اندیکاتور مومنتوم

این نکته را بیاد داشته باشید که هر چقدر شیب و سرعت فاصله گیری از عدد 100 بیشتر باشد ، معیاری برای اندازه گیری سرعت قیمت در نمودار میباشد.

آموزش اندیکاتور مومنتوم Momentum

آموزش اندیکاتور مومنتوم Momentum را در این مقاله در نظر گرفتیم ، این ابزار جزو اندیکاتور های پیشرو محسوب میشود و فرمول بندی اندیکاتور مومنتوم آن طوری برنامه نویسی شده است تا سرعت حرکت قیمت در نمودار را به ما نشان دهد .

اندیکاتور جالبی است و خالی از لطف نیست تا برای تست هم شده در کنار استراتژی تان از آن بعنوان ابزار کمکی استفاده کنید .

فرمول بندی اندیکاتور مومنتوم به این شکل هست که قیمت فعلی نمودار را با قیمت دوره X مقایسه میکند ، منظور از دوره X ، زمانی است که توسط معامله گر تعیین میشود . (در قسمت تنظیمات اندیکاتور)

نمودار مومنتوم بصورت نزول یا صعود طراحی شده و معیار شما باید عدد 100 باشد ، زمانی که نمودار مومنتوم بالای عدد 100 قرار گرفته باشد یعنی قیمت فعلی نمودار بیشتر از قیمت دوره X است و اگر پایین عدد 100 قرار بگیرد این معنی را میدهد که قیمت فعلی پایین تر از قیمت دوره X میباشد که در ادامه بصورت کامل توضیح میدهیم با این نسبتها چگونه با اندیکاتور مومنتوم سیگنال بگیریم .

میزان کمتر یا بیشتر شدن عدد 100 را میتوانید در گوشه بالای سمت چپ مومنتوم مشاهده کنید.

البته بازده زمانی دوره بصورت پیشفرض در این اندیکاتور روی 14 میباشد که عددی بهینه است ولی شما میتوانید با توجه به سیستم معاملاتی که دارید از قسمت تنظیمات آن را تغییر دهید .

این نکته را بیاد داشته باشید که هر چقدر شیب و سرعت فاصله گیری از عدد 100 بیشتر باشد ، معیاری برای اندازه گیری سرعت قیمت در نمودار میباشد.

تصویر بالا که در جفت ارز AUD/USD است ، مشاهده میکنید هر زمان مومنتوم بالای عدد 100 رسید ، قیمت در نمودار هم رشد کرده است و دقیقا بلعکس آن در هنگامی که زیر عدد 100 قرار گرفته شاهده ریزش قیمت بوده ایم.

چگونه از اندیکاتور مومنتوم سیگنال بگیریم

اولین روش سیگنال گیری از این ابزار شکسته شدن خط روند میباشد ، برای اینکار باید بصورت دستی یک خط روند روی نمودار مومنتوم رسم کنید ، هنگامی که خط روند به هر سمتی شکسته شود میتوانید سیگنال مورد نظر را دریافت کنید .

به تصویر زیر دقت کنید که در جفت ارز USD/CHF بعد از شکسته شدن خط روند نزولی قیمت به سمت صعود حرکت کرده است .

دومین روشی که میتوانید از آن بهره بگیرید ، قرار دادن یک مووینگ اوریج بر روی اندیکاتور مومنتوم است .

شاید بپرسید چگونه مووینگ اوریجی روی مومنتوم قرار دهیم ؟ در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

به این منظور روی گزینه view کلیک کرده و گزینه navigator را انتخاب میکنید ، که البته ممکن است برای برخی از دوستان این گزینه از قبل فعال باشد .

به قسمت navigator میروید و روی گزینه trend دوبار کلیک میکنید تا زبانه ای برایتان به نمایش درآید ، سپس moving average را روی اندیکاتور مومنتوم drag میکنید (درگ اند دراپ)

بعد از آن صفحه کوچکی باز میشود که باید تنظیماتی اندیکاتور مومنتوم را انتخاب کنید تا مووینگ اوریج روی مومنتوم قرار بگیرید ، در کادر ma method باید گزینه exponential را انتخاب کنید و در کادر apply to گزینه first indicators data را انتخاب فرمایید و سپس روی ok کلیک کنید ، حال یک مووینگ اوریج روی مومنتوم دارید که میتواند به شما سیگنال های نسبتا معتبری دهد .

نحوه سیگنال گیری از این روش بسیار ساده است ، بطوری که شما هر زمان مشاهده کردید مومنتوم ، خط مووینگ اوریج را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و بلعکس آن هنگامی که مومنتوم ، خط مووینگ اوریج را به شما پایین قطع کرد سیگنال فروش خواهید گرفت .

عکس بالا در جفت ارز USD/CHF است ، همانطور که مشاهده میکنید بعد از شکست مووینگ به سمت پایین، قیمت روند نزولی را در پیش گرفته است .

روش سوم سیگنال گرفتن هم مشاهده واگرایی است ، به این دلیل که واگرایی کم رخ میدهد تصمیم گرفتیم توضیحی در این مورد ندهیم تا خیلی راحت تر روی دو روش سیگنال دهی بالا تمرکز کنید.

نکته بعدی که حائز اهمیت است رابطه مستقیم حجم معاملات بازار با حرکت نمودار مومنتوم است ، بطوری که هر زمان حجم معاملات در بازار بیشتر شود سرعت حرکت مومنتوم هم با شدت بیشتر اتفاق می افتد و همچنین بلعکس که این مورد را براحتی از روی شیب نمودار مومنتوم میتوانید متوجه شوید .

استفاده از اندیکاتور ها میتواند به هر معامله گری در جهت تحلیل کردن ساده و دقیق تر کمک کند و پیشنهاد میکنیم تا جای ممکن روی مورد خاصی تعصب نداشته باشید ، بطور مثال این طرز فکر برایتان ایجاد نشود که فقط از اندیکاتور ها یا فقط از تحلیل های تکنیکال برای انتخاب نقطه ورود استفاده کنید ، یک معامله گر با منطق نسبت هایی بین این دو برقرار میسازد ، قانون تیم ما این هست 20 درصد اندیکاتور ها و 80 درصد به تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال جهت تحلیل اتکا میکنیم و این درصد بندی ممکن است برای هر معامله گری متفاوت باشد ولی سعی کنید همیشه الگو های تکنیکالی را بیشتر مد نظر قرار دهید .

امیدواریم نکات کلیدی خوبی در مورد این اندیکاتور یاد گرفته باشید و فراموش نکنید که نباید صرفا با سیگنال اندیکاتور وارد معامله شد ، معیار اصلی ما برای ورود تحلیل های تکنیکال میباشد .

اندیکاتور مومنتوم، ابزاری برای سنجش سرعت روند!

معرفی اندیکاتور مومنتوم

بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.

پس گفته شد که یکی از ویژگی‌های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است. به این معنا که به سرعت می‌تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش‌بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه‌های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه‌گیری می‌نماید.

لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر بوده و در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد.

مقدار عددی این اسیلاتور بر خلاف سایر اسیلاتورها بین دو عدد ثابت محدود نیست و ممکن است هر عددی را بپذیرد. مومنتوم قادر است تا بازارهای صعودی و نزولی را با اندیکاتور مومنتوم استفاده از شکست روندها و واگرایی‌ها تشخیص دهد. توجه کنید که از اندیکاتور مومنتوم باید همواره در کنار روش‌های دیگر سیگنال‌گیری استفاده کرد. این ابزار نمی‌تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود.

تنظیمات اندیکاتور

برای شروع کار پس از اجرای نرم افزار متاتریدر، نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (با نماد ثمسکن) را باز می‌کنیم. سپس مطابق تصویر زیر از نوار ابزار Insert (و یا از قسمت Navigator در سمت چپ و پایین نرم‌افزار) اندیکاتور مومنتوم را بر روی نمودار سهم اجرا می‌نماییم. مشاهده می‌کنیم که نمودار اندیکاتور در کادر پایین صفحه به نمایش در می‌آید.

در تصویر زیر نحوه اجرای اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر را مشاهده می‌کنید.

نحوه شکل‌گیری اندیکاتور و فرمول آن (برای مطالعه بیشتر!)

همان‌طور که گفته شد اندیکاتور مونتوم سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. برای محاسبه این تغییرات از یک رابطه ساده استفاده می‌شود. در این روش کافی است قیمت پایانی هر روز را منهای قیمت پایانی n روز قبل کنیم. این کار باید هر روز انجام شود تا به ازای هر یک روز، یک نقطه به دست آید. نهایتا با اتصال این نقطه‌ها به هم نمودار نهایی اندیکاتور رسم خواهد شد.

در نرم افزار متاتریدر، مقدار n به صورت پیش‌فرض ۱۴ در نظر گرفته شده است. شما می‌توانید به دلخواهِ خود، n را تغییر دهید. اما کاربردی‌ترین و پراستفاده‌ترین مقادیر برای n، اعداد ۱۰ و ۱۴ می‌باشد.

تصویر بعدی نشان‌دهنده تنظیمات لازم برای استفاده از اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر است.

توجه کنید که n در واقع عددی است که برای دوره زمانی در نظر گرفته می‌شود. برای مثال زمانی که n را ۱۴ فرض می‌کنیم، به این معناست که قیمت امروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل و قیمت دیروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل از آن (یعنی ۱۵ روز قبل) شده و الی آخر … تا نمودار به دست بیاید.

فرمول ساده اندیکاتور مومنتوم :

که در آن M برابر با مقدار اندیکاتور، V برابر قیمت پایانی روز، و Vn برابر قیمت پایانی ۱۴ روز قبل می‌باشد.

روش دیگری که در برخی نرم‌افزارها مثل متاتریدر برای رسم اندیکاتور مومنتوم استفاده می‌شود بر این اساس است :

۱۰۰*(M=(V/Vn

که در این صورت اندیکاتور حول نقطه ۱۰۰ نوسان خواهد کرد. اعداد بیشتر از ۱۰۰ نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حاضر بیشتر از قیمت در n روز (کندل) قبلی است. و زمانی که اندیکاتور به سطح کمتر از ۱۰۰ برسد به این معناست که قیمت فعلی کمتر از قیمت در n روز (کندل) قبل می‌باشد.

نمایش اندیکاتور مومنتوم می‌تواند بر اساس اعداد منفی تا مثبت (در پنل‌های آنلاین) و یا بر اساس اعداد مثبت (در نرم‌افزار متاتریدر) باشد. استفاده از هر دو، نتیجه یکسانی خواهد داشت.

کاربرد اندیکاتور مومنتوم

از نظر معاملاتی اندیکاتور Momentum ابزار مناسبی برای تشخیص ضعف و قدرت روندها است. تجربه ثابت کرده که این اندیکاتور در روندهای صعودی نسبت به روندهای نزولی موفقیت بیشتری دارد. دلیل این موضوع این است که بیشتر بازارهای مالی جهان اعم از بورس‌ کشورهای مختلف، به دلیل رشد اقتصادی موجود در جهان، در بلند مدت تمایل به حفظ حرکت صعودی دارند. در ادامه این مقاله با چند مثال کاربردی، به شرایط استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌پردازیم.

۱- سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰

اولین کاربرد اندیکاتور مومنتوم، بررسی موقعیت آن نسبت به سطح مرجع است. این سطح در نرم‌افزار متاتریدر سطح ۱۰۰ واحدی و در پنل‌های آنلاین سطح صفر واحدی می‌باشد. هر گاه اندیکاتور بالای سطح مرجع قرار گیرد روند صعودی و هرگاه اندیکاتور پایین‌تر از سطح مرجع قرار گیرد؛ روند نزولی اندیکاتور مومنتوم است.

لذا در نرم‌افزار متاتریدر، در صورتی که مومنتوم سطح ۱۰۰ واحدی را رو به بالا بشکاند سیگنال خرید و در صورتی که این سطح را رو به پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

دقت کنید تا زمانی که اندیکاتور در بالا یا پایین سطح ۱۰۰ تثبیت نشده باشد، روند نزولی یا صعودی قبلی ادامه خواهد داشت.

• توجه کنید همان‌طور که گفته شد در پنل‌های معاملاتی آنلاین سطح صفر معادل سطح ۱۰۰ در نرم‌افزار متاتریدر است. پس در این پنل‌ها باید به جای شکست سطح ۱۰۰ از شکست سطح صفر استفاده کنیم.

به مثال زیر توجه کنید. این تصویر سیگنال‌های خرید و فروش به دست آمده با استفاده از شکست سطح ۱۰۰ واحدی در اندیکاتور Momentum در نماد ثمسکن را نشان می‌دهد.

۲- سیگنال‌گیری با شکست روند مومنتوم

یکی دیگر از روش‌های سیگنال‌گیری از اندیکاتور مومنتوم سنجش وضعیت اندیکاتور و الگوهای تشکیل شده بر روی آن است. نمودار اندیکاتور نیز می‌تواند الگوهایی مشابه الگوهای قیمتی را تشکیل دهد. برای مثال در تصویر زیر قیمت پس از تشکیل یک روند نزولی، خط روند نزولی را به سمت بالا شکسته و همزمان همین اتفاق در مورد اندیکاتور مومنتوم نیز رخ داده است. در واقع شکسته شدن خط روند نزولی بر روی اندیکاتور، تأییدکننده سیگنال خرید به وجود آمده بر روی نمودار قیمت است.

از این روش می‌توان در زمان شکست‌روندها، تشکیل حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک و دینامیک، الگوهای ادامه‌دهنده و برگشتی و … استفاده کرد.

تصویر زیر صدور سیگنال خرید پیشرو با شکست خط روند نزولی در اندیکاتور Momentum و در نماد ثمسکن را نشان می‌دهد.

۳- واگرایی‌ها بر روی اندیکاتور مومنتوم

علاوه بر موارد ذکر شده، از اندیکاتور مومنتوم در تشخیص واگرایی‌های مثبت، منفی و واگرایی‌های مخفی نیز می‌توان استفاده نمود.

اما در ادامه با یک مثال به تشخیص واگرایی منفی با استفاده از اندیکاتور Momentum می‌پردازیم.

در تصویر بعدی مشاهده می‌کنید که در انتهای یک روند صعودی پر قدرت واگرایی منفی تشکیل شده و هشداری در جهت بازگشت روند را صادر می‌کند. پس از این اتفاق سهم وارد یک روند اصلاحی شدید و بلندمدت شده است. در این جا مومنتوم یک نقش اساسی را ایفا می‌کند. در واقع قیمت سهم بر روی یک روند صعودی در حال افزایش بوده، اما تشکیل یک واگرایی در مومنتوم هشدار بازگشت روند را صادر کرده است. در این جا نقش پیشرو بودن اندیکاتور مومنتوم کاملا لمس می‌شود.

تصویر زیر مربوط به مثال گفته شده و مشاهده واگرایی منفی در انتهای روند صعودی با استفاده از اندیکاتور Momentum و در نماد ثمسکن است. واضح است که مشاهده واگرایی منفی میان نمودار قیمت و اندیکاتور مومنتوم، نوید بازگشت قیمت و تغییر روند را پیش‌تر به ما داده است.

چکیده مطلب:

از زمان شکل‌گیری بازارهای مالی و استفاده روزافزون از تحلیل تکنیکال، تعداد زیادی از اندیکاتورهای کابردی توسط تحلیلگران اندیکاتور مومنتوم خبره به بازار معرفی شده است. قطعا تسلط کامل و استفاده همزمان از همه این اندیکاتورها برای هیچ معامله‌گری امکان‌پذیر نیست. در واقع معامله‌گر حرفه‌ای و موفق کسی است که استراتژی‌های مختلف را بر اساس این اندیکاتورها تنظیم کرده و آن‌ها را امتحان کند. در نهایت استراتژی که بهترین نتیجه و بیشتری بازدهی را کسب کرده باشد، می‌تواند به عنوان استراتژی اصلی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور مومنتوم به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در تشخیص سیگنا‌ل‌ها و ارائه هشدارهای لازم می‌تواند جزئی از استراتژی معاملاتی شما باشد. پس فراموش نکنید که هیچ‌گاه از علائم یک اندیکاتور به عنوان سیگنال قطعی استفاده نکنید و آن را در کنار سایر ابزارهای تکنیکال مورد بررسی قرار دهید.

۱۷ دیدگاه . دیدگاه تازه ای بنویسید

با سلام در مورد استراتژی ترکیب میانگین متحرک ۱۰۰ روزه با مومنتوم مشکل دارم چون هروقت zoom رو تغییر میدم نقاطی که این دو اندیکاتور قطع می کنن تغییر می کنه چطور مشکل زوم رو حل کنم ؟

سلام.فیلتری برای مومنتوم موجود نیست؟

خوب بود خلاصه و مفید . بدیهی است شرح کامل یک اتدیکاتور خارج از حوصله یه web page هست . همین حد هم بسیار کار‌راه انداز است . فقط لطفا تاکید بفرمایید که با یک اندیکاتور نباید و نمی شود وارد پوزیشن شد . مومنتوم یک اندیکاتور خوب هست . اما باید macd ‌و rsi . و MA ‌و….. بررسی کرد بعد وارد پوزیشن مناسب شد . در برخی مواقع اندیکاتورها‌fail می‌شوند . در مواقعی که بازار آشفته هست هر اندیکاتور‌ برای خودش یک ساز‌می زند . اینکه بببنم مومنتوم خوبه بخرم یا بفروشم‌خطای‌محض است .‌تحلیل هر‌چه بیشتر‌و جامع تر ‌شتخص ریسک‌کمتر .

آموزش کار با اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتورها از جمله ابزارهای مورد استفاده تحلیلگران در بازار ارزهای دیجیتال می باشند که به دو دسته کلی تقسیم می شوند و شامل اندیکاتورهای روندی و نوسانگر نماها(اسیلاتور) می باشد. اندیکاتورهای روندی، بر روی نمودار قیمت سهم و اندیکاتور نوسانگر نماها، بر روی پنجره جداگانه ای در پایین نمودار قیمت قرار می گیرند. اندیکاتورها از نظر زمانی به دو دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading Or Oscillator) و اندیکاتورهای پیرو (Lagging Or Trend) تقسیم می شوند. در این مقاله قصد داریم در رابطه با نحوه کار با اندیکاتور مومنتوم و همچنین مزایا و کاربردهای آن صحبت کنیم.

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی اندیکاتور وجود دارد که شامل اندیکاتورهای روندی (Trend)، اندیکاتورهای مومنتوم یا نوسانگرها (Oscillator)، اندیکاتور حجم (Volume) و همچنین اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill Wiliams) می باشد. با هدف شناسایی سرعت حرکت قیمت، اندیکاتور مومنتوم طراحی شده است. مومنتوم جز اندیکاتورهای پیشرو محسوب می شود، یعنی برای پیش بینی جهت روند بازار استفاده می شوند. همچنین طراحی آن به گونه ای انجام شده است که معامله گران می توانند حرکت قیمتی بازار را قبل از رسیدن زمان آن، پیش بینی کنند. فرمول این اندیکاتور عبارت است از: M=V-Vn (مقدار اندیکاتور: M، قیمت پایانی روز: V، قیمت پایانی 14 روز قبل: Vn)

در برخی از نرم افزارها، فرمول دیگری برای رسم این اندیکاتور مورد استفاده قرار می گیرد که به این صورت می باشد:

اندیکاتور مومنتوم در این صورت حول سطح ۱۰۰ در نوسان می ماند.

نوسان این اندیکاتور به شکل صعودی و نزولی می باشد. وقتی اندیکاتور بالای خط 100 باشد، نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت پایانی n دوره بیشتر است و وقتی که اندیکاتور پایین خط 100 باشد، نشان دهنده این است که قیمت پایانی سهم کمتر از قیمت پایانی n دوره می باشد. فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط 100 بیان کننده این است که سرعت حرکت قیمت چقدر است. در تصویر پایین صعودی شدن روند سهم زمانی رخ داده که اندیکاتور در بالای خط 100 قرار دارد و و نزولی شدن روند سهم هنگامی رخ داده است که اندیکاتور پایین خط 100 قرار دارد.

کاربرد استفاده از مومنتوم

این اندیکاتور برای دریافت سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش مناسب می باشد. بزرگ ترین کمکی که این اندیکاتور به تریدرها در شناسایی روند معاملاتی می کند این است که انجام معاملات براساس هر نوع تغییر قیمتی سهم صورت می گیرد.

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

1- شکسته شدن خط روند

در تصویر بالا، این اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته است و بعد از شکسته شدن خط روند، روند سهم صعودی شده است.

2- موقعیت اندیکاتور به نسبت خط 100

برای استفاده بهتر از این سیگنال، به این اندیکاتور میانگین متحرک را می توان اضافه کرد. وقتی که اندیکاتور، میانگین متحرک را از پایین به بالا قطع کند، برای خرید سهم فرصت معاملاتی مناسبی می باشد. هنگامی که اندیکاتور از سمت بالا به پایین میانگین متحرک را قطع کند، برای فروش سهم موقعیت معاملاتی مناسبی فراهم می شود زیرا سهم، روند نزولی خود را شروع کرده است. در تصویر پایین ارتباط میان روند، سیگنال خرید و فروش، میانگین متحرک و اندیکاتور مومنتوم به خوبی نمایش داده شده است.

مسیر افزودن میانگین متحرک در نرم افزار مفید تریدر

کاربران باید بعد از این که گزینه Navigator را انتخاب کردند، بر روی گزینه Moving Average کلیک کنند و آن را با Drag کردن به روی اندیکاتور مومنتوم قرار دهند. این اندیکاتور پس از اضافه شدن میانگین متحرک به شکل زیر در می آید.

3- واگرایی در اندیکاتور مومنتوم

در این اندیکاتور، زمانی واگرایی مثبت صورت می گیرد که قیمت در حال کاهش باشد اما در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود.

در این اندیکاتور، زمانی واگرایی منفی صورت می گیرد که قیمت رو به رشد است اما روند در اندیکاتور به صورت نزولی می باشد و پس از آن نیز روند سهم نزول پیدا می کند.

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

در این اندیکاتور با در نظر گرفتن حجم معاملات، تغییرات قیمت سهام را مورد بررسی قرار می دهد. برای مثال با افزایش حجم معاملات، سرعت تغییرات مومنتوم هم افزایش می یابد و بر عکس آن.

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

1- تعیین سیگنال خرید و فروش

2- بررسی میزان کاهش یا افزایش حجم معاملاتی

3- ارزیابی سرعت حرکتی سهم

4- تعیین نقاط کلیدی مانند اشباع فروش و اشباع خرید

5- ارزیابی نقاط بازگشتی سهم از روند نزولی به صعودی

فیلتر اندیکاتور مومنتوم

یکی از ابزارهای مهمی که برای تحلیل ها معمولا استفاده می شود، فیلترنویسی می باشد. در فیلترنویسی می توان داده ها و اطلاعات لازم در زمینه های متنوع را از طریق نوشتن کد مخصوص به دست آورد. فیلتر مورد استفاده برای اندیکاتور مومنتوم، سهام های مبتنی بر پایه این اندیکاتور را شناسایی می کند. این فیلتر راه مشخصی را برای تعیین استراتژی های معاملاتی به افراد ارائه می دهد تا بتوانند نسبت به روند حرکتی سهام درک بیشتری داشته باشند و در رابطه با خرید و فروش به آنها کمک کند.

ترکیب مومنتوم و باندهای بولینگر

از جمله اندیکاتورهایی که به بررسی مقدار حرکت می پردازد، اندیکاتور مومنتوم می باشد که از طریق بررسی روند قیمت، مقدار حرکت آن را محاسبه می کند. اندیکاتور باندهای بولینگر از جمله اندیکاتورهای کاربردی در بررسی نوسانات قیمت می باشد.

یکی از کاربردهای باندهای بولینگر این است که زمان نزدیک شدن قیمت به محدوده باندهای بالایی و پایینی، با برخورد به آنها، اغلب قیمت تغییر مسیر می یابد. به بیان اندیکاتور مومنتوم دیگر، در اندیکاتور باندهای بولینگر، انتظار اصلاح قیمت را در صورتی داریم که قیمت به باند بالایی برخورد داشته باشد. پس از برخورد قیمت به باند پایینی، انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.

مسیر افزودن اندیکاتور مومنتوم

پس از وارد شدن به نرم افزار مفید تریدر و انتخاب گزینه درج، اندیکاتورها، نوسانگر نماها و در نهایت مومنتوم، یک پنجره باز می شود که به صورت عنوان های پیش فرض تناوب 14 و close در آن انتخاب شده است. در این مقادیر نباید تغییراتی اعمال کرد. این اندیکاتور می تواند بین هر عددی قرار بگیرد در حالی که سایر اسیلاتورها معمولا میان دو سطح ثابت سیر می کنند.

اندیکاتور مومنتوم و نکاتی که در مورد آن نمی‌دانید

در این مقاله به بررسی اندیکاتور مومنتوم Momentum که یکی از اندیکاتورهای مورداستفاده برای بررسی بازارهای مالی است پرداخته و نحوه سیگنال گیری سود ساز از این اندیکاتور در کلیه بازارهای مالی را به شما معرفی می‌کنیم پس با ما همراه باشید در بررسی جامع اندیکاتور پولساز مومنتوم (Momentum) که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

محتوای این مقاله

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) چیست؟

اندیکاتور مومنتوم نوسان نمای دقیق و لحظه ای است و از روش های بررسی و تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که با استفاده از دیتاهای کسب شده از قیمت، رفتار، سرعت افزایش یا سقوط قیمت ارز یا سهم موردنظر مارا بررسی می‌کند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در واقع برای بررسی سرعت قیمت و حرکت صعودی و یا نزولی ارز یا سهم استفاده می‌شود.

مومنتوم (Momentum)، یک نوسان نما محسوب می‌شود و در گروه اسیلاتور های روندی قرار می‌گیرد. اندازه‌ گرفتن سرعت حرکتی ارز از کارکردهای اصلی این اندیکاتور به شمار می‌رود.

فرمول اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

محاسبات برای تشکیل اندیکاتور مومنتوم (Momentum) بسیار آسان به نظر می‌رسد. برای انجام این محاسبات کافی است، میزان قیمتی بسته شدن کندل هر تایم فریم موردنظر را منهای مقدار قیمتی n کندل قبل کنیم. معمولاً به طور کلی مقدار عدد n را روی 14 در نظر می‌گیرند.

پس طبق روش بیان شده، روش بررسی اندیکاتور مومنتوم به‌صورت زیر است:

در فرمول اندیکاتور مومنتوم، M برابر با مقدار اصلی اندیکاتور، V قیمت بسته شدن کندل، V*n برابر با قیمت بسته شدن کندل در تعداد مشخصه قبلی است.

به همین نوع برای به دست آوردن درصد اندیکاتور می‌توانیم به شکل زیر برسیم:

(M=(V/Vn*100

در این مدل عدد اندیکاتور در حدود سطح 0 تا بالای 100 قرار می‌گیرد که در صورت افزایش و صعود، بالای 100 و در صورت کاهش به زیر 10 می‌رسد.

روش بکار بردن اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)، سود سازی فراوان و قابلیت بسیاری در بررسی بازار مالی دارند. دیتاهای این اندیکاتور می‌تواند شناخت بهتری نسبت به آینده ارزها به ما بدهد. به همین دلیل با بکار بردن آن‌ها در تحلیل خود می‌توان پیش ‌بینی‌ های لازم را برای صعودی یا نزولی بودن روند سهم به دست آورد. در این بخش به برخی از قابلیت های مهم اندیکاتور مومنتوم (Momentum) اشاره می‌کنیم.

پوزیشن ‌گیری با رد شدن از سطح 100

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) با عدد مهم 100 بررسی می‌شود. در این اندیکاتور هر وقتی که مقدار اندیکاتور به بیشتر از 100 برسد، حرکات ارز صعودی و هر وقت به کمتر از 100 برسد رفتار ارز نزولی می‌شود. از همین جهت می‌شود رفتار ارز یا دارایی را مورد تحلیل قرار داد. این امکان در جهت پوزیشن خرید و پوزیشن فروش ارزش بسیار زیادی دارد. به نحوی که میزان موفقیت پوریشن های خرید پس از رد شدن از سطح 100 افزایش پیدا می‌کند.

اندیکاتور (Momentum) برای هر کندل یک میزان مشخص می‌کند و در طی ساخت کندل ها این عددها با متصل شدن به هم تبدیل به یک ساختار اندیکاتوری می‌شود که در پلتفرم های تحلیلی مثل تریدینگ ویو قابل بررسی خواهد بود.

پوریشن ‌گیری با تغییر حرکات مومنتوم (Momentum)

تغییر ارز از یک روند نزولی، همیشه موقعیت جذابی برای تحلیل گران است. وقتی روند ارز نسبت به چندین کندل گذشته تغییر پیدا می‌کند، به اصطلاح تغییر روند اتفاق می‌افتد. این هنگامی رخ می‌دهد که اسیلاتور مومنتوم، در چند کندل پشت سر هم نزولی باشد و بعد از چند کندل تغییر روند به سمت صعودی پیش برود. همین‌طور می‌تواند برعکس این موضوع رخ بدهد. هنگامی که شکست روند، بعد از چند کندل صعودی به نزولی باشد؛ پس کاربردی که اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در این حالت دارد این است که بر اساس دیتاهای آن می‌توان پوزیشن خرید و یا پوزیشن فروش برای ارز را دریافت کند در زمان تغییر روند.

واگرایی بر روی اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

هر وقتی که قیمت ارز ساختار ریزشی اندیکاتور مومنتوم داشته اما مدل اندیکاتور مومنتوم، رو به صعود باشد، به اصطلاح واگرایی صعودی صورت گرفته است. در این حالت با بررسی واگرایی می‌توان حرکات آینده ارز را تحلیل کرد.

برعکس این حالت هم قابل‌بررسی است؛ یعنی وقتی که قیمت ارز یا دارایی رو به صعود است و اندیکاتور مومنتوم (Momentum)، ساختار کاهشی را نشان می‌دهد. به اصطلاح واگرایی نزولی رخ داده و در این حالت هم اندیکاتور می‌تواند پوزیشنی برای فروش را پیش بینی کند.

تأثیر میزان معاملات در اندیکاتور مومنتوم(Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) ارتباط مستقیمی با حجم معاملات ارز دارد. از همین جهت، هر وقتی که میزان معاملات به یک‌دفعه افزایش پیدا کند، اندیکاتور مومنتوم (Momentum) از خود رفتار مخصوصی نشان می‌دهد و میزان حرکتی را می‌سنجد. این امر هم می‌تواند در پوزیشن ‌گیری ‌های ما در خصوص ارزهایی که موردنظر گرفته‌ایم سود ساز و کاربردی باشد.

انواع اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم (Momentum)، مدل های مختلفی دارد که تریدر ها از آنها برای یافتن داده‌ها استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

این نوسان نما از مهم ‌ترین اندیکاتورهای بررسی بازار است که همگرایی و واگرایی را موردبررسی قرار می‌دهد MACD بر اساس میانگین متحرک مخصوص به خود که از آن استفاده می‌کند و توسط آن‌ها می‌تواند حرکت نمودار و سرعت حرکت را موردبررسی قرار داد. این میانگین‌ متحرک ها به‌ صورت 9، 12، 26 کندلی هستند که توسط اندیکاتور استفاده می‌شوند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی دیگر از نوسان نماهایی است که مورد بررسی تریدر ها قرار می‌گیرد. این نوسان نما برای تعیین مناطق اشباع خرید و اشباع فروش بسیار مناسب است. اندیکاتور RSI بین 0 تا 100 حرکت می‌کند و عرفا عدد بالای 50 در آن، بیانگر ساختار صعودی نمودار است و هرچقدر به مقادیر بالاتر برسد و نزدیک 70 یا 90 می‌رسد، بیان کننده اشباع خرید در ارز خواهد بود و برعکس عددهای زیر 30، نشان از اشباع فروش است و محتمل است برای خرید دارایی مناسب به نظر برسد. در عمل اعداد 30 و 70 نیز از ارزش بالایی برخوردار هستند. هرگاه مقدار اندیکاتور از عدد 30 به بالاتر حرکت کند احتمال پوزیشن خرید افزایش میابد و برعکس هر وقتی که از عدد 70 به سمت پایین حرکت کند احتمال پوزیشن فروش، بالا می‌رود.

اندیکاتور ADX

این نوسان نما نیز در بررسی های تکنیکالی بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد و جزو اندیکاتورهای بررسی مومنتوم (Momentum) به ‌حساب می‌آید. اندیکاتور ADX، با سه روند دهی مثبت، منفی و ساید، روند حرکتی نمودار را بررسی می‌کند و در عمل توان حرکتی نمودار را می‌سنجد.

این نوسان نما، در اعداد بین 0 تا 100 است و هر چقدر مقدار بیشتری داشته باشد قدرت روند بیشتری دارد. روند صعودی یا نزولی بودن سهم توسط نوسان ‌های دیگر مثبت و منفی بررسی می‌شوند و به همین علت کل داده‌های مورد نیاز را برای بررسی پیش روی تریدر ها قرار می‌دهد.

قابلیت های اندیکاتور مومنتوم(Momentum)

همان‌طور که در موارد بالا اشاره کردیم، اندیکاتور مومنتوم (Momentum) توانایی بسیاری در بررسی روند دارایی و چارت دارد و طبق دیتاهایی که به ما می‌دهد، رفتار چارت را می‌توان بررسی کرد و در خرید و فروش خود دقت بیشتری به خرج داد.

به همین جهت، برخی از قابلیت های استفاده از اندیکاتور مومنتوم(Momentum) را به طور خلاصه بیان می‌کنیم:

تعیین پوزیشن خرید و پوزیشن فروش

تعیین مناطق مهم مثل اشباع خرید و اشباع فروش

بررسی سرعت حرکتی چارت

بررسی نقاط تغییر روند چارت از روند نزولی به صعودی

بررسی میزان افزایش یا کاهش میزان معاملات و تأثیر آن

تنظیمات اندیکاتور مومنتوم

برای تحلیل چارت با استفاده از اندیکاتور مومنتوم، از پلتفرم های تحلیل تکنیکال همچون تریدینگ ویو استفاده می‌شود. این پلتفرم امکان اضافه کردن اندیکاتورها را در خود دارد و با تنظیم آن‌ها می‌توان اندیکاتور مومنتوم (Momentum) را برای هر چارت به طور مخصوص مشاهده و بررسی کرد.

برای تنظیم اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ ویو در داخل سرفصل اندیکاتورها اسم اندیکاتور موردنظر را تایپ کرده و این اندیکاتور برای ما نمایش داده می‌شود و برای تغییر تنظیمات آن روی اندیکاتور موردنظر دبل کلیک نمایید. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید با انتخاب اندیکاتور، تنظیمات آن برای چارت قابل تغییر و شخصی سازی است و ارزیابی و تحلیل هر سهم بر پایه تنظیمات مخصوص اندیکاتور مومنتوم صورت می‌گیرد؛ و برای آشنایی با بهترین حالت تحلیل و بررسی چارت ها پیشنهاد ما به شما دوره آموزشی پرایس اکشن نوین همیار کریپتو است.

جمع‌بندی

در تحلیل تکنیکال چارت ها در کلیه بازار مالی، اندیکاتورها از قابلیت و توانایی مخصوص ای برخوردار هستند. از این جهت برای هر شخصی که قصد دارد در بازار مالی فعالیت داشته باشد، کسب توانایی و استفاده درست از اندیکاتورها از موارد مهم و ضروری به شمار می‌رود. با بکار بردن اندیکاتورها ما به دیتاهای بسیاری برای هر چارت می‌رسیم که در پوزیشن ‌گیری و برای معاملات در چارت موردنظر نقش اساسی ایفا می‌کند. اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در نشان دادن روند و سرعت حرکتی چارت، عملکرد فوق العاده ای دارد. به همین دلیل ما به آن جایگاه مخصوصی در تحلیل های خود داده و همیشه با رعایت موارد گفته شده در نمودار از آن بهره می‌بریم.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

سؤالات متداول

1_ مزیت اندیکاتور مومنتوم (Momentum) نسبت به سایر اندیکاتورها چیست؟

اینکه این اندیکاتور علاوه بر تعیین روند قیمتی که بقیه اندیکاتورها نیز انجام می‌دهند اقدام به مشخص کردن قدرت روند و نقاط چرخش روند نیز می‌کند

2_کدام اندیکاتور مومنتوم روندهای ساید و خنثی نیز مشخص می‌کند؟

اندیکاتور ADX به دلیل اندیکاتور مومنتوم داشتن چندین نوسان نمای متفاوت بجای 1 نوسان نما توان مشخص کردن این موضوع را دارد

3_بجز خود اندیکاتور مومنتوم (Momentum) دیگر چه اندیکاتورهایی قابلیت مومنتوم را دارند؟

اندیکاتورهای ADX و RSI MACD و. این قابلیت را در کنار توانایی های دیگر خود دارند.

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم جهت شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است . این اندیکاتور ، در دسته ی اندیکاتورهای پیشرو قرار دارد . طریقه ی محاسبه مومنتوم به این شکل است که قیمت کنونی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می نماید . منظور از n دوره مدت زمانی است که از سوی تحلیلگر انتخاب می گردد .

فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو شکل می باشد :

M : مومنتوم

CP : قیمت پایانی

CPn : قیمت پایانی طی n دوره زمانی

این فرمول تفاوت میان قیمت کنونی پایانی سهم را با قیمت سهم در n دوره زمانی به شکل درصد نمایش می دهد .

نوسان اندیکاتور مومنتوم به شکل صعودی و نزولی است ، هنگامی که اندیکاتور بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، بدین معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرار دارد و هنگامی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر می باشد . منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است بیانگر این موضوع است که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری است .

به تصویر بالا نگاه کنید که اندیکاتور مومنتوم در محدوده خط ۱۰۰ نمایش داده شده است . هنگامی که اندیکاتور مومنتوم در بالای خط ۱۰۰ قرار گرفته صعودی شدن روند سهم را مشاهده می کنیم و هنگامی که اندیکاتور مومنتوم در پایین خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، روند سهم نزولی شده است .

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با کمک این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت نماییم ولی بیشترین کمکی که این اندیکاتور در شناسایی روند معاملاتی به تریدر می دهد این است که معامله را بر پایه هر نوع تغییر قیمتی سهم (به عنوان مثال شکست ها و پول بک ها انجام شده در روند سهم و ……..) انجام دهد .

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

تصویر بالا را مشاهده کنید نمودار سهم میدکو (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه) است و همانگونه که نشان داده شده است ، اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم بعد از شکسته شدن خط روند صعودی شده است .اندیکاتور مومنتوم

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده گردد ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می نماییم . هنگامی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع نماید ، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد و هنگامی که اندیکاتور مومنتوم از بالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع نماید ، پوزیشن معاملاتی فروش را می گیریم ، زیرا سهم روند نزولی خودش را شروع خواهد کرد .

شکل بالا نمودار وبصادر (بانک صادرات ) می باشد که به خوبی ارتباط میان روند و اندیکاتور مومنتوم و میانگین متحرک و سیگنال خرید و فروش را نشان داده است .

طریقه ی اضافه کردن میانگین متحرک در اندیکاتور مومنتوم در نرم افزار مفید تریدر

همانگونه در تصویر بالا مشخص شده است ، بایستی گزینه Navigator را انتخاب نموده و در پایین صفحه ، Navigator باز می گردد .

بعد از اینکه Navigator باز شد ، Moving Average را انتخاب نموده و با Drag کردن به روی اندیکاتور مومنتوم قرار می دهیم . پس از اضافه شدن میانگین متحرک ، اندیکاتور مومنتوم به شکل زیر در می آید .

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی رخ می دهد که قیمت در حال کاهش پیدا کردن است اما در اندیکاتور روند صعودی دیده می شود . به مثال زیر در خصوص سهم خودرو (ایران خودرو ) توجه فرمایید .

واگرایی منفی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت روند صعودی دارد ، ولی در اندیکاتور روند به شکل نزولی است و بعد از آن نیز شاهد نزول روند سهم هستیم . به مثال زیر دقت کنید که نزولی شدن روند سهم را بعد از وقوع واگرایی منفی نمایش می دهد .

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات بررسی می کند . به عنوان مثال هنگامی که حجم معاملات افزایش می یابد ، سرعت تغیرات مومنتوم نیز افزایش می یابد و بالعکس .

تصویر بالا نمایی از سهم است که نشان داده با افزایش حجم معاملات ، اندیکاتور مومنتوم نیز روندی صعودی یافته است .

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم این امکان را به تحلیلگر می دهد که تنها تغییرات قیمت سهم را پیگیری نکند ، بلکه می تواند سرعت این تغییرات را در نمادها محاسبه نماید . این اندیکاتور شباهت بسیاری به اندیکاتور میانگین متحرک دارد ، ولی تفاوت اساسی میان این دو اندیکاتور این است که مومنتوم جزء اندیکاتورهای پیشرو به شمار می رود اما میانگین متحرک ، اندیکاتور تاخیری می باشد .