشان‌دهنده تنظیمات لازم برای استفاده از اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر است.

تنظیمات اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر

توجه کنید که n در واقع عددی است که برای دوره زمانی در نظر گرفته می‌شود. برای مثال زمانی که n را ۱۴ فرض می‌کنیم، به این معناست که قیمت امروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل و قیمت دیروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل از آن (یعنی ۱۵ روز قبل) شده و الی آخر … تا نمودار به دست بیاید.

فرمول ساده اندیکاتور مومنتوم :

که در آن M برابر با مقدار اندیکاتور، V برابر قیمت پایانی روز، و Vn برابر قیمت پایانی ۱۴ روز قبل می‌باشد.

روش دیگری که در برخی نرم‌افزارها مثل متاتریدر برای رسم اندیکاتور مومنتوم استفاده می‌شود بر این اساس است :

۱۰۰*(M=(V/Vn

که در این صورت اندیکاتور حول نقطه ۱۰۰ نوسان خواهد کرد. اعداد بیشتر از ۱۰۰ نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حاضر بیشتر از قیمت در n روز (کندل) قبلی است. و زمانی که اندیکاتور به سطح کمتر از ۱۰۰ برسد به این معناست که قیمت فعلی کمتر از قیمت در n روز (کندل) قبل می‌باشد.

نمایش اندیکاتور مومنتوم می‌تواند بر اساس اعداد منفی تا مثبت (در پنل‌های آنلاین) و یا بر اساس اعداد مثبت (در نرم‌افزار متاتریدر) باشد. استفاده از هر دو، نتیجه یکسانی خواهد داشت.

کاربرد اندیکاتور مومنتوم

از نظر معاملاتی اندیکاتور Momentum ابزار مناسبی برای تشخیص ضعف و قدرت روندها است. تجربه ثابت کرده که این اندیکاتور در روندهای صعودی نسبت به روندهای نزولی موفقیت بیشتری دارد. دلیل این موضوع این است که بیشتر بازارهای مالی جهان اعم از بورس‌ کشورهای مختلف، به دلیل رشد اقتصادی موجود در جهان، در بلند مدت تمایل به حفظ حرکت صعودی دارند. در ادامه این مقاله با چند مثال کاربردی، به شرایط استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌پردازیم.

۱- سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰

اولین کاربرد اندیکاتور مومنتوم، بررسی موقعیت آن نسبت به سطح مرجع است. این سطح در نرم‌افزار متاتریدر سطح ۱۰۰ واحدی و در پنل‌های آنلاین سطح صفر واحدی می‌باشد. هر گاه اندیکاتور بالای سطح مرجع قرار گیرد روند صعودی و هرگاه اندیکاتور پایین‌تر از سطح مرجع قرار گیرد؛ روند نزولی است.

لذا در نرم‌افزار متاتریدر، در صورتی که مومنتوم سطح ۱۰۰ واحدی را رو به بالا بشکاند سیگنال خرید و در صورتی که این سطح را رو به پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

دقت کنید تا زمانی که اندیکاتور در بالا یا پایین سطح ۱۰۰ تثبیت نشده باشد، روند نزولی یا صعودی قبلی ادامه خواهد داشت.

  • توجه کنید همان‌طور که گفته شد در پنل‌های معاملاتی آنلاین سطح صفر معادل سطح ۱۰۰ در نرم‌افزار متاتریدر است. پس در این پنل‌ها باید به جای شکست سطح ۱۰۰ از شکست سطح صفر استفاده کنیم.

به مثال زیر توجه کنید. این تصویر سیگنال‌های خرید و فروش به دست آمده با استفاده از شکست سطح ۱۰۰ واحدی در اندیکاتور Momentum در نماد ثمسکن را نشان می‌دهد.

سیگنال خرید و فروش با شکست سطح 100 در اندیکاتور مومنتوم - نماد ثمسکن

۲- سیگنال‌گیری با شکست روند مومنتوم

یکی دیگر از روش‌های سیگنال‌گیری از اندیکاتور مومنتوم سنجش وضعیت اندیکاتور و الگوهای تشکیل شده بر روی آن است. نمودار اندیکاتور نیز می‌تواند الگوهایی مشابه الگوهای قیمتی را تشکیل دهد. برای مثال در تصویر زیر قیمت پس از تشکیل یک روند نزولی، خط روند نزولی را به سمت بالا شکسته و همزمان همین اتفاق در مورد اندیکاتور مومنتوم نیز رخ داده است. در واقع شکسته شدن خط روند نزولی بر روی اندیکاتور، تأییدکننده سیگنال خرید به وجود آمده بر روی نمودار قیمت است.

از این روش می‌توان در زمان شکست‌روندها، تشکیل حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک و دینامیک، الگوهای ادامه‌دهنده و برگشتی و … استفاده کرد.

تصویر زیر صدور سیگنال خرید پیشرو با شکست خط روند نزولی در اندیکاتور Momentum و در نماد ثمسکن را نشان می‌دهد.

صدور سیگنال خرید پیشرو با شکست خط روند نزولی در اندیکاتور مومنتوم - نماد ثمسکن

۳- واگرایی‌ها بر روی اندیکاتور مومنتوم

علاوه بر موارد ذکر شده، از اندیکاتور مومنتوم در تشخیص واگرایی‌های مثبت، منفی و واگرایی‌های مخفی نیز می‌توان استفاده نمود.

توضیح واگرایی‌ها و کاربرد آن‌ها را به صورت کامل در دوره آموزشی جامع کلوپ میلیونرها ارائه کرده‌ایم.

اما در ادامه با یک مثال به تشخیص واگرایی منفی با استفاده از اندیکاتور Momentum می‌پردازیم.

در تصویر بعدی مشاهده می‌کنید که در انتهای یک روند صعودی پر قدرت واگرایی منفی تشکیل شده و هشداری در جهت بازگشت روند را صادر می‌کند. پس از این اتفاق سهم وارد یک روند اصلاحی شدید و بلندمدت شده است. در این جا مومنتوم یک نقش اساسی را ایفا می‌کند. در واقع قیمت سهم بر روی یک روند صعودی در حال افزایش بوده، اما تشکیل یک واگرایی در مومنتوم هشدار بازگشت روند را صادر کرده است. در این جا نقش پیشرو بودن اندیکاتور مومنتوم کاملا لمس می‌شود.

تصویر زیر مربوط آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) به مثال گفته شده و مشاهده واگرایی منفی در انتهای روند صعودی با استفاده از اندیکاتور Momentum و در نماد ثمسکن است. واضح است که مشاهده واگرایی منفی میان نمودار قیمت و اندیکاتور مومنتوم، نوید بازگشت قیمت و تغییر روند را پیش‌تر به ما داده است.

مشاهده واگرایی منفی در انتهای روند صعودی با استفاده از اندیکاتور مومنتوم - نماد ثمسکن

چکیده مطلب:

از زمان شکل‌گیری بازارهای مالی و استفاده روزافزون از تحلیل تکنیکال، تعداد زیادی از اندیکاتورهای کابردی توسط تحلیلگران خبره به بازار معرفی شده است. قطعا تسلط کامل و استفاده همزمان از همه این اندیکاتورها برای هیچ معامله‌گری امکان‌پذیر نیست. در واقع معامله‌گر حرفه‌ای و موفق کسی است که استراتژی‌های مختلف را بر اساس این آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) اندیکاتورها تنظیم کرده و آن‌ها را امتحان کند. در نهایت استراتژی که بهترین نتیجه و بیشتری بازدهی را کسب کرده باشد، می‌تواند به عنوان استراتژی اصلی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور مومنتوم به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در تشخیص سیگنا‌ل‌ها و ارائه هشدارهای لازم می‌تواند جزئی از استراتژی معاملاتی شما باشد. پس فراموش نکنید که هیچ‌گاه از علائم یک اندیکاتور به عنوان سیگنال قطعی استفاده نکنید و آن را در کنار سایر ابزارهای تکنیکال مورد بررسی قرار دهید.

آموزش بورس :(آموزش اندیکاتور مومنتوم ) مدرس علی زارعی

– آموزش تکنیکال -اندیکاتور مومنتوم (Momentum)_Full-HD - scholarship training momentum indicator training lecturer ali zarei..

آموزش تکنیکال -اندیکاتور مومنتوم (Momentum)_Full-HD
- scholarship training momentum indicator training lecturer ali zarei

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی:

ویدیوهای مرتبط

― توی این ویدیو میخوایم به سه موضوع بسیار مهم ولی در عین حال کاملا ناشناخته بپردازیم مومنتوم در PES چیست هندیکپ چیست و اسکریپتنگ چیست بعد ا ..

― آموزش صفر تا صد فارکس فقط در سایت -- 09351685566 مهندس وحید عباسی - metatrader training 4 moving origin indicator..

― کاربرد اندیکاتور mfi به دو دسته تقسیم می?شود که یکی از آنها واگرایی در هنگام خرید و فروش سهم می?باشد قسمت ششم zoodtahlilcom - do you know how to analyze mfi..

― دانلود تمام ویدیوها فقط در سایت فارکس من بهترین و تضمینی ترین روش یادگیری فارکس 09351685566 - metatrader 4 what is the difference between an indicator and an oscillator..

― پکیج کسب درآمد آلپاری برای اولین بار، آموزش اولیه و پایه برای افراد مبتدی، تا معرفی چند اندیکاتور جدا کاربردی و مهم و آموزش تحلیل با روش..

― آموزش صفر تا صد فارکس با مهندس وحید عباسی 09351685566 -- - metatrader training 4 indicator std dev..

― اگر به دنبال آموزش گام به گام بورس از مبتدی تا پیشرفته هستید مومنتوم میتواند راهنمای خوبی برای شما باشدجلسه اول این دوره به صورت رایگان ..

― بهترین سایت آموزش فارکس -- 09351685566 مهندس وحید عباسی - metatrader training 4 indicator envelopes..

― آموزش صفر تا صد فارکس حرفه ای کاملا متفاوت و کاربردی سود مستمر در انتظار شماست 09351685566 مهندس وحید عباسی برای دیدن آموزش ها به سایت فارکس م..

― کاربرد اندیکاتور rsi به دو دسته تقسیم می?شود که یکی از آنها واگرایی در هنگام خرید بر اساس استراتژی خرید در کف می?باشد قسمت پنجم zoodtahlilcom - why..

― فارکس من بهترین سایت آموزش فارکس در ایران برای دانلود همه آموزش ها به سایت مراجعه کنید 09351685566 --- d8a2d985d988d8b2d8b4-d985d8aad8a7d8aad8b1db8cd8afd8b1-4-d8a7d986d8afdb8cd..

― دانلود رایگان آموزش متاتریدر 4 از صفر تا صد فقط در سایت فارکس من -- --09351685566 - metatrader training 4 bollinger band indicator training..

― بهترین و کاربردی ترین راه یادگیری کامل فارکس فقط توسط مهندس وحید عباسی 09351685566 -- همین الان وارد سایت من بشید - metatrader training 4 bears and bulls indicator..

― شما در این ویدیو با نحوه محاسبات و روش کار اندیکاتور مکدی ، کاربرد های آن و نحوه استفاده از آن روی نمودار قیمت آشنا می شویداین ویدیو خلاص..

― آموزش حرفه ای فارکس صفر تا صد کاملا کاربردی 09351685566 مهندس وحید عباسی -- - metatrader training 4 sarabolic indicator..

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا